استراتژی های تحلیل روند

جمله مشهوری در تحلیل تکنیکال وجود دارد: روند دوست شماست؛ همواره در جهت روند معامله کنید.

آموزش استراتژی ترید با روند کلی مارکت به کمک اندیکاتور Market Trends

آموزش ترید با روند کلی مارکت (صعودی، نزولی و یا خنثی) به کمک اندیکاتور مارکت ترندز (Market Trends) در این مقاله قرار دارد. دغدغه خیلی از تریدرها این است که بتوانند روند بازار را تشخیص دهند. یعنی روند بازار برای آنها معین باشد که دقیقاً در یک ساعت آینده روند نزولی است یا صعودی؟ و چه تصمیمی باید برای معاملات خود داشته باشند. ما در این آموزش قصد داریم شما را با روش و ابزاری آشنا کنیم که دیگر چنین مشکلی برای خرید و فروش نداشته باشید و به راحتی و با اطمینان بیشتر اقدام به ثبت معامله کنید.

البته این ابزار به این معنا نیست که صد در صد جواب میدهد و باید دقیقاً طبق آماری که به دست آورده اید عمل کنید، خیر؛ در برخی مواقع نیز ممکن است اشتباهی رخ دهد و همیشه همه چیز 100 در 100 درست و بدون ایراد نیست. اما در حال حاضر فرصتی است که میتوانید از آن استفاده کنید و نتیجه را با تحلیل های پیشین خود مقایسه کنید.

همراه بایننس فارسی باشید و ویدیو آموزشی زیر را به طور کامل مشاهده کرده و سپس تصمیم بگیرید که آیا قصد دارید روند بازار را تشخیص دهید و بدانید در چه زمانی نزولی و در چه زمانی صعودی است یا خیر؟ که بعید میدانم معامله گری از این فرصت سر باز بزند.

حدس میزنم حیرت زده شده اید و هیجان دارید تا از درستی کارکرد آن مطمئن شوید. عجله نکنید، به راحتی میتوانید از این اندیکاتور استفاده کرده و نتایج شگفت انگیز آن را در معاملات خود مشاهده کنید. برای تهیه اندیکاتور هم اکنون می توانید به صورت رایگان اشتراک تست الگوریتم استراتژیک معاملاتی آقای بیت کوین را تهیه کنید.

به هر حال تصمیم نهایی با شماست و شما هستید که میدانید چطور معامله کنید و از چه ابزاری استفاده کنید؛ قطعاً حرفه ای ها روش های مختلفی را برای پیشرفت طی میکنند و به همین دلیل است که روزی موفق میشوند و پاداش زحمات خود را دریافت میکنند. ما این فرصت را برای شما عزیزان در نظر گرفته ایم که اندیکاتور معرفی شده را تست کنید و اگر از کارکرد آن رضایت داشتید، اشتراک ویژه را تهیه و استفاده بنمایید.

اگر از اندیکاتور استفاده کردید، لطفاً نتیجه آن را در همین صفحه و در بخش نظرات آن را با ما و سایر دوستان در میان بگذارید و اگر پیشنهاد و انتقادی در مورد نحوه عملکرد این ابزار داشتید، حتماً آن را با بایننس فارسی به اشتراک بگذارید.

تفاوت های پرایس اکشن با تحلیل تکنیکال – 6 تفاوت اصلی

تنها عاملی که سبب تمایز میان معامله گران و تحلیل گران در روند بازار می شود، عملکرد آنها در زمینه کسب سود است. این فاکتور یک وابستگی مستقیم و بی واسطه به نوع تحلیل شما از بازار دارد که در این میان استفاده از تحلیل های تکنیکال از رایج ترین انواع آن می باشد. دامنه ابزار های مورد استفاده در تحلیل تکنیکال آنقدر گسترده و وسیع است که عملا هر تریدر برای استراتژی خود از سبک و ابزار خاصی بهره می برد. اما باید توجه داشته باشیم که دو عامل نموداری بسیار مهم که شامل قیمت و حجم معاملات می باشد، اصلی ترین محل مناقشه و به کارگیری این ابزارها است. ورود مفهومی به نام پرایس اکشن مطابق نامی که برای آن انتخاب شده است، یک چالش جدید در تحلیل تکنیکال است. در این مقاله به شکل کامل به بررسی مفهوم پرایس اکشن پرداخته و تفاوت های پرایس اکشن با تحلیل تکنیکال را بیان خواهیم کرد.

