اهمیت استراتژی در معاملات

در نتیجه معامله‌گران باید از قواعد مدیریت ریسکی استفاده کرده که با شخصیت سرمایه‌گذاری آن‌ها متناسب باشد. در این گونه موارد نمی‌توان برای هر معامله گر نسخه‌ای واحد تجویز نمود. بطور مثال، میزان ریسک پذیری معامله‌گران کوتاه مدتی در هر موقعیت معاملاتی نسبت به افراد با دیدگاه بلند مدت ، کاملاً متفاوت است می باشد.

آموزش استفاده از آربیتراژ در فارکس و ارز دیجیتال و اهمیت استراتژی آن

در سال‌های گذشته ورود پولی به نام ارز دیجیتال در دنیای معاملات اقتصادی تردیدها، سردرگمی‌ها و ابهامات زیادی را برای معامله‌گران جهت نحوه معامله با آن‌ها به همراه داشت، چرا که تعریف اغلب مردم از پول، همان پولی بود که سیستم‌های سنتی به شکل اسکناس و سکه در اختیار آن‌ها قرار می‌دادند. اما رفته‌رفته با پیشرفت بیشتر تکنولوژی و روی‌آوردن افراد به استفاده از ابزارهای دیجیتالی و ورود به فضاهای مجازی نیاز به استفاده از پول‌های دیجیتالی نیز بیش از گذشته احساس شد.

یکی از مهم‌ترین بازارهای مالی فارکس است. همانطور که در مقاله بازار فارکس چیست خواندید این بازار به دانش فنی و مهارت نیاز دارد. یکی از مفاهیم مهم آن آربیتراژ است. در این مطلب از دلتا اف ایکس می‌خواهیم به بررسی فارکس، ارزهای دیجیتال و آموزش استفاده از آربیتراژ بپردازیم.

امروزه اغلب مردم نام بیشتر ارزهای دیجیتالی را شنیده‌اند و از آموزش‌های مبنی بر یادگیری چگونگی انجام معاملات با این ارزها استقبال زیادی می‌کنند که پیش نیاز این آموزش‌ها آشنایی با بازار معاملات جهانی فارکس است بنابراین قبل از هرگونه بحث درباره‌ی نحوه آموزش استفاده از آربیتراژ ابتدا باید بدانید که به زبانی ساده و عامیانه فارکس، به بزرگ‌ترین بازار مالی جهان گفته می‌شود که در آن داد و ستد بر مبنای تبدیل یک ارز یا سهام به ارز یا سهام دیگر صورت می‌گیرد.

آموزش ترفند های آربیتراژگیری در بازار فارکس

باید دانست که این بازار نیز مانند سایر بازارهای معاملاتی دارای پیچیدگی‌های خاص خود است بنابراین موفقیت در آن نیازمند دانش، مهارت، تجربه، توان تحلیل درست مسائل و قدرت ریسک است. معامله‌گران بازار معاملاتی فارکس با اتکا به موارد گفته شده از استراتژی‌های متفاوتی جهت کسب سود استفاده می‌کنند، یکی از کم‌ریسک‌ترین و شناخته شده‌ترین این استراتژی‌ها، تکنیک آربیتراژ است. در واقع در این روش، کاربر می‌تواند بدون پیش بینی بازار ارز از آن کسب سود کند. در نتیجه آموزش استفاده از آربیتراژ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

در این استراتژی مشروع و کاملا قانونی، آربیتراژگر سعی می‌کند از اختلاف قیمت بین دو بازار استفاده کند تا هم زمان که در یک بازار خرید می‌کند در همان زمان در بازار مرتبط دیگر ارز خود را بفروشد چون زمانی که هر دو بازار بورس باز هستند ممکن است قیمت سهام بین این بازارها متفاوت باشد، پس یک آربیتراژگر ماهر متوجه این اختلاف می‌شود و می‌تواند در بازاری که قیمت ارزان‌تر است سهم را خریداری کند و هم زمان در بازاری که گران‌تر است آن را به فروش برساند و از این طریق به سودی ایمن و بدون ریسک بالا دست یابد.

نتیجه این کار در نهایت به سود بازارهای ارز است چرا که موجب از بین رفتن اتوماتیک اختلاف قیمت در بازار و ایجاد تعادل در آن‌ها می‌شود. حال که با مفهوم اولیه آربیتراژ آشنا شدید در ادامه مطلب به آموزش استفاده از آربیتراژ در بازار فارکس و بازار ارز دیجیتال می‌پردازیم.

آموزش استفاده از آربیتراژ در بازار فارکس

همان گونه که قبل تر در مقاله آربیتراژ چیست ذکر شد اربیتراژ به معنی خرید و فروش هم‌زمان یک دارایی است و هدف از این معامله این است که خرید و فروش بتواند منجر به سود شود، اما این تکنیک در بازار فارکس به این معنا است که معامله‌گران سعی می‌کنند تا هم‌زمان که یک ارز ارزان را خریداری می‌کنند، نسخه گران‌تر آن ارز را در بازار مشابه به فروش برسانند در این میان سودی که برای آربیتراژگر باقی می‌ماند حاصل اختلاف دو نرخ منهای هزینه معامله خواهد بود.

در واقع در این تکنیک، هنر آربیتراژگر جستجوی ناهنجاری‌های بازار و کسب سود به موقع از آن است و دقیقا در همین جا است که نیاز به آموزش استفاده از آربیتراژ نمایان می‌شود. با توجه به تحولات اقتصادی ناشی از کرونا بازارهای ارز دیجیتال به خصوص بازار فارکس دچار نوسانات زیادی شده است که همین نوسانات موقعیت را برای استفاده بهینه از تریک‌های آربیتراژ مهیاتر می‌کند تا به سودی بیشتر با درصد ریسک کمتر دست یابید. در ادامه آموزش استفاده از آربیتراژ در بازار فارکس باید بگوییم که در یک دسته‌بندی کلی استراتژی‌های معاملاتی آربیتراژ در فارکس به دو شکل زیر است:

آربیتراژ مثلثی (آربیتراژ سه‌گانه ارز)

در این روش تریدر یا آربیتراژگر تلاش می‌کند تا از راه پوشش یک معامله با معامله دیگر سود خود را کسب کند. همان گونه که از نام این آربیتراژ مشخص است سود در این معامله نتیجه عدم کارایی موجود در بازار و از طریق اختلاف بین نرخ سه ارز خارجی که نرخ تبادلی آن‌ها به طور دقیق مشخص نباشد به دست می‌آید، مثلا طبق این تکنیک معامله گر مقداری جفت ارز (یورو / دلار) با نرخی مشخص را مبادله می‌کند و پس از آن اقدام به جابه‌جایی جفت ارز (یورو/پوند) می‌کند و آن را به ارز پایه اولیه (دلار/پوند) تغییر می‌دهد، در اینجا معامله‌گر طی این مراحل مقداری کارمزد پرداخت می‌کند و در نهایت سود خالص و بدون ریسکی را به دست می‌آورد. این نوع آربیتراژها معمولا شرایط در سطح کلان اتفاق می‌افتند و شرایط پیچیده‌ای دارند، بنابراین همه افراد توانایی استفاده از آن را ندارند و بیشتر معامله‌گرانی که ربات، سیستم‌های کامپیوتری بسیار پیشرفته و … دارند از آن استفاده می‌کنند.

