معنی واگرایی نزولی RSI؟

با استفاده از فرمول های بالا RSI را می توان، جایی که توانایی ترسیم خط RSI را در زیر نمودار قیمت داریم محاسبه کرد.
RSI با افزایش تعداد و اندازه بسته شدن مثبت افزایش می یابد و با افزایش تعداد و اندازه منفی کاهش می یابد. قسمت دوم محاسبه روشن است، بنابراین RSI در یک بازار کاملاً صعودی فقط به 100 یا 0 خواهد رسید.

آموزش استفاده از اندیکاتور RSI

بورس سرمایه گذاری ایران – اندیکاتور RSI یا آر اس آی یکی از پرکاربردترین اندیکاتورهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی مختلف از جمله بورس ، ارزهای دیجیتال و… می‌باشد. در بازار ارزهای دیجیتال و همچنین در سایر بازارهای مالی این اندیکاتور، توسط تحلیلگران بسیاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. به همین علت تصمیم گرفتیم این اندیکاتور را بصورت کامل به شما معرفی نماییم.

توسعه دهنده و فرمول اندیکاتور RSI

والز وایدر توسعه دهنده اندیکاتورهای مورد استفاده در بازارهای مالی، اندیکاتور RSI را در کتاب خود در سال ۱۹۷۸ میلادی معرفی کرد. Relative Strength Index یا شاخص قدرت نسبی نام کامل این اندیکاتور می‌باشد که به اختصار RSI نامیده می‌شود. RSI یک اسیلاتور بوده که سرعت و تغییر حرکات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. RSI بین صفر و صد نوسان می‌کند (مانند تمام اسیلاتورها) .

با استفاده از ابزارهای تحلیلی که امروزه در دسترس تحلیلگران قرار دارد، طبیعتا نیازی به مطالعه فرمول یک اندیکاتور نیست، چون ابزارهای معاملاتی این اندیکاتور را ارائه می‌دهند. اما این بخش را برای افراد علاقه‌مند آورده‌ایم، اگر علاقه‌ای به چرخیدن میان اعداد و معادلات ندارید، با عبور از این بخش، نکته‌ای را از دست نخواهید داد.

فرمول اندیکاتور RSI

اندیکاتور آراس‌آی با استفاده از فرمول بالا محاسبه می‌شود. ترم RS در فرمول بالا به صورت زیر محاسبه می‌شود:

RS = Average Gain / Average Loss

برای محاسبه RS بایستی میانگین سود و میانگین ضرر در ۱۴ (عدد پیشنهادی آقای وایدر) روز گذشته را محاسبه کنید.

RSI صفر و صد چه معنایی دارد؟

زمانی که عدد اندیکاتور RSI صفر باشد، به این معنی‌است که در ۱۴ کندل قبل، قیمت بسته شدن هر کندل، پایین‌تر از قیمت بسته شدن کندل قبل خود بوده‌است و در طول ۱۴ کندل قبل، هیچ کندلی بالاتر از قیمت Close روز گذشته خود بسته نشده است. خب این به معنی فشار بسیار بالای فروش بوده در بازار می‌باشد.

در طرف مقابل زمانی که شاخص RSI روی عدد ۱۰۰ باشد، به این معنی‌است که در ۱۴ کندل قبل، بازار کاملا مثبت بوده به طوریکه قیمت Close هر روز بالاتر از قیمت Close روز قبل بوده‌است. فشار خرید بسیار بالا عامل این اتفاق می‌باشد.

مفهوم RSI صفر

زمانی که RSI صفر بود، یعنی میانگین سود در ۱۴ کندل قبل صفر می‌باشد. و زمانی که RSI ۱۰۰ بود، یعنی میانگین زیان در ۱۴ کندل قبل صفر می‌باشد.

فهم عبارت بالا به معنی فهم اندیکاتور RSI می‌باشد. اما توجه داشته باشید که صفر بودن میانگین سود و زیان در ۱۴ کندل قبل به ندرت اتفاق می‌افتد. پس عبارت بالا را باید اینطور تفسیر کنیم:

هر چقدر عدد شاخص RSI به ۱۰۰ نزدیکتر باشد، نشان دهنده این است که در ۱۴ کندل قبل، معامله‌گران کمتر ضرر کرده‌اند. در مقابل هرچقدر عدد شاخص آر اس آی به صفر نزدیکتر باشد، نشان‌دهنده این‌است که در ۱۴ کندل قبل، معامله‌گران کمتر سود کرده‌اند.

دوره زمانی در اندیکاتور RSI

در تمام تعاریفی که تا اینجا ارائه شد، از عدد ۱۴ استفاده کردیم. علت این است که این عدد را آقای وایدر،توسعه دهنده اندیکاتور، پیشنهاد کرده‌اند. اما اعداد دیگری نیز می‌توان به کار برد. به طور کلی هرچه عدد کوچکتری انتخاب کنیم، اندیکاتور به تغییرات قیمت، حساسیت بیشتری خواهد داشت و هر چه عدد دوره زمانی آن بزرگتر باشد، حساسیت اندیکاتور به تغییرات قیمتی کاهش خواهد یافت. برای یافتن عدد مناسب برای دوره زمانی اندیکاتور آر اس آی پیشنهاد می‌شود تا دوره زمانی‌های مختلف برای برای هر ارز دیجیتال امتحان کرده و بررسی کنید که کدام دوره زمانی با قیمت، همخوانی بیشتری دارد.