تفاوت تحلیل تکنیکال با پرایس اکشن در چیست !؟

اگر به دنبال مرزبندی میان مفهوم پرایس اکشن و تحلیل استراتژی های تحلیل روند تکنیکال بوده و در جستحو تفاوت این دو مفهوم بوده و این دو را از هم جدا می دانید، در اشتباه به سر می برید. پرایس اکشن در داخل مرزهای تحلیل تکنیکال و یکی از انواع آن محسوب می شود. آنچه برای تفاوت های این دو ذکر می شود و همواره استراتژی های تحلیل روند مورد بحث تحلیل گران بوده است، تفاوت های موجود بین این مفهوم و سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال بوده است. .بنابراین بدون پیش زمینه ذهنی برای مقایسه و تقابل این دو روش تحلیل به سراغ برخی از عناوین مهم در این حوزه می رویم :

معرفی روش ها

تحلیل تکنیکال رایج در میان افراد فعال در بازارهای سرمایه، همان حالت قدیمی و کلاسیک آن می باشد که استفاده از انواع ابزارها را برای پیش بینی روند بازار از طریق داده های پیشین به کار بسته است. در واقع ما در روش کلاسیک به دنبال شبیه سازی و یافتن مصداق در گذشته برای شرایط فعلی هستیم تا با تطبیق این دو، گام بعدی را پیش بینی کرده و اقدامات لازم را انجام دهیم. احتمالا اگر شما به پیچیدگی این روش ها و عدم کارایی آنها در استراتژی های خود ایمان دارید، باید به روشی به نام پرایس اکشن علاقه مند باشید. یک حالت ساده تر از نمودارهای تحلیل تکنیکال که از هیچ اندیکاتور و ابزار مشخصی برای تحلیل استفاده نمی کند. پرایس اکشن از جدیدترین و به روز ترین انواع روش های تحلیل تکنیکال بوده و کاملا دقیقا و کارآمد است.

پرایس اکشن چیست؟

همان گونه که در مقدمه ذکر شد، تفکیک میان تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن بسیار دشوار است و نمی توان مرزهای دقیقی معین کرد. پرایس اکشن نه بعنوان یک روش معاملاتی انحصاری و مجزا معنا ندارد و باید در قالب تحلیل تکنیکال مورد بررسی قرار گیرد. تفاوت اینجاست که بر خلاف روش های کلاسیک، نگاه تریدر نباید به داده های قبلی باشد. در واقع پیشینه قیمت و حجم برای معامله گر به هیچ عنوان مهم نیست و او فقط حال فعلی بازار را مشاهده کرده و برمبنای آن تصمیم گیری می کند. همین یک جمله به معنای کنار گذاشتن اغلب ابزارهای تحلیل تکنیکال است که بر روی نمودارها و اندیکاتورهای مختلف عمل می کنند. این نگاه ساده و بدون پیچیدگی به نمودار، یک رویکرد جدید به شما می دهد و همین موضوع سبب می شود از شرایط فعلی بازار غافل نباشید. در واقع یافتن علت وقوع برخی از تغییرات نمودار و رخدادهای قیمتی را باید کشف کنیم و تنها پیش بینی روند چاره کار نیست.

همین دید چالشی و کشف کننده سبب می شود تا بازار را بنیادی تر و دقیق تر دنبال کنید. به طور مثال آن چیزی که در اندیکاتورها اتفاق می افتد کمی نسبت به وضعیت حال حاضر بازار عقب تر است، بنابراین تریدرهای فعال در زمینه پرایس اکشن به دنبال استفاده از قیمت های روی نمودار هستند. قیمت های روی نمودار و آن داده های فعلی، از طریق کندل ها قابل بازیابی و استفاده هستند. به همین دلیل است که از کندل ها به عنوان بهترین ابزار تحلیل پرایس اکشن نام برده می شود. با توضیح این رویکرد، عملا اندیکاتورهایی مانند MACD، میانگین متحرک و امثالهم از میان برداشته می شوند و علت آن وجود تاخیر در ارائه قیمت است.

ابزارهای تکنیکال در پرایس اکشن

حمایت و مقاومت

مفهومی بسیار قدیمی در بازارهای مالی که حتی پیش از ورود کامپیوتر به این حوزه مورد بحث بوده است و تا به امروز نیز استفاده می شود. آنچه در تعیین این مفاهیم اهمیت دارد، نسبت عرضه و تقاضا است. در پرایس اکشن این مورد به صورت محدوده زمانی کوتاه و با توجه کمتر به گذشته صورت می گیرد.

روند تغییرات قیمت بر روی نمودار، تشکیل یک الگو را می دهد که احتمالا بعدها تکرار خواهد شد. در پرایس اکشن، اهمیت روی قیمتی است که در کندل فعلی می استراتژی های تحلیل روند بینیم.

اندیکاتور

دسته ای از الگوریتم های رایج در تحلیل که به پیش بینی روند حرکت قیمت می پردازند و بهترین ابزار برای سیگنال دهی محسوب می شوند. استفاده از این مفاهیم در پرایس اکشن به کلی منتفی است.

کندل ها

بهترین ابزار برای کشف داده های قیمتی در محدوده زمانی کوتاه یک روزه. قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن، بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت به راحتی قابل مشاهده است. پرایس اکشن در این زمینه فعالیت بالایی دارد.