آربیتراژ آماری فارکس

در ابتدا باید گفت این نوع از آربیتراژ شکل کاملی از آربیتراژ نیست زیرا این روش در واقع نوعی روش آماری است که در آن نوسان‌های قیمت مورد بررسی قرار می‌گیرد. بدین منظور مجموعه‌ای از سبدهای ارزی که شامل سبدی از جفت ارزها که قیمت آنها بیش از حد بالاست و سبدی از جفت ارزها که قیمت آنها از نرخ واقعی پایین‌تر است گردآوری می‌شود. هدف از اهمیت استراتژی در معاملات تهیه این سبدها این است که سبد ارزهایی که قیمت‌های بالایی دارد فروخته شود و آن سبدی که قیمت پایین‌تری دارد خریداری شود. در این نوع آربیتراژ همیشه به نوعی همبستگی ثابت میان دو سبد ارزی نیاز داریم بنابراین آربیتراژ فارکس بایستی در حین تشکیل سبد ارزی به این توازن و ثبات توجه کند از سوی دیگر بایستی تا حد امکان از نرمال بودن بازار نیز اطمینان پیدا کند.

آموزش استفاده از آربیتراژ در بازار ارز دیجیتال و بازار سهام بین‌الملل

انواع روش های آربیتراژگیری در بازار سهام و کریپتو کارنسی

مفهوم آربیتراژ را در مورد اغلب بازارهای معاملاتی اعمم از بازار ارز دیجیتال (ارزهایی که در بستر رایانه انجام‌می‌شوند مانند بیت کوین، اتریوم، کاردانو و …) و بازار سهام بین‌الملل و … می‌توان به کار برد که معمولا به آربیتراژ در بازار ارز «آربیتراژ ارز» و به آربیتراژ در بازار سهام بین‌الملل و سرمایه «آربیتراژ سرمایه» گفته می‌شود. استراتژی آربیتراژ در این بازارها معمولا به سه شکل مورد استفاده قرار می‌گیرد. در ادامه مبحث آموزش استفاده از آربیتراژ در بازار ارز دیجیتال و بازار سهام بین‌الملل، به بررسی این سه نوع سود آربیتراژی می‌پردازیم.

اگر با راز دیجیتال آشنایی ندارید، میتوانید در مقاله ارز دیجیتال چیست این بازار جذاب و سود آور را آموزش ببینید و نحوه استفاده از آن را فرا بگیرید.

آربیتراژ ساده

آموزش استفاده از آربیتراژ ساده در بازار ارز دیجیتال

این آربیتراژ زمانی رخ می‌دهد که ارزهای دیجیتال در بیشتر از یک صرافی مبادله بشوند چون در این حالت امکان خرید و فروش یک ارز دیجیتال در چند صرافی وجود خواهد داشت بدین صورت که می‌توان ارز را از یک صرافی خرید و در یک صرافی دیگر به فروش برساند.

آربیتراژ مثلثی

در این روش آربیتراژگر ارز اول را به ارز دوم تبدیل می‌کند و سپس ارز دوم را نیز به ارز سوم تبدیل می‌کند و در نهایت ارز سوم را به فروش می‌رساند، در آخر نیز به ارز پایه باز می‌گردد که در این تبدیل کردن‌ها اگر کمیسیونی که خرید و فروش‌ها دارند از تفاوت قیمت بین ارزها کم‌تر باشد سود حاصل می‌شود. (در مورد این نوع آربیتراژ در بخش مربوط به «آموزش استفاده از آربیتراژ در بازار فارکس» به طور کامل توضیح داده شده است).

آربیتراژ پوشش نرخ بهره

همان‌طور که اشاره کردیم آربیتراژ محدود به بازار ارز نمی‌شود بلکه شامل بازار سرمایه (نرخ بهره) نیز می‌گردد. طبق این استراتژی در بازار سرمایه روش کار به این صورت است که اگر نرخ بهره در دو کشور متفاوت باشد (در صورت آزاد بودن ورود و خروج سرمایه) سرمایه‌ها از کشوری که نرخ بهره کمتری دارد به کشوری که نرخ بهره بیشتری دارد منتقل می‌شود. در آربیتراژ نرخ بهره از یک قرارداد تضمین قیمت در آینده به عنوان پوششی برای جلوگیری از ریسک‌های نرخ تبدیل، استفاده می‌شود.

لازم به ذکر است که در آربیتراژ سه نوع ریسک شامل؛ ریسک اجرایی، ریسک نقد شوندگی و ریسک کاهش بها وجود دارد. ریسک اجرایی به معنای آن است که نمی‌توان در آن واحد و هم زمان چند معامله را با هم بست. منظور از ریسک نقدشوندگی نیز آن است که تریدر یا معامله‌گر بدون بررسی قیمت بازار و به شکل کاملا هیجانی و سریع معامله را انجام می‌دهد، در این زمان اگر بازار نقدینگی کافی نداشته باشد، به جای اینکه تریدر سود کند متحمل ضرر خواهد شد. ریسک کاهش بها نیز به این موضوع اشاره دارد که به خودی خود پایین آمدن قیمت ارزهای دیجیتال یک نوع ریسک محسوب می‌شود زیرا وقتی شما شروع به خرید یک ارز می‌کنید اگر قیمت آن ارز پایین بیاید بازار قسمتی از سود شما را در خود فرو خواهد برد.

جمع بندی

حال که با مفاهیم عمده آموزش استفاده از آربیتراژ آشنا شدید باید همواره به این نکته توجه داشته باشید که هنگام سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی بعضی از آربیتراژگران سودجو به جای اینکه شما را به خریدار واقعی متصل کنند، دارایی شما را به قیمت پایین خریداری می‌کنند و در بازار دیگر به قیمت بالاتر معامله می‌کنند، پس بهتر است برای انجام این دست معاملات حتما از قبل، از آموزش استفاده از آربیتراژ و نحوه دادوستد در این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها بهره برده باشید تا متحمل ضررهای مالی نشوید. در حقیقت اگر شما به اصول آموزش استفاده از آربیتراژ مسلط شوید می‌توانید در مدت زمانی کوتاه به سودی عالی دست یابید.

استراتژی فارکس بدون اندیکاتور چیست؟ 2 نکته کلیدی و کاربردی

مکان شما: خانه 1 / آموزش 2 / مقالات تحلیل تکنیکال 3 / استراتژی فارکس بدون اندیکاتور چیست؟ 2 نکته کلیدی و کاربردی.

استراتژی فارکس بدون اندیکاتور یکی از مهم ترین روش ها برای انجام معاملات مختلف مالی در بازار فارکس است. استراتژی های مختلفی برای استفاده در فارکس وجود دارند که هر کدام دارای ویژگی های خاص خود می باشند. نکته مهم در این باره آن است بررسی و تحلیل انواع مختلف استراتژی بر اساس دانش و هوش معامله گران صورت می گیرد. در ادامه مطلب بیشتر راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد.

چگونگی ایجاد استراتژی های مختلف فارکس

چگونگی ایجاد استراتژی های مختلف فارکس

استراتژی فارکس بدون اندیکاتور یا هر نوع استراتژی دیگری در بازار فارکس به وسیله تریدرها و معامله گران ایجاد می شود. این افراد علاوه بر میزان سرمایه ای که در دست دارند روش های موجود را به شکل های مختلفی شخصی سازی می کنند. در واقع اطلاعات خود را با توجه به روش های موجود برای خود مشخص کرده و یک استراتژی را ایجاد می کنند.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور یک فاکتور و معیار مهم جهت آمار و گزارش می باشد. در حقیقت اندیکاتور مجموعه ابزارهایی است که به کمک آن ها می توان تحلیلی درست از شرایط حال و آینده بازار فارکس داشت.