سیگنالهای اندیکاتور RSI

در ادامه با هم سیگنالهای خرید و فروش اندیکاتور RSI را بررسی خواهیم کرد:

اشباع خرید-اشباع فروش اندیکاتور RSI

وایدر ناحیه RSI بالای ۷۰ و RSI زیر ۳۰ را جداگانه نام‌گذاری کرده‌است. به محدوده بالای ۷۰، ناحیه اشباع خرید یا Overbought و به محدوده زیر ۳۰، ناحیه اشباع فروش یا Oversold می‌گوییم. این نواحی نشان‌دهنده تضعیف روند جاری هست و زمانی که اندیکاتور RSI در یک روند، به منطقه اشباع خرید برسد، نشان دهنده این است که روند جاری نیاز به اصلاح قیمت دارد.

واگرایی‌ها در اندیکاتور RSI

واگرایی اندیکاتور با قیمت یکی از سیگنال‌هایی است که تقریبا از تمامی اندیکاتورها دریافت می‌شود. واگرایی به حالتی گفته می‌شود که رفتار اندیکاتور رفتار قیمت را تایید نکند. برای مثال، قیمت افزایش پیدا کند، اما عدد اندیکاتور RSI کاهش یابد یا برعکس قیمت کاهش پیدا کند، اما عدد اندیکاتور RSI افزایش یابد. به این حالت، واگرایی بین قیمت و اندیکاتور گفته می‌شود. در مورد اندیکاتور آر اس آی، واگرایی بسیار کاربرد دارد.

واگرایی صعودی به حالتی گفته می‌شود که قیمت کف جدیدی پایین‌تر از کف قبلی خود ایجاد کند، اما اندیکاتور RSI کف جدیدی بالاتر از کف قبلی خود ایجاد کند. این حالت نشان‌دهنده این است که اندیکاتور رفتار قیمت را تایید نمی‌کند و سیگنال بالا بودن تمایل به رشد قیمت را نشان می‌دهد

واگرایی نزولی به حالتی گفته می‌شود که قیمت سقف جدیدی بالاتر از سقف قبلی خود ایجاد کند، اما اندیکاتور سقف جدید را پایین‌تر از سقف قبلی خود ایجاد کند. که در این حالت اندیکاتور افزایش تمایل به ریزش قیمت را نشان می‌دهد.

نکته: در روندهای قوی، واگرایی‌ها با خطای بیشتری همراه هستند. ممکن است در یک روند صعودی قوی، در طول روند اندیکاتور RSI چندین بار واگرایی نشان دهد اما قیمت پس از یک استراحت کوتاه مجددا به روند صعودی خود ادامه دهد. در مورد روند نزولی هم این اتفاق خواهد افتاد.پس در روندهای قدرتمند، در هنگام استفاده از واگرایی‌ها، دقت بیشتری داشته باشید و سعی کنید با دیگر ابزارهای تحلیلی، تایید بازگشت روند را برای خود مشخص کنید و صرفا از واگرایی استفاده نکنید.

بازگشت مثبت – بازگشت منفی در اندیکاتور RSI

اندره کاردل پس برای اندیکاتور RSI گونه دیگری از واگرایی را معرفی کرد. او نام این واگرایی را Positive -Negative Reversal نام‌گذاری کرد. این واگرایی کاملا مخالف واگرایی صعودی و نزولی بود که وایدر معرفی کرده‌بود. در متون فارسی این نوع واگرایی را واگرایی مخفی معرفی کرده‌اند اما توسعه دهنده آن نام بازگشتی مثبت و منفی را برای آن انتخاب کرده است.

Positive Reversal: در حالتی که اندیکاتور آر اس آی در محدوده‌ای بین ۳۰ تا ۵۰ قرار داشته باشد، در صورتی که قیمت کف جدیدی بالاتر از کف قبلی خود ایجاد کند و اندیکاتور کف جدیدی در پایین‌تر از کف قبلی خود ایجاد کند، این حالت را بازگشتی مثبت نام‌گذاری کرد و پس از این اتفاق، انتظار رشد قیمت را داریم.

Negative Reversal: این حالت زمانی اتفاق می‌افتد که اندیکاتور RSI در ناحیه بین ۵۰ تا ۷۰ قرار گرفته و قیمت سقف جدیدی پایین‌تر از سقف قبلی خود ایجاد می‌کند در حالی که اندیکاتور سقف جدیدی در بالاتر از سقف قبلی خود ایجاد کند، در این حالت انتظار ریزش قیمت را داریم.

پرایس اکشن در اندیکاتور RSI

استفاده دیگری که از اندیکاتور RSI می‌توان کرد، رسم خط روند و کانال قیمت و یافتن الگوهای نموداری است. گاهی اوقات رسم خط روند در اندیکاتور بهتر انجام می‌شود و شکست آن سریعتر از شکست خط روند معنی واگرایی نزولی RSI؟ بر روی قیمت اتفاق می‌افتد که می‌تواند تغییر روند را سریعتر نشان دهد. این مورد در بین تحلیلگران اختلاف نظر وجود دارد و برخی این‌کار را برخلاف هدف ایجاد اسیلاتورها می‌دانند و استفاده از ابزار پرایس اکشن بر روی اندیکاتور RSI را روشی غیردقیق می‌دانند.

اندیکاتور RSI آموزش کامل و حرفه ای

آموزش کامل و حرفه ای اندیکاتور Relative Strength Index) RSI) به معنی شاخص مقاومت نسبی.

آموزش کامل و حرفه ای اندیکاتور RSI

شاخص مقاومت نسبی(RSI) چیست؟

آموزش کامل و حرفه ای اندیکاتور RSI

شاخص مقاومت نسبی(RSI) یک نشانگر حرکت است که در تحلیل تکنیکال به کار می رود.

این اندیکاتور اندازه تغییرات اخیر قیمت را برای ارزیابی شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش در قیمت سهام یا شکل دیگر دارایی اندازه گیری می کند.