مقایسه عملکرد تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن

باید چندین فاکتور را در مورد استفاده از پرایس اکشن مدنظر قرار دهیم و بدانیم که آنها به عنوان مزایای بهره گیری از این روش شناخته می شوند :

سادگی

اصل بر سادگی و دوری از پیچیدگی است. اگر غیر از این بود که پرایس اکشن به عنوان یک زیرمجموعه از تحلیل تکنیکال شکل نمی گرفت. اگر در روش های کلاسیک فعالیت کرده باشید و از آنها برای تحلیل بهره گرفته باشید، قطعا از پیچیدگی های آنها گلایه دارید. پیچیدگی هایی که به جای ساده تر کردن روند تصمیم گیری، گاه این روند را با چالش های بیشتری همراه می کنند. بنابراین ساده نگاه کنید.

بدون هزینه

شما برای به دست آوردن داده ها و اطلاعات مانند نمودارها و اندیکاتورها، هیچ نیازی به هزینه کردن و پرداخت پول ندارید.

کلی نگری

اگر ادعا کنیم که درصدی ازتحلیل های فاندامنتال نیز در فرآیند پرایس اکشن دخیل هستند، حرف بیراهی نزده ایم. باید در این روش به صورت کلی نگاه کنیم و جامع ببینم. نباید یک اتفاق را در یک محدوده بسنجیم و باید اثرات آن را نیز بسنجیم و دلایل را مشاهده کنیم.

در مورد تفاوت های این دو نیز می توان موارد متعددی را اشاره کرد :

همین که از پیچیدگی ها دور هستید یعنی در روند نتیجه گیری سرعت بالاتری دارید. سرعت به معنای داشتن زمان بیشتر است و زمان از دلایل موفقیت در بازارهای سرمایه است. این موضوع اخیرا در نقض استفاده از اندیکاتورها بسیار مورد توجه بوده است. این درحالی است که دست و پا گیرترین ابزارها به همراه محاسبات سنگین و پیچیده ریاضی، در قالب کلاسیک تحلیل تکنیکال نتظار شما را می کشد.

یکپارچگی نتیجه

دست یابی به مجموعه ای از داده های مرتبط که منجر به یک خروجی می شود. این مجموعه داده ها را می توانید از یک تحلیل پرایس اکشن انتظار داشته باشید اما در حالت کلاسیک آن، داده های عمیق تر اما بدون پیوستگی و ارتباط بدست می آید که چالش بعدی را برای تحلیلگر به دنبال دارد.

شناسایی موانع

برای تفهیم این عنوان می توان از حدود زیان و سود استفاده کرد. در پرایس اکشن یک رویکرد پویا به این قضیه داریم و نسبت به شرایط بازار دچار تغییر می شود. این موضوع در حالی رخ می دهد که در تحلیل تکنیال شما باید بررسی نمودارها و اندیکارتورها با دنیال تعیین اولیه و البته دقیق این دو فاکتور در همان ابتدای معامله هستید. توصیه اغلب تحلیلگران در این حالت مقید بودن به حدود ضرر و سود می باشد.

تحلیل پرایس اکشن در کنار نگاه ساده ای که به فرآیند معامله دارد، نیاز به تجربه و قابلیت ذهنی بالایی دارد. این قابلیت ها تنها با تعدد معاملات و کسب تجربیات بدست استراتژی های تحلیل روند می آید. همچنین اینکه دو تحلیل گر با تحلیل پرایس اکشن ، به دو نتیجه متفاوت از یک موضوع مشابه برسند، کاملا طبیعی است. در واقع آنچه از خروجی های ذهنی یک معامله گر و از طریق داده های لحظه ای و بدون محاسبات پیچیده بدست آمده است، نباید به صورت قطعی مبنای عمل باشد و اگر شد، نباید انتظار سودهای کلان و دایمی را از آن داشت. حال که متوجه تفاوت پرایس اکشن با تحلیل تکنیکال شده و می دانیم که این دو از هم جدا نیستند، داشتن قابلیت تحلیل تکنیکال سنتی در کنار دید پرایس اکشن یک عملکرد جامع و قابل قبول است. این استراتژی را در معاملات کوتاه مدت استفاده کنید. نتایج مثبتی در انتظار شما خواهد بود. شما همچنین می توانید که جهت آشنایی با کندل ها، کندل مارابوزو و کندل چکش را مطالعه نمایید.

استراتژی تشخیص شروع روند صعودی

سهم را نگه داری کند و یا در زمان مشخص از سهم خارج شود.

بازار هرگز یک خط راست را طی نمی کند و تغییراتی که در بازار رخ می دهد (من جمله تغییرات قیمتی)

به صورت حرکت های زیگزاگی و یا نوسانی نمایش داده می شوند.

زیگزاگ ها شبیه به موج های پی در پی ای هستند که می توانند صعودی و یا نزولی باشند.

برآیند و یا خروجی کلی ای که از این موج های صعودی و نزولی حاصل می شوند، روند بازار را تعیین می کنند.

روند یک جریان قیمتی رو با بالا یا پایین و یا خنثی است.

بازار میتواند یکی از سه حالت ؛ صعودی ، نزولی یا ساید( خنثی) را داشته باشد.