کلیک کنید : انواع مختلف استراتژی های فارکس/8 استراتژی تحلیل کلی و معرفی آنها

تحلیل استراتژی فارکس بدون اندیکاتور

تحلیل استراتژی فارکس بدون اندیکاتور در بازار فارکس

جهت تحلیل استراتژی فارکس بدون اندیکاتور لازم است ابتدا چارت های موجود را به درستی بررسی کرد. بعد از انجام آنالیز و بررسی دقیق باید به درستی نتایج حاصله را تشخیص داد. لازم اهمیت استراتژی در معاملات به ذکر است که بهره گیری از اندیکاتور ها در فارکس با مشکلات و موانع مختلفی همراه است. بنابراین امروزه تحلیل های تکنیکال را بدون اندیکاتور انجام می دهند.

نکات مهم در خصوص استراتژی فارکس بدون اندیکاتور

نکات مهمی که درباره استراتژی فارکس بدون اندیکاتور وجود دارند شامل موارد ذیل می باشند:

۱: توجه به تجربیات به دست آمده: تجربیات به دست آمده را باید در یک زمان مشخص مورد بررسی و تحلیل اهمیت استراتژی در معاملات قرار داد. لازم به ذکر است که زمان های تعیین شده جهت بررسی تجربیات بسیار مهم و حیاتی می باشند.

۲: توجه به تعداد و میزان افت و خیزهای چارت: لازم است معامله گران توجه خود را بر میزان و تعداد افت و خیزهای مربوط به چارت در زمان های تعیین شده معطوف نمایند. سپس به کمک خطوط های متحرک تحلیل خود را انجام دهند. انجام تحلیل و تشخیص روند ترند تنها به کمک انواع کندل استیک و فرم ها امکان پذیر است. زیرا فرم ها و کندل استیک ها می توانند وسیله ای مناسب جهت نشان دادن الگوها و نقاط حمایتی و مقاومتی باشند.

دلیل مناسب بودن استراتژی فارکس بدون اندیکاتور

با استفاده از استراتژی فارکس بدون اندیکاتور می توان نتایج معاملات خود را تعیین کرد و آن ها را برای زمان مناسب مد نظر قرار داد. سپس در زمان های مختلف و البته مشابه استراتژی مختص به خود را از میان آن ها انتخاب کرد. داشتن تجربه در فارکس مهم ترین مسئله در تحلیل و بررسی نمودارها است. زیرا هر چقدر هم میزان آگاهی تئوری افراد بالا باشد در صورتی که به شکل عملی از آن استفاده نشود ارزشی ندارد.‌

نکته: با بهره گیری از این تحلیل ها استراتژی بدون اندیکاتور را انتخاب کنید. سپس آن را در پیش بگیرید و راه رسیدن به موفقیت را در میان تجربیات خود پیدا کنید.

مزیت استراتژی فارکس بدون اندیکاتور

نکات مهم در خصوص استراتژی فارکس بدون اندیکاتور

مهم ترین مزیت استراتژی فارکس بدون اندیکاتور این است که آنچه در نمودار ظاهر می شود نشان دهنده اتفاقات آینده است. بنابراین این تغییرات اطلاعات مهم و قابل توجهی در اختیار تریدرها و معامله گران قرار می دهند. در این نوع استراتژی با بررسی اطلاعات مهم گذشته چارت می توان به نتایج مهمی دست یافت. لازم به ذکر است مدت زمانی که اهمیت استراتژی در معاملات جهت بررسی چارت صرف می شود ممکن است از ۱ ساعت تا چندین روز متوالی به طول بیانجامد. به طور کلی مزیت های این نوع استراتژی قابل اطمینان بودن، سهولت در اجرا، قابلیت ریسک پذیری و سود آوری می باشند.

اهمیت استفاده از دانش عملی در انتخاب و بکارگیری استراتژی بدون اندیکاتور

جهت انتخاب و بکارگیری استراتژی فارکس بدون اندیکاتور داشتن دانش عملی و استفاده از آن بسیار مهم و حیاتی است. زیرا آن چیزی که در بازار فارکس روی می دهد اطلاعات و نمودارهایی می باشند که دارای واکنش های غیر قابل پیش بینی هستند.

این واکنش ها یک سری الگوی ذهنی به افراد منتقل می کنند که بسیار ارزشمند و مهم می باشند. الگوهای ذهنی دقیقا همان تجربیاتی هستند که افراد برای رسیدن به موفقیت در بازار فارکس به آن نیاز دارند. بنابراین تا زمانی که دانش عملی افراد به کار برده نشود فاقد هرگونه ارزش اهمیت استراتژی در معاملات و اعتبار می باشند.

استراتژی بدون اندیکاتور چه اطلاعاتی را به ترند ها می دهد: استراتژی فارکس بدون اندیکاتور اطلاعات مفیدی از قیمت سهام و میزان معاملات مربوط به آن را در اختیار معامله گران می گذارد. این اطلاعات شامل: روند حرکتی و شتاب قیمتی و دیگر معیارهای اساسی می باشند.

دلیل معرفی استراتژی بدون اندیکاتور به عنوان بهترین استراتژی چیست؟

استراتژی فارکس بدون اندیکاتور بهترین نوع استراتژی شناخته شده است. زیرا تجربیات نشان داده که بهترین استراتژی، استراتژی است که تریدرها را به سوی بهره گیری از نرم افزارهای قدرتمند هدایت کند. در حقیقت صاحب نظران این حوزه معتقدند که هیچ اجباری به استفاده از استراتژی های فارکس با اندیکاتور وجود ندارد. همچنین آنان معتقدند که استراتژی بدون اندیکاتور یک استراتژی بسیار قوی و مفید است.

اهمیت داشتن یک استراتژی مختص به خود در بازار فارکس

افرادی که خواهان معامله در فارکس و کسب سود بالا در آن هستند باید دارای یک استراتژی مختص به خود باشند. جدای از بحث مزایای استراتژی فارکس بدون اندیکاتور هیچ معامله گری بدون داشتن یک استراتژی نمی تواند موفق شود. هر معامله گری باید نهایت وقت و انرژی خود را به کار بگیرد تا استراتژی مخصوص به خود را به دست بیاورد.

کلام پایانی

نکته مهمی که درباره استفاده از استراتژی فارکس بدون اندیکاتور وجود دارد دقت به تجربه های بدست آمده است. زیرا این تجربیات باید در دوره های زمانی معین و دقیقی تحلیل شوند. لازم به ذکر است که تعیین مدت زمان این دوره ها بسیار مهم و حیاتی است. زیرا در بازار فارکس پوزیشن ها حداکثر در مدت زمان یک دقیقه مورد معامله قرار می گیرند. البته گاهی اوقات این مدت زمان به زیر ۱ دقیقه نیز خواهد رسید.

نکاتی برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق پارت اول

بیشتر معامله گران تازه کار به دلیل اعتماد به نفس بیش از حد ، شکست را تجربه می‌ کنند پس این نکته را باید مد نظر داشته باشید که برای موفقیت در معاملات میبایست به میزان مشخصی به اعتماد به نفس متکی شد . اگر شما به تازگی معاملات را در فارکس شروع کرده و برای تبدیل شدن به یک معامله گر سودآور مشکل دارید در ادامه این مقاله ما به نکات اصلی در مورد چگونگی کسب سود در معاملات فارکس اشاره خواهیم کرد .