اندیکاتور RSI به عنوان یک اسیلاتور (نمودار خطی که بین دو طرف حرکت می کند و می تواند از 0 تا 100 داشته باشد) نمایش داده می شود.

این شاخص در ابتدا توسط J. Welles Wilder Jr. تهیه و در کتاب اصلی خود با عنوان ” مفاهیم جدید در سیستم های معاملات تکنیکال” در سال 1978 معرفی شد.

تفسیر و استفاده سنتی از اندیکاتور RSI به این شکل است که وقتی مقادیر 70 یا بالاتر را نشان می دهد یک اوراق بهادار در حال اشباع خریدی ا ارزش بیش از حد است و گاهی ممکن است این رقم برای یک روند معکوس یا عقب نشینی اصلاحی در قیمت باشد.

تفسیر اندیکاتور RSI هنگامی که از رقم 30 پایین تر باشد میتواند به این صورت باشد که اشباع فروش است یا ارزش خیلی پایین آمده‌است.

شاخص مقاومت نسبی(اندیکاتور RSI) با یک معادله دو بخشی محاسبه می شود که با فرمول زیر شروع می شود:

میانگین سود یا ضرر مورد استفاده در محاسبه، میانگین درصد سود یا ضرر طی یک دوره بازگشت است. این فرمول از مقدار مثبت برای میانگین ضرر استفاده می کند.
استاندارد این فرمول استفاده از 14 دوره برای محاسبه مقدار اولیه RSI است. به عنوان مثال، تصور کنید که بازار از 14 روز گذشته هفت درصد بالاتر بسته شده و متوسط سود آن 1٪ است. هفت روز باقیمانده با از دست دادن متوسط 0.8 کمتر بسته شد. محاسبه برای قسمت اول RSI به صورت زیر است:

هنگامی که داده 14 دوره در دسترس باشد، قسمت دوم فرمول RSI قابل محاسبه است. مرحله دوم محاسبه معنی واگرایی نزولی RSI؟ نتایج را روشن می کند.

محاسبه RSI:

با استفاده از فرمول های بالا RSI را می توان، جایی که توانایی ترسیم خط RSI را در زیر نمودار قیمت داریم محاسبه کرد.
RSI با افزایش تعداد و اندازه بسته شدن مثبت افزایش می یابد و با افزایش تعداد و اندازه منفی کاهش می یابد. قسمت دوم محاسبه روشن است، بنابراین RSI در یک بازار کاملاً صعودی فقط به 100 یا 0 خواهد رسید.

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید، شاخص RSI می تواند در مدت زمان طولانی در منطقه اشباع خریدباقی بماند در حالی که سهام در روند صعودی است. هنگامی که سهام در روند نزولی قرار دارد، ممکن است این شاخص برای مدت طولانی در قلمرو بیش از حد فروخته شده باقی بماند. این می تواند برای تحلیل گران جدید گیج کننده باشد، اما یادگیری استفاده از شاخص در این مسائل را روشن می کند.

اندیکاتور RSI به شما چه می گوید؟

روند اصلی سهام یا دارایی ابزاری مهم در اطمینان از درک صحیح شاخص است.

به عنوان مثال ، تکنسین مشهور بازار ، کنستانس براون،CMT،این ایده را بیان کرده است که مطالعه بیش از حد در RSI در یک روند صعودی احتمالاً بسیار بالاتر از 30٪ است و میزان اشباع خریددر RSI در طی روند نزولی بسیار کمتر از سطح 70٪ می‌باشد

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می کنید ، طی یک روند نزولی ، RSI با رقم 50٪ به اوج خود می رسد( نه با 70%)، که می تواند توسط سرمایه گذاران استفاده شود تا با اطمینان بیشتر شرایط نزولی را نشان دهند. بسیاری از سرمایه گذاران در صورت برقراری روند قوی برای شناسایی بهتر افراط ، از یک خط روند افقی استفاده می کنند که بین 30 تا 70 درصد باشد. تغییر سطح اشباع خریدیا اشباع فروش زمانی که قیمت سهام یا دارایی در یک کانال افقی بلند مدت باشد ، معمولاً غیرضروری است.

یک مفهوم مرتبط با استفاده از سطح اشباع خریدیا گران فروشی متناسب با روند،
تمرکز روی سیگنالهای تجاری و تکنیک های منطبق بر روند است.

به عبارت دیگر،استفاده از سیگنالهای صعودی در زمانی که قیمت در یک روند صعودی است
و سیگنالهای نزولی در هنگام نزول سهام، باعث جلوگیری از بسیاری از هشدارهای دروغین اندیکاتور RSI می شود.

نمونه ای از واگرایی های RSI

واگرایی صعودی زمانی اتفاق می افتد که اندیکاتور RSI قیمتی بیش از حد فروخته شده
و به‌دنبال آن پایین‌ترین قیمت را ایجاد می‌کند که به‌ترتیب با پایین‌ترین سطح قیمت مطابقت دارد.
این نشان دهنده حرکت صعودی صعودی است و می توان از وقفه ای بالاتر از خاک بیش از حد فروخته شده برای ایجاد موقعیت جدید طولانی استفاده کرد.

واگرایی نزولی زمانی اتفاق می افتد که اندیکاتور RSI قیمتی بیش از حد خرید و به دنبال آن کمترین قیمت را ایجاد کند که با بالاترین قیمت مربوطه مطابقت داشته باشد.