در یک روند صعودی :

• برآیند حرکت به سمت بالا است.
• روزهای نزولی نیز وجود دارد ولی نهایتاً قیمت بالا می رود.
• در طول روند همواره قله های بالاتر (HH) و دره های بالاتر (HL) ایجاد می شود

در یک روند نزولی:

• برآیند حرکت به سمت پایین است.
• روزهای صعودی نیز وجود دارد ولی در نهایت قیمت پایین میآید
• در طول روند همواره قله های پایین تر (LH) و دره های بالاتر (LL) ایجاد می شود.

در یک روند خنثی:

• برآیند حرکت تقریبا ثابت است.
• روزهای صعودی و نزولی با میانگین برابر وجود دارد
• در طول روند قله های با سقف برابر و دره های با کف برابر ایجاد می شود

با چه ابزاری میتوان روند قیمتی نمودار را مشخص کرد؟

ابزار تشخیص روند صعودی سهم

1)خطوط روند

خط روند یکی از مهمترین ابزار استفاده شده در تحلیل تکنیکال است.

برای ایجاد یک خط روند، تحلیلگر باید حداقل 2 یا 3 نقطه روی نمودار قیمت داشته باشد.

خط روندها از وصل کردن پایین‌ترین یا بالاترین نقاط قیمت در نمودار بدست می‌آیند.

خط روند نزولی از وصل کردن سقف‌های قیمت و خط روند صعودی از وصل کردن کف‌های قیمت بدست می‌آید.

اعتبار خط روند به عوامل متعددی ارتباط دارد :

1.شیب خط روند:

هرچقدر شیب این خط بیشتر باشد اعتبار آن روند در پایداری کمتر است و احتمال شکست آن وجود دارد.

شیب ۴۵ درجه در تحلیل ها شیبی مناسب و معتبر تلقی می شود.

2. تعداد برخورد نمودار قیمت با خط روند:

هرچه تعداد برخورد به خط روند بیشتر باشد آن خط دارای اعتبار بیشتری است.

3. شدت کاهش (افزایش) قیمت سهم:

در این ارتباط هم هرچه کندل های بلند تری در نزول (صعود) ثبت شود احتمال شکست خط روند بالاتر می رود.

برای مثال سهم برای چند روز متوال صف فروش(صف خرید) شود و با درصد های منفی چهار یا منفی پنج بسته شود.

4. بازه زمانی بررسی سهم:

شما باید این نکته مهم را در نظر بگیرید که روند به بازه زمانی بررسی سهم بستگی دارد.

2)کانال ها و الگوهای قیمتی

معامله‌گران معمولا برای ایجاد کانال ها و الگوهای قیمتی

خط روندی برای اتصال قیمت‌های بالا و همچنین خط روندی برای اتصال قیمت‌های پایین رسم می‌کنند.

کف و سقف کانال و الگوی قیمتی میتواند حمایت و مقاومت را برای بازه زمانی مورد بررسی مشخص کند.

مشابه با خط روند واحد، معامله گران به دنبال رشد و افت ناگهانی قیمت یا شکست هستند

تا وقتی قیمت به خارج از کانال و الگو رسید، متناسب به جهت استراتژی های تحلیل روند حرکت قیمت، معامله خود را انجام دهد.

نقطه شکست کانال و الگو می‌تواند به عنوان نقطه خروج یا نقطه ورود استفاده شود.

3)خطوط میانگین متحرک

میانگین های متحرک معروف ترین ابزار معاملاتی تحلیل تکنیکال برای تشخیص جهت بازار هستند

طول میانگین متحرک (دوره میانگین متحرک) روی سیگنال هایی که از چرخش بازار میگیرید تاثیر میگذارد

میانگین متحرک های کوچک سیگنال های زود هنگام و غلط زیادی میدهد

همچنین به حرکت های کوچک بازار خیلی سریع واکنش میدهد

به عبارت دیگر میانگین های متحرک سریع میتونند شما را زود از بازار بیرون بیارن وقتی که نزدیک تغییر است.

میانگین متحرک های کند( با دوره بالا) خیلی دیر سیگنال میدهد یا به شما کمک میکنند که روند را مدتی بیشتر همراهی کنید و نویز ها را فیلتر میکند.

از انواع میانگین های متحرک میتوان به میانگین متحرک سادهSMA و میانگین متحرک نمایی EMA نام برد.

4)اندیکاتورها

یکی دیگر از روش هایی کع میتوان با استفاده از آن روند بازار را تعییت کرد استفاده از سیگنال اندیکاتورهای تعیین کننده جهت روند است.

• اندیکاتور Bollinger Band

5)سیستم ایچیموکو

سیستم معاملاتی ایچیموکو، یکی از قوی‌ترین استراتژی‌های معاملاتی برای شناسایی روندهای بازار است.

این اندیکاتور دارای ویژگی‌های منحصر به فردی از جمله شناسایی روندهای پر قدرت بازار،

سطوح مهم حمایت و مقاومت، پیش بینی روند آینده قیمت و… است.