۱. یادگیری نحوه بررسی نمودار قیمت

اکثر افراد هنگامی که به معاملات فارکس رو می‌آورند در جستجوی یک استراتژی سودآور برای معاملات فارکس هستند این افراد ممکن است برخی از این استراتژی ها را از یوتیوب ، انجمن ‌های معاملاتی ، آکادمی فارکس ، کتاب‌ها یا از هر منبعی انتخاب کنند با این حال استفاده از این استراتژی‌ها در بازارهای فارکس آنها را به سود نمی‌ رساند و تنها به ضرر برایشان ختم می شود .

سوالی که در اینگونه مواقع پیش می‌ آید این است که چه چیزی اشتباه است و چطور این استراتژی برای افراد دیگر سودآور بوده اما برای آنها به ضرر تبدیل شده است ؟

باید این واقعیت را مد نظر داشته باشید که اگر شما به صورت کورکورانه به یک استراتژی معاملاتی ساده که آن را از منابع محتلف آموخته اید تکیه کنید هر بار که آن را به کار می برید بیشتر از آن که برایتان سودآور باشد اهمیت استراتژی در معاملات اهمیت استراتژی در معاملات باعث می شود تا به ضرر برسید . در استفاده کورکورانه از استراتژی های معاملاتی باید بدانید که اگر موفقیت به این آسانی بود همه ثروتمند می شدند .

تمامی افراد می توانند استراتژی های ساده ای مانند تقاطع مووینگ اوریج ها یا سقف دوقلو را یاد بگیرند اما اگر هر بار که نمودار را بررسی می کنید در نمودار یک الگوی سقف دوقلو را مشاهده کنید ، این موضوع مشخص می‌شود که شما استراتژی‌های بازار را به خوبی درک نکرده اید .
اولین کاری که به عنوان یک معامله‌ گر تازه کار باید انجام دهید این است که یاد بگیرید که چگونه می توانید نمودار قیمت را بررسی کنید . هنگامی که شما بتوانید نمودار قیمت را تحلیل کنید می توانید بفهمید که چرا قیمت رو به بالا یا رو به پایین می‌ رود همچنین اگر این این روش را به طور کامل متوجه شوید می توانید به احتمال زیاد تحرک بعدی قیمت را نیز پیش‌بینی کنید .

به عنوان مثال شما یک سقف دوقلو را مشاهده می‌ کنید که در نمودار به شما می‌گوید که زمان فروش رسیده است اما اگر نمودار را بهتر تحلیل کنید می‌ توانید بفهمید که قیمت در واقع سعی در شکستن سقف دارد بنابراین به جای فروش میتوانید به دنبال فرصت هایی برای خرید بیشتر باشید . با یادگیری نحوه تحلیل نمودار به معنای واقعی کلمه می‌توانید میزان ضررهای خود را به نصف کاهش دهید زیرا به عنوان مثال الگو به شما می‌گوید که زمان فروش فرا رسیده اگر از طریق نمودار آن را تحلیل کنید و احساس کنید که بازار در تلاش است تا سقف را بشکند اکنون میتوانید از ضرر خودداری کرده و حتی می توانید به جای آن از استراتژی خرید استفاده کنید .

۲. استفاده درست از ریسک در معاملات

یکی از دلایلی که اکثر معامله‌گران هنگام شروع معاملات خود سرمایه خود را از بین میبرند نتیجه استفاده از ریسک در هر معامله می باشد . در ابتدا شما باید تصمیم بگیرید که در هر معامله چه درصد از سرمایه خود را ریسک کنید

به عنوان مثال ممکن است شما یک حسابی داشته باشید که در آن 1000 دلار سرمایه دارید و می‌خواهید 100 درصد آن را در معامله ریسک کنید این بدان معناست که اگر وارد معامله شوید و به عنوان مثال سودی با 100 درصد سود کسب کنید بنابراین سرمایه 1000 دلاری شما تبدیل به 2000 دلار می شود البته اگر در این معامله موفق شوید ، در صورتی که در این معامله موفق نشوید تمام سرمایه شما از بین می رود .

همانطور که در مثال قبل مشاهده کردید ریسک ۱۰۰% در معاملات مانند قمار است و این قطعاً استراتژی نیست که بتوانید از آن استفاده کنید و بسیار استراتژی خطرناکی است همچنین اگر میزان ریسک بسیار کم باشد ممکن است بازده کمی را برای شما داشته باشد . استراتژی مناسب برای ریسک اینگونه است که از درصدی از سرمایه تان استفاده کنید که ترس از دست دادن آن را نداشته باشید اما در عین حال این درصد باید به در حدی باشد و به اندازه کافی بالا باشد که شما سود معنا داری را کسب کنید . معمولاً بین ۱ تا ۳ درصد در هر معامله می توانید از سرمایه خود استفاده کنید اما این مقدار برای هر فرد ممکن است فرق داشته باشد .
اگر سرمایه 1000 دلاری داشته باشید و در هر معامله یک درصد ریسک کنید این بدان معناست که اگر معامله خود را از دست بدهید ۱۰ دلار را از دست خواهید داد اما اگر برنده شوید ۱۰ دلار نیز کسب می‌ کنید اگر نسبت ریسک به پاداش 1.1 باشد و هدف شما کسب ۱۰۰ دلار سود در هر روز باشد پس می بایست 10 معامله را به صورت موفق انجام دهید تا این ۱۰۰ دلار را کسب کنید گاهی ممکن است برای یک رسیدن به ۱۰۰ دلار معاملات بیشتری را انجام دهید پس قاعده اصلی استفاده از ریسک بدین گونه است که میزانی از سرمایه خود را در معاملات مد نظر بگیرید که نه خیلی کم باشد و نه خیلی بزرگ و از نظر عاطفی شما را تحت فشار قرار ندهد .

۳. یک نسبت ریسک به ریوارد مناسب استفاده کنید

چرا برخی از معامله‌ گران معاملات زیادی را با موفقیت انجام می دهند اما در کل ضرر ، کل معاملاتشان از سود شان بیشتر است ؟ این موضوع می‌تواند به این دلیل باشد که آنها معاملات کوچکی را برنده می شوند اما ضرر های بزرگی را در برخی از معاملات به دست می آورند . ممکن است این موضوع منطقی نباشد اما اگر به اکثر معاملات توجه کنید بعضی از معامله‌گران نحوه معاملاتشان بدین گونه میباشد .

حال در این حالت اهمیت نسبت ریسک به ریوارد مشخص میشود

نسبت ریسک به ریوارد چیست ؟ اگر نسبت ریسک به ریوارد شما 1.1 باشد بدین معنی است که تعداد پیپ های قیمت در زمان ورود شما در نسبت حد ضرر ، معادل تعداد پیپ های قیمت از زمان ورود شما نسبت به سودی که مدنظر دارید باشد .