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می کنید،هنگامی که اندیکاتور RSI با تشکیل پایین ترین قیمت،پایین ترین نرخ تشکیل شد،یک واگرایی صعودی مشخص شد. این یک سیگنال معتبر بود، اما واگرایی ها هنگامی که سهام در یک روند طولانی مدت با ثبات باشد،نادر است. استفاده از قرائت های انعطاف پذیر اشباع فروش یا اشباع خرید،به شناسایی سیگنال های بالقوه بیشتری کمک می کند.

نمونه ای از موج بازگشتی RSI

تکنیک معاملاتی دیگر رفتار اندیکاتور RSI را هنگام استفاده مجدد از قلمرو اشباع خریدیا اشباع فروش ، بررسی می کند. این سیگنال “رد کردن نوسان” صعودی نامیده می شود و دارای چهار قسمت است:

RSI در قلمرو بیش از حد فروخته شده قرار می گیرد.

RSI بالای 30٪ عبور می کند.

RSI بدون عبور مجدد از قلمرو بیش از حد فروخته شده ، فرو رفتن دیگری ایجاد می کند.

سپس اندیکاتور RSI آخرین بالاترین قیمت خود را می شکند.

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می کنید،
اندیکاتور RSI بیش از حد فروخته شد،30٪ شکست و کمترین میزان رد را ایجاد کرد که باعث افزایش سیگنال شد.
استفاده از اندیکاتور RSI در این روش بسیار شبیه ترسیم خط روند روی نمودار قیمت است.

نمودار زیر سیگنال رد نوسان نزولی را نشان می دهد.
مانند اکثر تکنیک های معاملاتی،این سیگنال هنگامی که مطابق با روند دراز مدت غالب باشد،قابل اطمینان ترین خواهد بود.
سیگنالهای نزولی در طی روند نزولی احتمال ایجاد هشدارهای کاذب را دارند.

محدودیت های RSI

RSI حرکت قیمت صعودی و نزولی را مقایسه می کند و نتایج را در یک اسیلاتور نمایش می دهد،
که می تواند در زیر نمودار قیمت قرار گیرد.
مانند اکثر شاخص های تکنیکال،سیگنال های آن هنگامی که مطابق با روند بلند مدت باشند از بیشترین اطمینان برخوردار هستند.

سیگنال های برگشت واقعی نادر هستند و جدا کردن آنها از هشدارهای دروغین دشوار است. به عنوان مثال،یک مثبت کاذب می تواند یک کراس اوور صعودی باشد و به دنبال ناگهان سهام سقوط کند.
منفی کاذب وضعیتی است که یک کراس اوور نزولی وجود دارد.
با این حال سهام به‌طور ناگهانی به سمت بالا شتاب می گیرد.

از آنجا که اندیکاتور حرکت را نشان می دهد ، هنگامی که دارایی دارای حرکت قابل توجهی در هر دو جهت باشد، می تواند برای مدت طولانی بیش از حد خریداری شود یا بیش از حد فروخته شود. بنابراین،اندیکاتور RSI در بازار نوسانی که قیمت دارایی بین حرکات صعودی و نزولی متناوب است ، بیشترین کاربرد را دارد.

تا حالا تجربه استفاده از اندیکاتور RSI رو داشته اید؟؟ حتما برای ما تجربتون رو کامنت بذارید☺

واگرایی معمولی و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال (۱)

در ادامه مطالب حوزه تحلیل تکنیکال، می خواهیم با یکی دیگر از مفاهیم این حوزه به نام واگرایی آشنا شویم. واگرایی‌ها به شرایطی از بازار گفته می‌شود که تضادی آشکار بین قیمت و ابزارهای دیگر ایجاد شده و نشان‌دهنده چرخش‌های کوچک و بزرگ بازار، در آن مقطع زمانی است. این وضعیت بیانگر ضعف معامله‌گران در گام آخر بوده و در این شرایط بازار آماده چرخش است.

به‌بیان‌دیگر واگرایی به معنی ضعف یک روند بوده و زمانی مشاهده می‌شود که قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر حرکت می‌کنند. همچنین روند قیمت به پایان خود نزدیک شده و میل به چرخش دارد.

در بیشتر مواقع برگشت‌های بزرگ یک نمودار زمانی اتفاق می‌افتد که یک وا گرایی مناسب داشته باشیم. از وا گرایی‌ها می‌توان برای شناسایی قیمت و سطوح حساس استفاده کرد و روندهای ضعیف را که میل به برگشت دارند، تشخیص دهیم.

برای تشخیص واگرایی از اندیکاتورهای مختلف استفاده می‌کنیم. اندیکاتور مک‌دی (MACD) یکی از مهم‌ترین و پراستفاده‌ترین ابزار برای تشخیص واگرایی است. از سایر اندیکاتورها مانند RSI ،CCI و … هم می‌توان برای تشخیص واگرایی استفاده کرد.

واگرایی معمولی:

واگرایی معمولی حالتی از واگرایی است و زمانی رخ می‌دهد که بین قیمت و اندیکاتور یک تناقض رفتاری وجود داشته باشد. دراین حالت اندیکاتور با حرکت قیمتی مخالفت کرده و نسبت به آن رفتار متضادی را از خود نشان می‌دهد. درواقع درهنگام وقوع این نوع واگرایی، قیمت از ادامه حرکت بازمی‌ایستد و تغییر جهت می‌دهد. این نوع واگرایی را با نماد RD نمایش می‌دهند و به دو دسته واگرایی معمولی مثبت و منفی تقسیم می‌شود.

واگرایی معمولی مثبت(RD+):

به‌طورکلی وا گرایی معمولی مثبت در کف‌ها تشکیل می‌شود. به این شکل که قیمت، کفی پایین‌تر از کف قبل خود را ثبت می‌کند؛ اما اندیکاتور با این حرکت مخالفت کرده و نسبت به کف قبلی خود، یک کف بالاتر را ثبت می‌نماید. در این حالت قیمت میل به افزایش دارد و نشان می‌دهد که فروشندگان ضعیف شده‌اند.