ایچیموکو با توجه به ابزارهایی که شامل پنج خط تنکانسن، کیجونسن، چیکواسپن و سنکواسپن A و B می‌شود،

تحت عنوان اندیکاتور All-in-one نامیده می‌شود.

این عنوان در بسیاری از موارد می‌تواند به عنوان تنها استراتژی معاملاتی استفاده شود.

تا اینجا با مفهوم و ابزار تشخیص یک روند آشنا شدیم .

اما سوال اینجاست که چه طور می توان ترکیب بهینه ای از ابزاز های عنوان برای تشخیص روند استفاده کرد؟

استراتژی تشخیص شروع روند صعودی

ابزار مورد استفاده در این استراتژی

• مووینگ اوریج ساده 100 روزه و 200 روزه
• سیستم ایچیموکو
• خطوط روند و کانال ها و الگوهای قیمتی
• خطوط فیبوناچی

دقت کنید که در بررسی روند یک نماد بنیادی روند کلی بازار و روند گروه نماد هم مورد برررسی قرار میگیرد.

یک روند نزولی پیدا کنید.

همون طور که مشاهده میکنید ما همزمان با روند نزولی یک الگوی قیمتی مثلث هم در نمودار میبینم.

در این الگوی قیمتی اگر نمودار ضلع بالایی مثلث را بشکند به اندازه قاعده مثلث رشد خواهد کرد.

نمودار ضلع بالای مثلث (خط روند نزولی)را شکسته و به آن پولبک زده.

سیگنال اول صادر شد.

مووینگ اوریج 100 روزه را روی نمودار باز کنید.

نمودار در ناحیه مشخص شده مووینگ اوریج 100 روزه که یک مقاومت معتبر برای نماد بوده را شکسته

به معنای دیگر قیمت نماد از میانگین 100 روزه گذشته خود بالاتر رفته

سیگنال دوم صادر شد.

سیستم ایچیموکو را روی نمودار باز کنید.

نمودار در ناحیه مشخص شده(مستطیل نارنجی) همچنان زیر ابرهای کومو قرمز رنگ قرار دارد.

منتظر می مانیم تا نمودار از ابرهای کومو خارج شود و رنگ ابر آینده سبز شود.

سیگنال سوم صادر شد.

مووینگ اوریج 200 روزه و فیبوناچی را روی نمودار قرار دهید.

با عبور از مووینگ اوریج قوی 200 روزه همزمان با سطح 38.2 فیبوناچی بازگشتی سیگنال چهارم نیز صادر می شود.

بهبود سیستم های معاملاتی مبتنی بر تحلیل تکنیکال با استفاده از هوش مصنوعی

بازار سهام تاکنون توسط محققان بسیاری مورد بررسی قرار گرفته است که بازاری نسبتا پیچیده می باشد. سرمایه گذاران برای تصمیم گیری مناسب در این بازارها از ابزار های تکنیکال زیادی استفاده می کنند. سیستم های معاملات سهام برای کمک به تصمیم گیری سرمایه گذاران حوزه نو ظهور تحقیقاتی است که پتانسیل های تجاری بسیاری دارد. معامله موفق باید در نزدیک نقاط برگشت روند قیمت صورت گیرد. تحلیلگران تکنیکال سنتی از قواعد متنوعی برای یافتن نقاط سقف و کف استفاده می کنند، که استفاده از آنها بسیار فراگیر شده است. متاسفانه استفاده از این قواعد بیشتر به تجربیات فردی تحلیلگر وابسته است. این پایان نامه کمک می کند فرآیند تصمیم گیری سیگنال های اندیکاتور های مختلف تحلیل تکنیکال را از طریق هوش مصنوعی یکتا نموده تا بیشینه سود از معاملات بازار حاصل شود. این سیگنال ها توسط ابزار های تکنیکال مختلف ایجاد شده اند و برای به حداکثر رساندن سود از الگوریتم متفاوتی استفاده می شود. پس از ایجاد سیگنال های مختلف خوراک شبکه هوش مصنوعی می شوند که سیگنال ها را با یکدیگر ترکیب می کند و یک سیگنال جواب در رابطه با خرید، فروش و یا نگهداری سهم ارائه می دهد. این پایان نامه به وسیله ی الگوریتم بهینه یابی ازدحام ذرات(pso) اندیکاتور های انتخاب شده را یکپارچه کرده و نقاط خرید فروش سهام را ارائه می نمایید و بازده آن ها را در بازار بورس اوراق بهادار تهران بررسی می نمایید. نتایج بدست آمده از این تحقیق به طور متوسط بازده بالاتری را از بازده شاخص بورس اوراق بهادار تهران نشان می دهد، که نتیجه مطلوبی برای این تکنیک به شمار می رود.