اگر شما نرخ ۵۰ درصد موفقیت در معاملات را دارید و اگر نسبت ریسک به پاداش شما 1.1 باشد به طور کلی شما یک معامله گر سر به سر هستید . با این حال اگر شما همان نرخ موفقیت ۵۰ درصد را داشته باشید اما نسبت ریسک به پاداش شما 2.1 باشد حتی اگر شما نصف سود را در معاملات نا موفق از دست بدهید و نصف دیگر سود را در معاملات موفق به دست آورید شما یک معامله گر برنده هستید

به این نمونه دقت کنید

به عنوان مثال اگر سرمایه شما برای معاملات 1000 دلار باشد و نسبت ریسک شما در هر معامله 2 درصد باشد در معامله اول شما ۲۰ دلار را ریسک خواهید کرد بنابراین اگر نسبت ریسک به پاداش شما 2.1 باشد وقتی 20 دلار را از دست بدهید شما 40 دلار برنده شده اید و شما سرمایه تان را از دست نداده اید . در نمودار زیر میزان ریسک 30 پیپ و میزان پاداش 60 پیپ مشخص شده است

با نرخ موفقیت در معاملات که ۵۰ درصد می باشد اگر شما از ۲۰ معامله و به طور متوسط در ۱۰ معامله ۲۰ دلاری که برابر ۲۰۰ دلار می شود را از دست بدهید سودی کسب نحواهید کرد اما اگر شما در ۱۰ معامله با نسبت 2.1 20 دلاری 400 دلار کسب کنید بدان معنی است که شما ۴۰۰ دلار در 10 معامله سود داشته بنابراین حتی اگر در هر 10 معامله نیز برنده نشوید و در نیمی از معاملات ضرر کنید شما هنوز ۲۰۰ دلار سود خالص را کسب کرده اید .

در معاملات بعدی خود به نسبت ریسک و ریوارد دقت کنید

۵. از یک استراتژی معاملاتی ثابت شده استفاده کنید

اگر شما می خواهید بدانید که چگونه می توانید در معاملات فارکس سود کسب کنید باید بدانید که هیچ چیز مهمتر از استفاده از یک استراتژی معاملاتی اثبات ‌شده نمیباشد .

یک استراتژی معاملاتی اثبات شده چیست ؟ این استراتژی بدین معناست که سال به سال در گذشته نحوه عملکرد و موفقیت آن به همگان اثبات شده است

این استراتژی ممکن است سال های سال برای شما درآمد زیادی را کسب کند و همچنین ممکن است که باعث ضرر شما شود این موضوع در بازار فارکس یک موضوع بسیار طبیعی است اما در کل میبایست این استراتژی به طور مداوم برای شما یک استراتژی سودآور باشد

در معاملات شما باید از استراتژی اثبات شده استفاده کنید زیرا در این حالت خیال شما راحت خواهد بود که این استراتژی برای شما سود بیشتری نسبت به ضرر به همراه خواهد داشت

علت اهمیت استراتژی اثبات شده معاملاتی چیست ؟

از آنجا که ممکن است بعضی اوقات در معاملات خود موفق نباشید اما اگر از یک استراتژی اثبات شده استفاده کنید ، در پایان سال به صورت کلی معاملات شما سود آور خواهد بود . در زمان ضرر باید شرایط خود را حفظ کنید و در بازار با آرامش معاملاتتان را ادامه دهید .

اگر این موضوع را نمی توانید درک کنید و شک دارید پس باید به استراتژی خود شک داشته باشید شما باید این طرز فکر را داشته باشید که اگر در حال ضرر هستید و از یک استراتژی اثبات شده و مناسب استفاده می کنید باید این را بدانید که این اوضاع به همین گونه ادامه نخواهد داشت و شما تا پایان سال ، آن سال را به صورت سودآور تمام خواهد کرد .

یکی از بهترین استراتژی های اثبات شده در بازار پرایس اکشن میباشد که به تنهایی یک سیستم معاملاتی جامع و کامل میباشد که اکثر معامله گران حرفه ای و با سابقه در بازار از آن استفاده میکنند .

اهمیت مدیریت سرمایه در بازار های مالی

جهت یک سرمایه‌گذاری هوشمندانه، باید قبل از ورود به بازارهای مالی آموزش دیده و اصول اصلی فرآیند معامله‌گری یعنی تحلیل، روانشناسی و مدیریت سرمایه را به طور کامل فراگیرید. یادگیری این مفاهیم، از روش آموزش‌های تئوری و تجربه خرید و فروش در بازارهای مالی، میسر می‌گردد. در این بین، بخش مدیریت سرمایه از اهمیت بسیار والایی برخوردار است. چون، مستقیماً با بقای فرد در بازار ارتباط داشته و به طریقی می‌توان آن را ضامن حفظ و رشد سرمایه معامله‌گران دانست. برای اجرا نمودن قوانین مدیریت سرمایه در بازارهای سرمایه، عملکرد سیستماتیک و تفکر منطقی فرد بسیار ضروری می باشد.

قطعاً معامله‌گری که این مفهوم را به خوبی بفهمد و اجرایی کند، از آرامش روحی و روانی بیشتری معامله برخوردار است. علت این موضع این است که با درنظر گرفتن تمام ریسک‌های موجود اقدام به سرمایه‌گذاری کرده و همین موضوع یکی از سنگ بناهای اصلی پیروزی در بازارهای مالی است. در این مقاله به بیان اهمیت مدیریت سرمایه در بازار های مالی پرداخته ایم تا بتوانیم شما را با این اصل مهم در بازار های مالی آشنا نماییم.

مدیریت سرمایه چیست؟

اگر بخواهیم یک تعریف کلی و جامع بیان کنیم، دانش و مهارت سرمایه‌گذاری با حداق ریسک در جهت کسب بازدهی بیشتر را مدیریت سرمایه می‌نامند. هدف اصلی مدیریت سرمایه در مرحله اول، کنترل ریسک و حفظ سرمایه است. به همین علت در برخی از منابع آموزشی، مدیریت سرمایه را همان مدیریت ریسک تعبیر می‌کنند. به بیان بهتر، مفهوم مدیریت سرمایه این است که برای کسب بازدهی مورد نظز خود باید حداقل ریسک معینی را محتمل شد. طبق اصول حرفه‌ای معامله‌گری و به منظور توقف ضررهای سنگین و غیر قابل تحمل، باید قبل از ورود به موقعیت معاملاتی، مقادیر این بازده و ریسک معلوم به گونه‌ای متعادل شده باشند که در برابر انتظار برای کسب بازده ای معقول، ضرر کمی پیش روی شما باشد.

اعمال صحیح قوانین مدیریت ریسک در فرآیند معاملات، این قابلیت را دارد که در راستای کاهش ضرر و زیان، تأثیر بسزایی داشته باشد. به کارگیری یک استراتژی معاملاتی کارامد به همراه مدیریت سرمایه، ضمن پیش‌گیری از وقوع ضررهای سنگین ، رفته رفته منجر به رشد سرمایه شما خواهد شد. اعمال مدیریت ریسک در معاملات سهام و سایر ابزارهای مالی، قوانین مشخص ندارد و بین معامله گران و سرمایه داران متفاوت است. در واقع جزئیات و طریقه اجرای مدیریت سرمایه، تا حد زیادی به دیدگاه سرمایه‌گذاری، اهداف مالی، طرز تفکر و روحیات معامله گر بستگی دارد. بر اساس چنین معیارهایی، رویارویی سرمایه‌گذاران در برابر ریسک را تشخیص داده و آن‌ها را در دو دسته کلی ریسک‌گریز و ریسک‌پذیر تقسیم می‌کنند. برای آگاهی بیشتر در رابطه با مفهوم مدیریت سرمایه می توانید به سایت ویکی پدیا مراجعه نمایید.

در نتیجه معامله‌گران باید از قواعد مدیریت ریسکی استفاده کرده که با شخصیت سرمایه‌گذاری آن‌ها متناسب باشد. در این گونه موارد نمی‌توان برای هر معامله گر نسخه‌ای واحد تجویز نمود. بطور مثال، میزان ریسک پذیری معامله‌گران کوتاه مدتی در هر موقعیت معاملاتی نسبت به افراد با دیدگاه بلند مدت ، کاملاً متفاوت است می باشد.