فرم وا گرایی معمولی مثبت به‌صورت زیر است:

واگرایی معمولی منفی(RD-):

این حالت از وا گرایی معمولی در انتهای یک حرکت صعودی و در سقف رخ می‌دهد. به‌این‌صورت که قیمت، یک سقف بالاتر از سقف قبلی خود را می‌سازد؛ اما اندیکاتور با این حالت قیمت، مخالفت کرده و سقفی پایین‌تر از سقف قبلی ایجاد می‌کند. این نوع از آرایش وا گرایی که در انتهای یک روند صعودی اتفاق می‌افتد، به‌عنوان وا گرایی معمولی منفی شناخته شده و منجر به کاهش قیمت می‌شود.

واگرایی معمولی منفی، بیان‌گر ایجاد ضعف در خریداران است و قیمت می‌تواند یک آرایش نزولی به خود بگیرد و قدرت فروشندگان نسبت به خریداران بیشتر شود.

فرم واگرایی معمولی منفی به‌صورت زیر است:

در شکل‌های زیر مثال‌هایی از واگرایی را مشاهده می‌کنید:

شکل فوق مربوط به نمودار ثاباد است. همان‌طور که مشخص است نمودار بعد از یک رشد و بازدهی نسبتاً خوب، با ایجاد یک وا گرایی معمولی منفی در سقف قیمتی با ریزش مواجه شده و مقدار زیادی از مسیر صعود را اصلاح کرده است.

شکل فوق متعلق به سهام ثفارس است. این نمودار در کف قیمتی با ایجاد یک واگرایی معمولی مثبت و همچنین کاهش قدرت فروشندگان روبه‌رو شده است که در ادامه رشد قیمتی نسبتاً خوبی به وجود آمده است.

تا به اینجای کار به معرفی واگرایی های معمولی پرداختیم و انواع آن را توضیح دادیم. آنچه گفته شد مقایسه بین نمودار قیمتی و اندیکاتور است که در صورت تضاد بین اندیکاتور و قیمت، واگرایی مشاهده می‌شود.

قیمت‌ها و سطوح مناسب برای تشکیل واگرایی:

با استفاده از ابزاری که در تحلیل تکنیکال موجود است، می‌توان سطوح حساس قیمتی را شناسایی کرد. زمانی‌که نمودار به این سطوح می‌رسد معمولاً با واگرایی همراه بوده و نشانه ضعف در روند جاری است.

هنگامی‌که نمودار با سرعت‌بالا بدون واگرایی به سمت سطوح حمایت و مقاومت درحرکت باشد، احتمال شکست سطوح بسیار بالا است. گاهی اوقات شکست در سطوح مقاومت و حمایت با واگرایی همراه بوده که در بسیاری مواقع می‌توان این شکست را فریب‌دهنده (fake) درنظر گرفت.

سطوح حمایت و مقاومت داینامیک یا به عبارتی خطوط روند صعودی یا نزولی، کاملاً مستعد تشکیل واگرایی هستند. با تشکیل واگرایی در این سطوح، می‌توان به سطح موردنظر اعتماد کرد و برای ورود یا خروج از معامله تصمیم گرفت. این مورد را می‌توان به باندهای کانال هم تعمیم داد. نموداری که در یک ساختار کانالیزه در حالت حرکت باشد، مستعد تشکیل واگرایی در کف و یا سقف کانال است. در این حالت بهترین استراتژی، نوسان‌گیری بین سقف و کف کانال است که با تشکیل واگرایی می‌توان با اعتماد بیشتری به انجام معامله پرداخت.

به این نکته هم باید توجه کرد که اگر در یک ساختار کانالیزه، سطحی شکسته شد و با واگرایی همراه بود، می‌تواند کاملاً فریب‌دهنده (fake) باشد.

یکی دیگر از کاربردهای واگرایی ها استفاده از آن‌ها در سطوح فیبوناچی است. اگر در یکی از سطوح فیبوناچی (معمولاً ۶۱٫۸% و ۷۸٫۲%) واگرایی وجود داشته باشد، می‌توان به برگشت نمودار از آن سطح امیدوار بود و با استفاده از ابزار تکنیکال به دنبال فرصت‌های معاملاتی گشت.

از واگرایی در دیگر الگوهای تکنیکال نیز می‌توان استفاده کرد. ازجمله این الگوها می‌توان به امواج الیوت، الگوهای هارمونیک، الگوهای برگشتی و … اشاره کرد. ایجاد واگرایی در هر یک از این الگوها، اعتبار آن‌ها را افزایش داده و می‌توان با استفاده از ابزار تکنیکال به دنبال فرصت‌های معاملاتی برای خرید یا فروش بود.

در این مقاله تلاش شد مفهوم واگرایی معمولی به‌صورت کامل بیان شود و کاربردهای واگرایی معمولی در سطوح حساس قیمتی، مورد بررسی قرار گیرد. در مطالب بعدی از این سری مقالات، به بررسی واگرایی مخفی و زمانی خواهیم پرداخت.

آموزش استفاده از اندیکاتور RSI

بورس سرمایه گذاری ایران – اندیکاتور RSI یا آر اس آی یکی از پرکاربردترین اندیکاتورهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی مختلف از جمله بورس ، ارزهای دیجیتال و… می‌باشد. در بازار ارزهای دیجیتال و همچنین در سایر بازارهای مالی این اندیکاتور، توسط تحلیلگران بسیاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. به همین علت تصمیم گرفتیم این اندیکاتور را بصورت کامل به شما معرفی نماییم.