منابع مشابه

کاربرد الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی مصنوعی در بهبود سیاست های معاملاتی مبتنی بر تحلیل تکنیکال

یکی از حوزه های جدید در مطالعات مالی استفاده از هوش مصنوعی به منظور ایجاد سیستم های پشتیبان تصمیم است. سیستم معاملاتی سهام یکی از انواع این سیستم هاست که به منظور یاری رساندن به سرمایه گذاران در اتخاذ تصمیم های سرمایه گذاری توسعه داده شده است. عملیات معاملاتی موفق بایست در نزدیکی نقاط برگشت در روند قیمت دارایی ها صورت پذیرد. در سالهای اخیر مطالعات متعددی بر روی ایجاد سیستم هایی که برگشت روند قی.

تحلیل تجربی استراتژی های معاملاتی سرمایه گذاری مبتنی بر بازده

استراتژی های سرمایه گذاری بیشماری وجود دارند که داده های گذشته بازار را جهت پیش بینی روند بازدهی سهام در آینده تحلیل می نمایند. شواهد سودآوری چنین استراتژی هایی فرضیه بازار کارا را در سطح ضعیف آن رد میکند دو رویکرد جدید به سرمایه گذاری که شکل ضعیف بازار کارا را به چالش می کشد عبارتند از استراتژی معکوس و استراتژی مومنتوم. از بین متغیرها فقط حجم معاملات آن هم در دوره های کوتاه مدت کمتر از یک ماه .

سیستم سبد‌گردان خودکار با استفاده از ترکیب مدل‌های پیش‌بینی تلاطم و مبانی تحلیل تکنیکال

یکی از مواردی که در زمینه خرید و فروش سهام کمتر موردتوجه قرار گرفته‌شده، ارائه مدلی خودکار جهت تشکیل سبد سرمایه‌گذاری بوده که در طول زمان به‌صورت پویا عمل کرده و برحسب شرایط بازار اقدام به تصمیم‌گیری نماید. ازجمله معایب مطرح‌شده در به‌کارگیری تحلیل تکنیکال به‌عنوان یک روش تصمیم‌گیری جهت سرمایه‌گذاری در بازار سهام، عدم توجه به ریسک سرمایه‌گذاری و موضوع تشکیل سبد سهام می‌باشد. لذا مطالعه حاضر با .

توسعه یک سیستم خبره به‌منظور تشکیل و بروزرسانی سبد سرمایه گذاری با استفاده از تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های پیش‌‌بینی جهت حرکت قیمت، با استفاده از وضعیت گذشته بازار است. همواره یکی از نقایص تحلیل استراتژی های تحلیل روند تکنیکال بررسی امکان سرمایه‌گذاری در چهارچوبی خارج از سبد سهام می‌باشد. در بازارهای مالی این نکته مورد تأیید است که سرمایه‌گذاری در قالب سبد سهام و تنوع‌بخشی به گزینه‌ها، یکی از راه‌های کاهش ریسک می‌باشد. مقاله حاضر با به کار بردن مبانی و اندیکاتور‌های مهم تحلیل تکنیکال و استفاده .

تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی

در این مقاله، یک سیستم معاملاتی خودکار که از ترکیب تحلیل تکنیکال و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی جهت پیش بینی روند قیمتی سهام و افزایش بازدهی حاصل از سرمایه گذاری استفاده می کند، معرفی شده است. در سیستم معاملاتی معرفی شده، نخست با استفاده از الگوریتم بهینه سازی گروه ذرات پارامتر های بهینه اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال تعیین شده و با استفاده از خروجی این اندیکاتورها و سیستم استنتاج تطبیقی عصبی-فاز.

تحلیل سیاست‌های بهبود مدیریت دانش با استفاده از پویایی‌های سیستم

Knowledge management is one of the استراتژی های تحلیل روند main driver of innovation in organizations that acts in a set form of processes and technology. In different organizations, the trend of knowledge process maturity has its specific dynamic. For understanding this dynamic, a system analyzing is required. Therefore, the aim of this paper is the system analysis of knowledge management processes and study the reco.

استراتژی Trend Trading چیست و چطور باعث موفقیت در ترید می‌شود؟

معامله‌گری در بازار ارزهای دیجیتال از راه خرید و فروش بیت کوین و اتریوم و سایر آلتکوین‌ها، یکی از راه‌های کسب درآمد از بازار رمز ارزهاست. تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال، ابزارهایی برای ارزیابی دقیق‌تر قیمت‌ها در بازار هستند. در این مقاله قصد داریم درباره یکی از مشهورترین استراتژی‌های ترید به نام Trend Trading صحبت کنیم. این روش در بازارهای بورس و فارکس مورد استفاده قرار گرفته و بازدهی مناسبی برای معامله‌گران داشته است. اکنون می‌خواهیم چگونگی استفاده از این روش را در بازار ارزهای دیجیتال شرح دهیم.

روند در بازارهای مالی و Trend Trading

پیش از آن که بخواهیم به معرفی روش Trend Trading بپردازیم، ابتدا لازم است به معرفی روند بپردازیم. روند در بازارهای مالی چه معنایی دارد؟

تمامی بازارهای مالی مثل بازار سهام، جفت ارزها، کالاها و بازار رمز ارزها همواره دارای روند هستند؛ در واقع قیمت‌ها همواره در یک روند قرار دارند. روند در بازارها به سه دسته کلی تقسیم می‌شود: روند صعودی، روند نزولی و روند خنثی.