رویای یک شبه ثروت مند شدن

بسیاری از افراد، با رویای یک شبه ثروتمند شدن به بازارهای مالی ورود کرده و انتظار دارند ظرف مدت زمان کوتاهی، سرمایه خود را چندین برابر نمایند! چنین سرمایه‌گذارانی را حتی نمی‌توان جز دسته شدیداً ریسک پذیر جای داد. زیرا، مفهوم ریسک اصلاً برای آن‌ها کاربرد ندارد و در محاسبات ذهنی خود صرفاً به سود فکر می کنند. چنین تریدری حتی امکان دارد برای مدتی معاملات سوددهی را نیز تجربه نماید. اما، در انتها به خاطر عدم رعایت مدیریت سرمایه و پذیرش بدون فکر و محدودیت ریسک، سرمایه خود را به زوال می‌کشاند. به جد می‌توان ادعا داشت؛ یکی از اصلی ترین تفاوت معامله‌گران موفق با سایرین، رعایت اصول مدیریت سرمایه است.

امروزه برای مدیریت ریسک راه های متفاوتی موجود است. اما همگی این روش‌ها مبتنی بر ارزیابی ریسک موقعیت‌های معاملاتی بصورت انفرادی است . در نهایت این روش چهارچوب‌های مشخص برای محدوده ریسک پذیری معامله‌گران را تعیین می‌نماید.

ارکان اصلی مدیریت سرمایه در بازارهای مالی چیست؟

هرچند مدیریت سرمایه روش و فرمول مشخصی ندارد؛ اما برای تدوین قوانین مدیریت ریسک و ارزیابی دقیق موقعیت‌های معاملاتی در بازار، شاخص‌های معین و مرسومی موجود است که مهم‌ترین آن‌ها به شرح زیر هستند:

• ریسک
• بازده
• نسبت بازده به ریسک
• حجم معاملات
• نسبت افت سرمایه

به منظور انجام معاملاتی اصولی و پر بازده، موارد اول تا چهارم را باید برای هر موقعیت معاملاتی و الزاماً پیش از ورود به معامله، بررسی نموده و و تصمیم گرفت. در واقع پس از تشخیص این موارد می بینیم که نقاط خروج و حداکثر سود و زیان مورد نظر از موقعیت معاملاتی مذکور، با دقت تعیین می‌گردد. آشکارا مشاهده می‌کنیم که مدیریت سرمایه در راستای موفقیت هر استراتژی معاملاتی نقش کاملاً مهمی را بازی می‌کند.

چگونه می‌توان ریسک را کنترل نمود؟

برای این کار طریق مختلفی موجود است و مشاوران مالی هرکدام از زوایای مختلفی آن را بررسی کردند. مثلا برخی متخصصین مالی پیشنهاد می کنند تک سهمی نباشید و سبدی از سهام داشته باشید تا مدیریت سرمایه به درستی صورت گیرد. با این حرکت اگر جایی شکست خوردید جای دیگر پیروز می شوید و … .
برخی دیگر توصیه می‌کنند که به متخصصین مالی در شرکت های مشاور سرمایه گذاری و صندوق های سهام رجوع کنید.

من با این روش ها مخالف نیستم ولی در عمل نفرات کمی این توصیه ها را می پذیرند و عملیاتی می کنند.

نسخه عامیانه که می توان برای کنترل ریسک پیچید این است که مقداری از سرمایه خودتان را سهام بخرید که هر روز نخواهید آنرا چک کنید. به قول معروف فنجان چایی در دستان شما نلرزد و ضرر احتمالی روان و زندگی شما مختل نکند

برخی از قواعد مرسوم بازار

• محاسبات مقادیر ریسک و بازده، تابع مستقیمی از نقاط خروج احتمالی و حجم معاملات می‌باشد.
• طبق اصول سرمایه‌گذاری و توصیه پیشکسوتان، نهایت مقدار ریسک در هر پوزیشن معاملاتی، نباید از ۳ درصد بیشتر شود. (برای معامله گرانی با ریسک پذیری بالا تا حداکثر ۵ درصد.)
• حداقل مقدار مجاز نسبت بازده به ریسک، ۱ می باشد و در غیر این صورت، ورود به معامله اصلا توصیه نمی‌گردد.
• در صورت نیاز به داشتن چندین پوزیشن باز به صورت همزمان، باید حداکثر ریسک قابل تحمل را بین این معاملات تقسیم نمود.
• زمانی که به سود نجومی معاملات اهرم دار می‌اندیشید، ریسک سنگین و چند برابری آن‌ها را نیز مد نظر قرار دهید.
• آستانه تحمل ضرر خود را دقیق مشخص نمایید.هنگامن ضرر شما به محدوده خطر رسید، بدون درنگ فرآیند معاملات خود را برای مدتی کاهش دهید.

بزرگترین نقطه ضعف در بازارهای مالی، عدم اهمیت استراتژی در معاملات توانایی در محاسبه ریسک است. شما معمولا مفهوم ریسک را خیلی خوب می دانید. اما، به دلیل اینکه در زندگی واقعی ریسک های مالی معمولا خیلی از ما دور بودند، در بازار سرمایه سایه سنگین و نزدیکشان را متوجه نمی شویم.
شما اینگونه می‌اندیشید سهمی که می خرید مثل خرید خودرو است و نهایت درصد منفی آن ۵ یا ١٠ درصد است. باور نمی کنید که سهمی که می خرید می تواند ۸۰٪؜ قیمتش کاهش پیدا کند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به دوره جامع ثروت آفرینی مراجعه کنید.

شما هنوز نیاموخته اید طمع تان را کنترل نمایید. برای همین در روزهای مثبت هیجان زده عمل نموده و صف خرید تشکیل می دهید و بدون تفکر سهم می خرید. آتش طمع چشم های شما را کور خواهد کرد. در حالت پایین آمدن هم برعکس این فرایند عمل می‌کنید، ترس وجودتان را فرا گرفته و سراسیمه اقدام به فروش سهم می نمایید. پس این موضوع را فراموش نکنید که در بازار های سرمایه نباید احساسی عمل کنید.

اصلی ترین رکن استراتژی یک معامله گر موفق باید بقا باشد

شما فرصت زیادی درحد یک عمر دارید تا در بازار سهام میلیاردر شوید. اما به شرطی که زنده ماندن را یاد بگیرید. شما نمی توانید قهرمان دو المپیک شوید، مادامی که دویدن نمی دانید. پس در گام نخست اصلی ترین و مهمترین فکر شما باید این باشد که : چگونه در بازار های سرمایه زنده بمانیم؟
برای مدتی ریسک پذیریتان را به سمت صفر هدایت کنید و مدیریت سرمایه داشته باشید. درک کنید ریسکی که اکثر شما در روزهای اول ورود به بازار سرمایه می‌کنید چند برابر ریسکی هست که یک حرفه ای بعد از ١۵ یا ۲۰ سال کار می‌پذیرد.

هفت پارامتر مهم در استراتژی معاملاتی

اگر هم‌اکنون دارای یک استراتژی معامله در بورس هستید به شما تبریک میگویم، اما زیاد خوشحال نباشید! بازار همانند موجودی زنده دائماً در حال تغییر است. ممکن است استراتژی معاملاتی شما در برهه‌ای از زمان با بازار همخوانی نداشته باشد؛ در این صورت شاید لازم باشد برخی از پارامترهای آن را دست‌کاری کنیم.