توسعه دهنده و فرمول اندیکاتور RSI

والز وایدر توسعه دهنده اندیکاتورهای مورد استفاده در بازارهای مالی، اندیکاتور RSI را در کتاب خود در سال ۱۹۷۸ میلادی معرفی کرد. Relative Strength Index یا شاخص قدرت نسبی نام کامل این اندیکاتور می‌باشد که به اختصار RSI نامیده می‌شود. RSI یک اسیلاتور بوده که سرعت و تغییر حرکات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. RSI بین صفر و صد نوسان می‌کند (مانند تمام اسیلاتورها) .

با استفاده از ابزارهای تحلیلی که امروزه در دسترس تحلیلگران قرار دارد، طبیعتا نیازی به مطالعه فرمول یک اندیکاتور نیست، چون ابزارهای معاملاتی این اندیکاتور را ارائه می‌دهند. اما این بخش را برای افراد علاقه‌مند آورده‌ایم، اگر علاقه‌ای به چرخیدن میان اعداد و معادلات ندارید، با عبور از این بخش، نکته‌ای را از دست نخواهید داد.

فرمول اندیکاتور RSI

اندیکاتور آراس‌آی با استفاده از فرمول بالا محاسبه می‌شود. ترم RS در فرمول بالا به صورت زیر محاسبه می‌شود:

RS = Average Gain / Average Loss

برای محاسبه RS بایستی میانگین سود و میانگین ضرر در ۱۴ (عدد پیشنهادی آقای وایدر) روز گذشته را محاسبه کنید.

RSI صفر و صد چه معنایی دارد؟

زمانی که عدد اندیکاتور RSI صفر باشد، به این معنی‌است که در ۱۴ کندل قبل، قیمت بسته شدن هر کندل، پایین‌تر از قیمت بسته شدن کندل قبل خود بوده‌است و در طول ۱۴ کندل قبل، هیچ کندلی بالاتر از قیمت Close روز گذشته خود بسته نشده است. خب این به معنی فشار بسیار بالای فروش بوده در بازار می‌باشد.

در طرف مقابل زمانی که شاخص RSI روی عدد ۱۰۰ باشد، به این معنی‌است که در ۱۴ کندل قبل، بازار کاملا مثبت بوده به طوریکه قیمت Close هر روز بالاتر از قیمت Close روز قبل بوده‌است. فشار خرید بسیار بالا عامل این اتفاق می‌باشد.

مفهوم RSI صفر

زمانی که RSI صفر بود، یعنی میانگین سود در ۱۴ کندل قبل صفر می‌باشد. و زمانی که RSI ۱۰۰ بود، یعنی میانگین زیان در ۱۴ کندل قبل صفر می‌باشد.

فهم عبارت بالا به معنی فهم اندیکاتور RSI می‌باشد. اما توجه داشته باشید که صفر بودن میانگین سود و زیان در ۱۴ کندل قبل به ندرت اتفاق می‌افتد. پس عبارت بالا را باید اینطور تفسیر کنیم:

هر چقدر عدد شاخص RSI به ۱۰۰ نزدیکتر باشد، نشان دهنده این است که در ۱۴ کندل قبل، معامله‌گران کمتر ضرر کرده‌اند. در مقابل هرچقدر عدد شاخص آر اس آی به صفر نزدیکتر باشد، نشان‌دهنده این‌است که در ۱۴ کندل قبل، معامله‌گران کمتر سود کرده‌اند.

دوره زمانی در اندیکاتور RSI

در تمام تعاریفی که تا اینجا ارائه شد، از عدد ۱۴ استفاده کردیم. علت این است که این عدد را آقای وایدر،توسعه دهنده اندیکاتور، پیشنهاد کرده‌اند. اما اعداد دیگری نیز می‌توان به کار برد. به طور کلی هرچه عدد کوچکتری انتخاب کنیم، اندیکاتور به تغییرات قیمت، حساسیت بیشتری خواهد داشت و هر چه عدد دوره زمانی آن بزرگتر باشد، حساسیت اندیکاتور به تغییرات قیمتی کاهش خواهد یافت. برای یافتن عدد مناسب برای دوره زمانی اندیکاتور آر اس آی پیشنهاد می‌شود تا دوره زمانی‌های مختلف برای برای هر ارز دیجیتال امتحان کرده و بررسی کنید که کدام دوره زمانی با قیمت، همخوانی بیشتری دارد.

سیگنالهای اندیکاتور RSI

در ادامه با هم سیگنالهای خرید و فروش اندیکاتور RSI را بررسی خواهیم کرد:

اشباع خرید-اشباع فروش اندیکاتور RSI

وایدر ناحیه RSI بالای ۷۰ و RSI زیر ۳۰ را جداگانه نام‌گذاری کرده‌است. به محدوده بالای ۷۰، ناحیه اشباع خرید یا Overbought و به محدوده زیر ۳۰، ناحیه اشباع فروش یا Oversold می‌گوییم. این نواحی نشان‌دهنده تضعیف روند جاری هست و زمانی که اندیکاتور RSI در یک روند، به منطقه اشباع خرید برسد، نشان دهنده این است که روند جاری نیاز به اصلاح قیمت دارد.

واگرایی‌ها در اندیکاتور RSI

واگرایی اندیکاتور با قیمت یکی از سیگنال‌هایی است که تقریبا از تمامی اندیکاتورها دریافت می‌شود. واگرایی به حالتی گفته می‌شود که رفتار اندیکاتور رفتار قیمت را تایید نکند. برای مثال، قیمت افزایش پیدا کند، اما عدد اندیکاتور RSI کاهش یابد یا برعکس قیمت کاهش پیدا کند، اما عدد اندیکاتور RSI افزایش یابد. به این حالت، واگرایی بین قیمت و اندیکاتور گفته می‌شود. در مورد اندیکاتور آر اس آی، واگرایی بسیار کاربرد دارد.