روند صعودی زمانی در بازار حاکم است که قیمت یک دارایی افزایش یابد. بازار افزایشی یا بازار گاوی اسامی دیگری است که برای این نوع بازارها استفاده می‌شود. در چنین بازاری فشار خرید بالاست و تقاضا بر عرضه غالب شده است. در چنین مواقعی اصطلاحا گفته می‌شود که کنترل بازار به دست خریداران افتاده است.

روند نزولی دقیقا برعکس روند صعودی است و این روند زمانی در بازار وجود دارد که در آن، قیمت دارایی کاهش یابد. بازار ریزشی و بازار خرسی اسامی دیگری هستند که برای این نوع روند استفاده می‌شود. در چنین مواقعی فشار فروش در بازار بالاست و عرضه بر تقاضا غالب شده است. در چنین مواقعی اصطلاحا گفته می‌شود که کنترل بازار به دست فروشندگان افتاده است.

اما زمان‌هایی در بازار وجود دارد که قیمت تغییرات زیادی نداشته و در یک بازه قیمتی مشخص، نوسان می‌کند؛ به چنین روندی در بازار، روند خنثی گفته می‌شود؛ روند ساید یا روند افقی نیز دیگر اسامی هستند که برای چنین بازارهایی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

پس از این مقدمه به سراغ معرفی این روش خرید و فروش رفته و درباره استراتژی Trend Trading‌ صحبت خواهیم کرد.استراتژی های تحلیل روند

استراتژی ترید در جهت روند یا Trend Trading‌ چیست؟

جمله مشهوری در تحلیل تکنیکال وجود دارد: روند دوست شماست؛ همواره در جهت روند معامله کنید.

این جمله اشاره به این موضوع دارد که هیچ‌گاه نباید با روند حاکم بر بازار جنگید و در خلاف جهت آن معامله کرد. روش Trend Trading همین ایده را پیاده‌سازی می‌کند.

در این روش از ابزارهای مختلف تحلیلی به جهت شناسایی روند حاکم بر بازار استفاده می‌شود. این استراتژی معاملاتی محدود به تایم فریم خاصی نمی‌شود؛ از این روش می‌توان در معاملات کوتاه مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت استفاده کرد. همچنین در نمودارهای ساعتی نیز این استراتژی قابل استفاده است؛ از این جهت هیچ محدودیت زمانی برای این روش وجود ندارد.

نکته دیگری که در این استراتژی وجود دارد این است که نیازی نیست هر ساعت و هر روز قیمت را چک کنید؛ ایده اصلی این روش، خرید در محدوده حمایت و فروش در محدوده مقاومت است؛ این که قیمت چگونه این مسیر را طی خواهد کرد، اهمیتی ندارد.

ایده کلی این روش این است که روند حاکم بر بازار را شناسایی کن و در همان جهت معاملات خود را انجام بده. اگر روند صعودی بود، خرید و در صورتی که روند نزولی است اقدام به فروش دارایی کن. اما چطور باید روند حاکم بر بازار را شناسایی کرد؟

شناسایی روند بازار در Trend Trading

استراتژی Trend Trading به هدف ورود به بازار در ابتدای یک روند و خروج از آن در انتهای همان روند طراحی شده است. برای شناسایی روند بازار در تحلیل تکنیکال ابزارهای زیادی وجود دارد؛ اندیکاتورها و اسیلاتورها و همچنین استفاده از استراتژی های تحلیل روند تکنیک‌های پرایس اکشن در این روش معاملاتی استفاده می‌شود.

تمام کاری که باید در این روش انجام داد، شناسایی روند بازار و معامله در همان جهت است. این معامله تا زمانی که نشانه‌های بازگشت در روند ظاهر نشود، ادامه خواهد داشت. یکی از المان‌های این روش معاملاتی تنظیم حد ضرر برای تمامی معاملات است؛ اگر در یک روند صعودی وارد بازار شده‌اید، حد ضرر معامله، ایجاد یک کف جدید در قیمتی پایین‌تر از کف قبلی است. برعکس زمانی که در یک روند نزولی وارد بازار شده‌اید، حد ضرر معامله ایجاد یک سقف جدید در قیمتی بالاتر از سقف قبلی است.

پرایس اکشن و استراتژی های تحلیل روند استراتژی Trend Trading

در صورتی که از روش پرایس اکشن یا رفتار قیمت‌ استفاده می‌کنید، زمانی که خط روند یا کانال نزولی شکسته شود، روند صعودی آغاز شده و باید در این محدوده وارد بازار شد؛ تا زمانی که قیمت در یک روند صعودی باقی بماند، نباید پوزیشن معاملاتی بسته شود و به محض مشاهده نشانه‌های نزولی شدن بازار، باید از بازار خارج شد.