هرچند پیش‌تر ساخت استراتژی معاملاتی در چهار گام را برایتان شرح دادیم؛ اما آنچه تصمیم داریم در ادامه بدان بپردازیم، توضیح هفت پارامترِ مهمی است که حکایت از نقاط قوت یا ضعف یک استراتژی معامله در بورس دارد.

نباید فراموش کنیم که پارامترهای ذیل در طول زمان‌های مختلف دستخوش تغییر و تحول قرار می‌گیرد؛ درواقع هیچ‌کدامشان نسبت ثابت نیست. همین‌طور که بر اساس استراتژی معاملاتی خود تعداد معاملات را افزایش می‌دهیم، مقادیر پارامترهای زیر نیز تغییر خواهد کرد؛ اما نظارت دوره‌ای بر آن‌ها شاید هشدارهایی را به ما بدهد؛ منظورم هشداری مبنی بر لزوم تغییرات در استراتژی معاملاتی‌مان است.

۱- شانس موفقیت در معاملات (Win Rate)

شانس موفقیت استراتژی بیان می‌کند از تعداد مشخصی از معاملات انجام‌شده، چه نسبتی از آن‌ها با سود همراه بوده است. برای مثال اگر از تعداد ۱۰۰ معامله‌ی خرید، تعدادِ ۶۰ معامله را در سود نقد کرده باشیم، در این صورت شانس موفقیت ۶۰% را در معاملاتمان داشته‌ایم.

یادداشت نویسنده: به شانس موفقیت اصطلاحاً شانس بُرد نیز گفته می‌شود.

هنگامی‌که استراتژی معاملاتی خود را در حساب آزمایشی آزمون درگذشته ( backtesting) می‌کنید، شانس موفقیت سیستم شما (بر مبنای داده‌های گذشته) مشخص خواهد شد؛ البته پنج دلیلِ ورشکستگی با حساب آزمایشی را نیز توضیح دادیم؛ درواقع عملکرد گذشته، نتایج آینده را تضمین نمی‌کند. اهمیت دانستنِ شانس موفقیت استراتژی معامله در بورس آنجاست که “نسبت ریسک به بازده “ رابطه‌ی مستقیمی با “درصد بُرد معاملات “ دارد.

همواره “شانس موفقیت “ استراتژی معاملاتی خود را رَصد نموده و متناسب با آن بهترین “نسبت ریسک به بازده “ را برای معاملات در نظر بگیرید.

2- نسبت ریسک به بازده (risk to reward ratio)

نسبت ریسک به بازده گویای آن است که درازای میزان مشخصی از سود طی یک معامله چقدر حاضریم ریسک کنیم؟ به‌عنوان‌مثال اگر باهدف کسب سود ۲۰ درصدی، حد ضرر ۱۰ درصد را برای یک معامله متصور شدیم آنگاه، از نسبت ریسک به بازده ی ۱ به ۲ استفاده نموده‌ایم.

این مطلب بخشی از محتوای اعضای طلایی سایت است. چندین مطلب ویژه به‌صورت هفتگی در بخش اعضای طلایی سایت منتشر می‌شود.

اغلب فایل‌های دانلودی بخش اعضای طلایی شامل آموزشی‌های ویدیویی ۱۰ الی ۲۰ دقیقه‌ای است. البته فایل‌های صوتی یا در برخی مواقع فایل‌های PDF نیز جز این آموزش‌ها است.

همان‌طور که گفتیم، اینکه چه نسبتی از ریسک به بازده در معاملات مناسب است کاملاً تابع شانس موفقیت استراتژی معاملاتی است. متأسفانه برخی افراد به‌اشتباه فکر می‌کنند نسبت بزرگ‌تر ریسک به بازده، آن‌ها را در بازار موفق می‌کند؛ اما این آب‌وتاب دادن به مقوله‌ی ریسک به بازده بیشتر به ضررشان تمام می‌شود تا به نفعشان!

پیش‌تر ۳ نکته مهم درباره‌ی نسبت ریسک به بازده را برایتان شرح دادیم. گفتیم که بین این دو همانند فلسفه‌ی ین و یانگ رابطه‌ی مشخصی حاکم است. اینکه بگوییم “ریسک به بازده هرچقدر بالاتر بهتر “ چاره‌ی کار نیست؛ موفقیت در بازار بورس کارِ یک شاهی صنار نیست که برای خودمان ببریم و بدوزیم! نسبت ریسک به بازده را انگولک کنیم دقیقاً بر روی شانس موفقیت تأثیرگذار است؛ به‌طوری‌که با افزایش نسبت ریسک به بازده در معاملات، شانس موفقیت سیستم کاهش می‌یابد.

“میانگین نسبت ریسک به بازده “ با “شانس موفقیت “ هر استراتژی معامله در بورس، رابطه‌ی تنگاتنگی دارد.

3- فاکتور امیدواری (expectancy factor)

فاکتور امیدواری به سیستم (trading expectancy) از ترکیب سه پارامترِ شانس موفقیت، نسبت ریسک به بازده و درصد ریسک در هر معامله به دست می‌آید. نتیجه‌ی این فاکتور می‌تواند عددی بزرگ‌تر از صفر یا کوچک‌تر از صفر باشد. هرچقدر این عدد مثبت و بزرگ‌تر باشد، احتمالاً با استراتژی معاملاتی خود در درازمدت دوام خواهیم آورد. منفی بودن این عدد تا حدود زیادی شکستمان را با آن استراتژی معامله در بورس تضمین می‌کند!

فرمول فاکتور امیدواری ساده است:

(٪ برنده x میانگین اندازه‌ی برنده) – (٪ زیان x اندازه متوسط زیان‌ها)

مثلاً اگر شانس موفقیت سیستم ۶۰% باشد در این صورت شانس باخت ۴۰% است. اگر میانگین سودها ۲۰۰ تومان باشد و میانگین زیان‌ها ۱۰۰ تومان آنگاه فاکتور سودآوری برابر است با:

( ٪ برنده (۰.۶) x میانگین اندازه‌ی برنده (تومان ۲۰۰) ) – ( ٪ زیان (۰.۴) x اندازه متوسط زیان‌ها (۱۰۰ تومان) ) = ۸۰ تومان

مثال بالا نشان می‌دهد که به‌طور میانگین می‌توانیم در هر معامله ۸۰ تومان سود کسب کنیم. البته در مثال بالا کارمزدِ کارگزار معظم، فرّاریّت و ریسک نقد شوندگی را در نظر نگرفتیم، حال تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل…

برای محاسبه‌ی فاکتور امیدواری می‌توانید خیلی ساده، بدون سوزاندن کالری زیاد در مغز، از این ماشین‌حساب کمک بگیرید.

یادداشت نویسنده: در ارتباط با فاکتور امیدواری سیستم و سایر پارامترهای ضروری در کارگاه استراتژی معاملاتی توضیحات مبسوط ارائه شد.

۴- حداکثر زیان متوالی (Maximum Consecutive Losses)

روز نگار معاملات خود را بررسی کنید و ببینید چه تعداد زیان متوالی در یک واحد زمانی مشخص، داشته‌اید؛ همان‌طور که می‌دانید ضرر، بخشی از فرایند کسب سود است.

شاید سودِ پرتفوی معاملاتی شما پس از وقوع تعدادی زیان متوالی، حاصل‌شده باشد. در این صورت آگاهی از زیان‌های متوالی درحالی‌که نتایج نهایی مثبت به ارمغان می‌آورد، اعتمادبه‌نفس شمارا افزایش می‌دهد؛ منظورم زمانی است که ازقضا مجدداً، دچار دوره‌های متوالی زیان می‌شوید و آنجا اولین آفت ذهنی (انگولک کردن استراتژی معاملاتی) به سراغتان می‌آید!