واگرایی صعودی به حالتی گفته می‌شود که قیمت کف جدیدی پایین‌تر از کف قبلی خود ایجاد کند، اما اندیکاتور RSI کف جدیدی بالاتر از کف قبلی خود ایجاد کند. این حالت نشان‌دهنده این است که اندیکاتور رفتار قیمت را تایید نمی‌کند و سیگنال بالا بودن تمایل به رشد قیمت را نشان می‌دهد

واگرایی نزولی به حالتی گفته می‌شود که قیمت سقف جدیدی بالاتر از سقف قبلی خود ایجاد کند، اما اندیکاتور سقف جدید را پایین‌تر از سقف قبلی خود ایجاد کند. که در این حالت اندیکاتور افزایش تمایل به ریزش قیمت را نشان می‌دهد.

نکته: در روندهای قوی، واگرایی‌ها با خطای بیشتری همراه هستند. ممکن است در یک روند صعودی قوی، در طول روند اندیکاتور RSI چندین بار واگرایی نشان دهد اما قیمت پس از یک استراحت کوتاه مجددا به روند صعودی خود ادامه دهد. در مورد روند نزولی هم این اتفاق خواهد افتاد.پس در روندهای قدرتمند، در هنگام استفاده از واگرایی‌ها، دقت بیشتری داشته باشید و سعی کنید با دیگر ابزارهای تحلیلی، تایید بازگشت روند را برای خود مشخص کنید و صرفا از واگرایی استفاده نکنید.

بازگشت مثبت – بازگشت منفی در اندیکاتور RSI

اندره کاردل پس برای اندیکاتور RSI گونه دیگری از واگرایی را معرفی کرد. او نام این واگرایی را Positive -Negative Reversal نام‌گذاری کرد. این واگرایی کاملا مخالف واگرایی صعودی و نزولی بود که وایدر معرفی کرده‌بود. در متون فارسی این نوع واگرایی را واگرایی مخفی معرفی کرده‌اند اما توسعه دهنده آن نام بازگشتی مثبت و منفی را برای آن انتخاب کرده است.

Positive Reversal: در حالتی که اندیکاتور آر اس آی در محدوده‌ای بین ۳۰ تا ۵۰ قرار داشته باشد، در صورتی که قیمت کف جدیدی بالاتر از کف قبلی خود ایجاد کند و اندیکاتور کف جدیدی در پایین‌تر از کف قبلی خود ایجاد کند، این حالت را بازگشتی مثبت نام‌گذاری کرد و پس از این اتفاق، انتظار رشد قیمت را داریم.

Negative Reversal: این حالت زمانی اتفاق می‌افتد که اندیکاتور RSI در ناحیه بین ۵۰ تا ۷۰ قرار گرفته و قیمت سقف جدیدی پایین‌تر از سقف قبلی خود ایجاد می‌کند در حالی که اندیکاتور سقف جدیدی در بالاتر از سقف قبلی خود ایجاد کند، در این حالت انتظار ریزش قیمت را داریم.

پرایس اکشن در اندیکاتور RSI

استفاده دیگری که از اندیکاتور RSI می‌توان کرد، رسم خط روند و کانال قیمت و یافتن الگوهای نموداری است. گاهی اوقات رسم خط روند در اندیکاتور بهتر انجام می‌شود و شکست آن سریعتر از شکست خط روند بر روی قیمت اتفاق می‌افتد که می‌تواند تغییر روند را سریعتر نشان دهد. این مورد در بین تحلیلگران اختلاف نظر وجود دارد و برخی این‌کار را برخلاف هدف ایجاد اسیلاتورها می‌دانند و استفاده از ابزار پرایس اکشن بر روی اندیکاتور RSI را روشی غیردقیق می‌دانند.

همگرایی و واگرایی در تحلیل تکنیکال چیست(Divergence & Convergence)

در این نوشته سری مطالب آموزشی پرتال دلبرانه به بحث همگرایی و واگرایی در تحلیل تکنیکال می پردازیم.

آن دسته از افراد معنی واگرایی نزولی RSI؟ که در بازار سرمایه و بورس فعالیت دارند دانستن این موضوع در تحلیل سهم به آنها کمک شایانی میکند.

یکی از مسائلی که به منزله سیگنال خرید و فروش یک سهم مورد توجه است همگرایی و واگرایی در تحلیل تکنیکال می باشد.

سعی کرده ایم به صورت اجنالی این موضوع را مورد بحث قرار دهیم.

با ما همراه باشید….

همگرایی و واگرایی در تحلیل تکنیکال چیست(Divergence & Convergence)

قصد داریم در باره یکی دیگر از الگوهای رفتاری قیمت با توجه به نحوه نوسان قیمت و ارتباط آن با نحوه نوسان اندیکاتور توضیح دهیم.

عنوان جلسه حاضر واگرایی و همگرایی یا Divergence & Convergence هست.

برای اینکار ابتدا نمودار سهام مورد نظر را احضار میکنیم و سپس اندیکاتور RSI را هم به نمودار میچسبانیم.

نمودار فوق قیمت سهام شرکت وساپا را با قیمت پایانی ۸۸۸ ریال در روز یکشنبه ۱۸ فروردین ماه ۹۸ نشان می دهد.

در پایین نمودار هم اندیکاتور RSI را طبق تصویر زیر قرار داده ایم.