این نشانه می‌تواند شکست خط روند صعودی یا ظهور یک الگوی معکوس باشد. استفاده از الگوهای نموداری کلاسیک مانند الگوهای دو قله و دو دره، الگوی سرو شانه، الگوی مثلث، پرچم و غیره نیز می‌تواند در استراتژی معاملاتی Trend trading مورد استفاده قرار گیرد.

اندیکاتور و اسیلاتورها در روش Trend Trading

اندیکاتورها و اسلاتورها نیز می‌توانند در این روش مورد استفاده قرار گیرند. اندیکاتور میانگین متحرک – Moving Average – یکی از این اندیکاتورهاست.

بدین منظور باید از دو اندیکاتور میانگین متحرک با دو دوره زمانی متفاوت استفاده کرد؛ مثلا میانگین متحرک ۵۰ روزه و میانگین متحرک ۲۰۰ روزه. تقاطع این دو میانگین متحرک نقطه ورود و خروج تریدر خواهد بود. برای مثال، زمانی که میانگین متحرک ۵۰ روزه، میانگین متحرک ۲۰۰ روزه را به طرف بالا قطع کند (تقاطع طلایی) نشان‌دهنده آغاز روند صعودی است و می‌تواند در این قیمت وارد بازار شد.

زمانی که میانگین متحرک ۵۰ روزه، میانگین متحرک ۲۰۰ روزه را به سمت پایین قطع کند (تقاطع مرگ) نشان دهنده آغاز روند نزولی است و باید در این قیمت از بازار خارج شد. خرید و فروش به این روش و با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک یکی از روش‌های خرید و فروش بر اساس استراتژی Trend Trading است.

استفاده از استراتژی Trend Trading در خرید و فروش بیت کوین

همانطور که در بالا اشاره شد، برای استفاده از این روش می‌توانیم از ابزارهای متفاوتی استفاده کنیم. نقطه مشترک تمامی این ابزارها، شناسایی روند فعلی بازار و همراه شدن با آن است.

تفاوتی ندارد از استراتژی های تحلیل روند چه ابزاری استفاده می‌شود، تنها نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که تا زمانی که نشانه‌های تغییر روند فعلی ظاهر نشده است، از ترید خارج نشوید تا از تمامی پتانسیل یک روند استفاده کنید. در اینجا برای نمایش این روش معاملاتی، مثالی از این استراتژی در نمودار بیت کوین را نشان خواهیم داد. لازم به ذکر است که در این مثال از ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده شده و هدف آموزش این ابزارها نیست.

در تصویر بالا نمودار قیمت بیت کوین در تایم‌فریم روزانه انتخاب شده است. در این نمودار، شاهد شکل‌گیری یک خط روند نزولی هستیم. تا زمانی که قیمت در زیر این خط روند قرار دارد، روند نزولی است.

مطابق استراتژی Trend Trading نباید فعلا در چنین شرایطی اقدام به خرید کرد؛ بلکه باید منتظر ماند تا قیمت بتواند خط روند نزولی خود را شکسته و در بالای این خط روند بسته شود. زمانی که این اتفاق افتاد، وارد بازار شده و خرید بیت کوین را انجام می‌دهیم.

حد ضرر این خرید را زیر خط روند نزولی قرار می‌دهیم. به عبارتی اگر قیمت مجددا به زیر خط روند بازگردد، شکست خط روند نامعتبر بوده و روند نزولی همچنان ادامه خواهد داشت. تا اینجا قیمت خرید و حد ضرر مشخص است. برای انتخاب نقطه خروج به تصویر زیر توجه کنید.

همانطور که در تصویر بالا مشخص است، تا زمانی که قیمت در بالای خط روند صعودی قرار دارد، می‌تواند در معامله باقی ماند و اصلاحات قیمت نباید باعث خروج از بازار شود. قیمت همچنان در یک روند صعودی قرار دارد، لذا با روند باقی مانده و تا زمانی که روند صعودی به پایان نرسیده است، معامله خود را باز نگهداری می‌کنیم.

در نهایت با شکست خط روند صعودی، روند مطلوب ما به پایان رسیده و باید از بازار خارج شد. این نقطه، نقطه خروج معامله است.

همانطور که در تصویر بالا نشان داده شده است، خرید استراتژی های تحلیل روند و فروش با استفاده از این استراتژی معاملاتی سود ۲۵ درصدی را به ارمغان آورده است.

سخن پایانی

بر اساس شخصیت هر فرد، روش‌های معاملاتی گوناگونی معرفی شده است.

روش Trend Trading یکی از بهترین روش‌ها برای افرادی است که صبر زیادی در بازار دارند؛ همچنین برای افرادی که زمان کافی برای حضور همیشگی در بازار را ندارند و یا نخواهند مدام قیمت‌ها را چک کنند، این روش پیشنهاد مناسبی است. مخصوصا در مورد بازار ارزهای دیجیتال به دلیل تمام وقت بودن آن و همچنین نوسانات شدیدی که در آن امری عادی است، استفاده از این روش آرامش خاطر بیشتری را برای تریدر فراهم می‌کند.