علاوه بر این، آگاهی از زیان‌های متوالی به ما این امکان را می‌دهد تا سیستم مدیریت سرمایه خودمان را بهبود ببخشیم. دقیقاً به همین دلیل است که در مطلب پیشین توصیه کردیم هر استراتژی معامله در بورس ابتدا در حساب آزمایشی، آزمون درگذشته (backtesting) شود. درواقع بدون بک تست، هیچ آمارِ قابل اتکایی برای تشخیصِ “خوب ” یا “بد ” بودن استراتژی نداریم.

آگاهی و رصد نمودن آمارِ زیان‌های متوالی برای حفظ اعتمادبه‌نفس، در ادامه دادنِ فرامینِ سیستم معاملاتی، ضروری است. جدای از آن، برای بهینه‌سازی قواعد مدیریت سرمایه‌ی سیستم، حیاتی است.

5- حداکثر دراودان

“دِراودان ” عبارت است از بزرگ‌ترین درصد کاهش سرمایه نسبت به بالاترین رشد حساب

درواقع فاصله‌ی درصدی بالاترین رشد حساب نسبت به بیشترین زیان را دِراودان می‌گوییم؛ هیچ محدودیت زمانی برای این مهم وجود ندارد. به‌عنوان‌مثال: فرض کنید سرمایه‌گذاری در بورس را با ۱۰ میلیون تومان شروع کرده باشید و سرمایه خود را با انجام معاملات متعدد به ۱۵ میلیون تومان افزایش داده‌اید. پس‌ازآن دچار زیان‌های متوالی شده‌اید طوری که سرمایه تا میزان ۷.۵ میلیون تومان افت پیدا می‌کند؛ در این صورت دِراودان معاملات شما (تا این لحظه) ۵۰% است.

این مطلب بخشی از محتوای اعضای طلایی سایت است. چندین مطلب ویژه به‌صورت هفتگی در بخش اعضای طلایی سایت منتشر می‌شود.

اغلب فایل‌های دانلودی بخش اعضای طلایی شامل آموزشی‌های ویدیویی ۱۰ الی ۲۰ دقیقه‌ای است. البته فایل‌های صوتی یا در برخی مواقع فایل‌های PDF نیز جز این آموزش‌ها است.

البته هر سرمایه‌گذاری که دِراودان ۵۰% را در حساب خود تجربه می‌کند باید خیلی سریع (از اِنهدام کامل سرمایه) جُل و پَلاس خود را در این بازار جمع کند! چراکه جبران زیان ۵۰ درصدی به کسب سود ۱۰۰% روی حساب نیازمند است؛ راستش را بخواهید جبران چنین ضرری تقریباً غیرممکن است (تازه Recovery time و هزینه فرصت را هم نادیده فرض گرفتم!)

همواره میزان دِراودان حساب خود را اندازه‌گیری نمایید؛ افزایش میزان دِراودان حساب، جبران آن را به‌شدت مشکل می‌کند؛ درواقع رابطه‌ی دراودان با جبران زیان، یک رابطه‌ی غیرخطی است [کلیک کنید تا ببینید!]

6- شاخص سودآوری (Profit factor)

فاکتور سودآوری، شاخصی جهت اندازه‌گیری عملکرد شما در معاملات است. این شاخص با ارزیابی روابط بین ریسک و نتایج ایجادشده، حاصل می‌شود. اگر نتایج (میانگین) معاملات خوب باشد، شاخص سودآوری عددی بزرگ‌تر از ۱ است در غیر این صورت میزان آن کمتر از این مقدار است.

توجه داشته باشید فاکتور سودآوری عددی مثبت است و منفی نمی‌شود!

نباید فراموش کرد که میزان عددی فاکتور سودآوری، تابع نسبت ریسک به بازده در معاملات است. در این صورت نمی‌توان نسخه‌ی واحدی از این شاخص را برای عموم افراد با هر سبک و سیاقی تجویز کرد؛ به‌عبارت‌دیگر هر استراتژی معامله در بورس، حد مطلوبی از این شاخص را طلب می‌کند.

فاکتور سود چگونه محاسبه می‌شود؟

محاسبه‌ی این فاکتور بسیار آسان است، کافی است مجموع سودها را بر اهمیت استراتژی در معاملات مجموع زیان‌ها تقسیم کنید تا میزان این فاکتور مشخص شود.

فاکتور سود= (مجموع درآمدها) / (مجموع زیان‌ها)

برای مثال: فرض کنید با انجام معاملات طی یک ماه میزان ۲ میلیون تومان سود درازای ۱ میلیون تومان زیان ایجادشده است؛ در این صورت فاکتور سودآوری برای معاملات ماه جاری عدد ۲ است.

پُر مسَلم است که عدد عنوان‌شده برای این شاخص نیز همانند دیگر فاکتورها یک پارامتر آماری است و دائماً در حال تغییر است.

۷- سودآوری (Profitability)

بدون شک این نتایج هستند که دستاوردهای ما را در امر خطیر معامله‌گری، آشکار می‌سازند. هرچقدر معامله‌گری یک هنر است و اولین تمرکز هرگز نباید پول باشد اما تورم (inflation) خیلی بی‌رحم است و ریال‌های ما را در خود می‌بلعد!

هر استراتژی معامله در بورس، باید حساب‌کتاب دقیقی از میزان سودآوری خود طی دوره‌های مختلف داشته باشد؛ منظورم بازه‌های ماهیانه، سه‌ماهه، شش‌ماهه و یک‌ساله است. این همان چیزی است که با نسبت سودآوری استراتژی به دست می‌آید.

فرض کنید با سرمایه‌ی ۱۰ میلیون تومان، سرمایه‌گذاری را آغاز می‌کنید. طی اولین ماه فعالیت، سرمایه شما ۲۰% رشد نموده و به میزان ۱۲ میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند.

در ماه دوم با کسب سود ۱۰% سرمایه‌ی شما به ۱۳,۲ میلیون تومان افزایش می‌یابد ولی ماه سوم را به منفی ۵% زیان خاتمه می‌دهید و سرمایه شما به میزان ۱۲,۵ میلیون تومان افت پیدا می‌کند.

سودآوری شما طی این مدت برابر است با:

(۲۰%+۱۰%-۵%) / تعداد ماه (۳) = ۸.۳ درصد

وقتی سودآوری کاهش می‌یابد باید پیگیر این شویم که اشکال از خودمان بوده است یا مشکل در عدم همخوانی استراتژی معاملاتی با شرایط بازار است. اگر اشکال از استراتژی معاملاتی‌مان باشد، شاید لازم باشد متغیرهای آن را (متناسب با شرایط بازار) تغییر دهیم؛ یا شاید بد نباشد که در نسبت ریسک به بازده ی معاملات، تجدیدنظر کنیم.

اگر شانس موفقیت سیستم بالا باشد درصورتی‌که در حالِ زیان دادن هستید شاید لازم است ضررهایتان را کوچک کنید و با افزایش دامنه‌ی سودها، نسبت ریسک به بازده را در معاملات افزایش دهید.

از همه‌ی این‌ها که بگذریم، شاید همه‌چیز درست است اما انضباط معامله‌گری به صفر رسیده است؛ به‌عبارت‌دیگر همه کاری می‌کنیم اِلا عمل کردن به فرامین استراتژی معامله در بورس! در این صورت شاید بد نباشد کمی با چالش‌های روان‌شناختی در معامله‌گری آشنا شویم.