اندیکاتور RSI

با ابزار خط کش یک خط آبی رنگ رسم کرده ایم که سقف قیمت در روز ۹۷/۱۰/۲۳ را به سقف قیمت در روز ۱۸ فروردین ۹۸ متصل میکند.

به موازات این دو روز یک خط آبی رنگ هم از اتصال سقف شاخص اندیکاتور RSI در همین دو روز ذکر شده رسم کرده ایم.

همانطور که می بینید خط رسم شده روی نمودار قیمت با خط رسم شده روی نمودار اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگرند.

هر گاه بتوان اینگونه خطوط را روی نمودار مشاهده کرد میتوان بر حسب نوع شیبها که در ادامه توضیح خواهم داد سیگنال خرید یا فروش را تشخیص دهیم.

البته باز هم تاکید میکنم هیچگاه بر مبنای یک سیگنال دست به معامله نزنید و باید سیگنالهای دیگر هم درستی تصمیم را تایید کنند.

قاعده دایورجنس

هرگاه قیمت ، سقفی را تشکیل داد و سپس قیمتها کاهش پیدا کرد

و دوباره قیمتها افزایش یافت و سقف جدیدی را تشکیل داد که از سقف قبلی پایینتر بود ،

ولی در اندیکاتور سقف روز آخر بالاتر از سقف روز اول بود ، در این حالت احتمالا قیمت کاهش پیدا خواهد کرد

و موقعیت مناسبی برای فروش یا خروج از بازار هست. (مشابه الگوی بالا)

برای سهولت در فهم موضوع ،در ادامه، ۴ الگوی مورد نظر را بصورت گرفیکی درج می نماییم.

حالت اول واگرایی

همانطور که در تصویر بالا میبینید سقف قیمت نزولی ، ولی سقف اندیکاتور صعودی هست.

در این حالت احتمالا در آینده قیمتها نزولی خواهد شد.

حالت دوم واگرایی

همانطور که در تصویر بالا ملاحظه می کنید ، در این حالت سقف قیمت صعودی ، ولی سقف اندیکاتور نزولی هست ،

در اینصورت باز هم احتمالا قیمتها در آینده نزولی خواهد شد.

حالت سوم واگرایی

در این حالت به جای اینکه خطوط اتصال را در سقف ترسیم کنیم ، آنها را در کف قیمت و اندیکاتور شناسایی کرده و ترسیم می کنیم.

در این حالت طبق تصویر فوق کف قیمت صعودی ، ولی کف اندیکاتور نزولی هست .

در اینصورت قیمت احتمالا در آینده صعودی خواهد شد.

دقت کنید در این تصویر قیمت به جای اینکه سقف جدیدی را تشکیل دهد کف جدیدی را تشکیل داده است.

حالت چهارم واگرایی

در این حالت هم مطابق تصویر بالا کف قیمت نزولی هست ولی کف اندیکاتور صعودی هست.

در این حالت هم احتمالا در آینده قیمتها صعودی خواهند شد.

حالتهای اول و سوم را دایورجنس پنهان یا واگرایی پنهان ( Hidden Divergence یا HD ) می گویند.

حالتهای دوم و چهارم را واگرایی معمولی یا Regular Divergence یا RD می گویند

ذکر این نکته هم لازم و ضروری است که ما با اندیکاتور RSI این تحلیلها را انجام دادیم .

ولی همینکار را میتوان با اندیکاتورهای مک دی MACD یا اندیکاتور CCI هم انجام داد.

واگرایی همگرایی Convergence & Divergence

واگرایی و همگرایی یا Convergence & Divergence زمانی هستش که حجم بازار افزایش شدیدی پیدا کرده قیمت ها به سرعت بالا رفتن

ولی دیگه از افزایش قیمت حمایت نمیشه و قیمت ها با معاملات کمی در حال افزایش هست

که در این شرایط قیمت مقداری بازگشت میکنه اصلاح میکنه خودشو تا این که یا ادامه ی مسیر بره یا اگر اشباع شده باشه برگشت کاملی رو انجام بده.

بسیاری از جاها Convergence استفاده نمیکنن و به آن Divergence یا Divergence منفی بهش اطلاق میشه به Convergence.

واگرایی یا Divergence

واگرایی یا Divergence در روند صعودی قیمت در حال افزایش هست قله های جدید بالا تر از قله های قدیمی در حال تشکیله

ولی در اسیلاتور قله های جدید معنی واگرایی نزولی RSI؟ پایین تر از قله های قدیمی هستش نشون میده که از خرید ها حمایت کمی داره انجام میشه

یعنی خرید ها داره انجام میشه افزایش قیمت ها رو داریم ولی حجم بازار از اون حمایت نمیکنه

به معنای این نیست که فروش انجام بدیم بلکه هشداریه که حمایت از خرید نیست

و میتونیم در اینجا خریدهای قبلیمون رو ببندیم و زمان مناسبی برای بستن خرید هاست.

یا اینکه صبر کنیم قیمت پایین بیاد و دوباره که شرایط بوجود اومد از خرید ها حمایت های جدیدی شد دوباره به خریدهامون خریدهای قبلی رو اضافه بکنیم.

همگرایی یا واگرایی منفی یا Convergence

همگرایی یا واگرایی منفی Convergence در روند نزولی قیمت در حال کاهشه دره های جدید پایین تر از دره های قدیمیه

اما در اسیلاتور در راه های جدید تر از دره های قدیمی بالا تر هست نشون میده که از روند فروش حمایت نمیشه

به معنای این نیستش که خرید انجام بدیم تنها به این معنی هستش که میتونیم فروش های قبلیمون رو ببندیم و با سود مناسبی خارج بشیم.