اندیکاتور های نوسان نما

اندیکاتور‌ها در تحلیل تکنیکال

پیمان ارمغان
بعد از توضیح درباره مباحثی مثل خطوط روند، الگوهای قیمتی، الگوهای کندل استیک و غیره در ادامه سلسله مباحث آموزشی تحلیل تکنیکال، به معرفی مبحث اندیکاتور‌ها در تحلیل تکنیکال خواهیم پرداخت. اندیکاتورها ابرازی هستند که با اعمال یکسری روابط ریاضی مشخص روی قیمت سهم و حجم معاملات، شکل می‌گیرند.

پیمان ارمغان
بعد از توضیح درباره مباحثی مثل خطوط روند، الگوهای قیمتی، الگوهای کندل استیک و غیره در ادامه سلسله مباحث آموزشی تحلیل تکنیکال، به معرفی مبحث اندیکاتور‌ها در تحلیل تکنیکال خواهیم پرداخت. اندیکاتورها ابرازی هستند که با اعمال یکسری روابط ریاضی مشخص روی قیمت سهم و حجم معاملات، شکل می‌گیرند.

در کنار مبحث اندیکاتور‌ها همواره به واژه‌ای به نام اسیلاتورها (نوسان نماها) هم اشاره می‌شود. اسیلاتور در حقیقت نوع خاصی از اندیکاتورها هستند که همواره بین دو سطح ثابت نوسان می‌کنند و نام آنها هم به خاطر همین ماهیت نوسانی به صورت نوسان نما انتخاب شده است. امروزه تعداد بیشماری اندیکاتور در تحلیل تکنیکال معرفی و ارائه شده است و روز به روز نیز بر تعداد این اندیکاتور‌ها اضافه می‌شود. ما در ادامه مباحث خود سعی خواهیم کرد به چند اندیکاتور مهم و کاربردی بسنده کنیم.
۱- میانگین متحرک (oving Average)
میانگین‌های متحرک یکی از ابتدایی‌ترین و ساده ترین اندیکاتورهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال می‌باشند. میانگین متحرک از میانگین‌گیری از n قیمت قبلی سهم به دست می‌آید. اگر میانگین متحرک در تایم فریم روزانه استفاده شود آنگاه میانگین‌گیری روی n روز قبلی و اگر در تایم فریم ماهانه استفاده شود میانگین روی n ماه قبلی اعمال اندیکاتور های نوسان نما می‌شود. پس با تغییر تایم فریم شکل میانگین متحرک نیز متفاوت خواهد شد. از طرف دیگر نوع میانگین‌گیری نیز سبب خواهد شد تا ما میانگین‌های متحرک متفاوتی داشته باشیم. به طور مثال اگر از میانگین حسابی استفاده کنیم آنگاه اندیکاتور به دست آمده را میانگین متحرک ساده (imple Moving Average) یا به طور اختصاری SMA می‌نامند و اگر از میانگین نمایی استفاده کنیم آنگاه اندیکاتور را میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) یا به اختصار EMA می‌نامند. انواع دیگری نیز از میانگین‌های متحرک وجود دارد که ما در مبحث خود به همین دو نوع اکتفا می‌کنیم.
کاربردها:
یکی از ابتدایی‌ترین کاربردهای میانگین‌های متحرک عمل به صورت سطوح حمایتی مقاومتی است. قبلا در معرفی سطوح حمایتی و مقاومتی این سطوح را به صورت خطوط افقی و صاف تعریف کردیم. در اینجا باید اضافه کنم که میانگین متحرک که به صورت خطوط انحنادار ظاهر می‌شود هم قابلیت ایفای نقش به صورت خط حمایت و مقاومت را دارد. به شکل زیر که میانگین متحرک ساده 150 روزه برای طلا را نشان می‌دهد توجه کنید.

آموزش اسیلاتور استوکاستیک stochastic و سیگنال گیری از آن

آموزش اسیلاتور استوکاستیک stochastic و سیگنال گیری از آن را آموزش خواهید دید .

این اسیلاتور توسط فردی بنام جورج لین که در سال 1950 زندگی میکرده ابداع شده ورودی های این اسیلاتور کمی با سایر ابزارها متفاوت هست چرا که ورودی های آن از حجم معاملات و قیمت سهم پیروی نمیکند لذا فرمول نویسی آن صرفا بر اساس سرعت و جهت حرکت روند میباشد و برای عزیزانی که بیشتر در ادامه روند ها وارد معامله میشوند میتواند کمک خوبی انجام دهد .

استوکاستیک stochastic به چه معناست

به معنی نوسانگر است و مانند یک دما سنج مدام در چارت بالا و پایین میرود ، استوکاستیک زیر مجموعه اندیکاتورها میباشد ، با استفاده از این ابزار تقریبا در هر تایمی میتوانید سرعت روند بازار را تشخیص دهیم .

این اسیلاتور در بین محدوده های 20 تا 80 در حال نوسان میباشد که به محدوده های اشباع خرید و اشباع فروش معروف هستند ، هر زمان نمودارهای stochastic به خط 20 رسیدند بازار دچار اشباع فروش شده و هر زمان نمودار به خط 80 رسید نشانگر اشباع خرید در آن بازار است.

دستی به تنظیمات پیشفرض اسیلاتور نزنید چرا که عدد های آن تقریبا بهینه هستند ، شاید کمی دیر سیگنال بدهند ولی به طبع سیگنال هایی مطمئن تری خواهند داد.

برای فعال سازی این اندیکاتور در متاتریدر مطابق تصویر زیر عمل کنید .

(insert >> indicators >>Oscillator >> Oscillator stochastic)

اجزای تشکیل دهنده اسیلاتور استوکاستیک

اگر سری به تنظیمات این ابزار بیاندازید ، k% اصلی ترین جز این ابزار است و همانطور که مشاهده میکنید طبق درصد محاسبه میشود و بین محدوده های 0 تا 100 نوسان میکند که در بالا گفتیم اصلی ترین محدوده ها جهت گرفتن سیگنال 20 و 80 هستند.

d% وظیفه دارد میانگین دوره را بر روی k% محاسبه کند که در ادامه مقاله بصورت واضح تر در این مورد توضیح خواهیم داد.

جز سوم که slow نام دارد آهستگی بدنه نوسانگر را تنظیم میکند.

نمای تنطیمات در نرم افزار متاتریدر

تشخیص واگرایی در اندیکاتور استوکاستیک

در مقاله ای مجزا بصورت کامل در مورد آموزش واگرایی ها در تحلیل تکنیکال صحبت کردیم همچنین به مورد تشخیص واگرایی در چارت کامل پرداخته شد لذا توضیحاتی در مورد واگرایی نمیدهیم صرفا توجه داشته باشید که استوکاستیک هم اسیلاتور مناسبی برای پیدا کردن واگرایی ها در چارت میباشد در تصویر زیر مشاهده میکنید در قیمت نمودار کفی که ایجاد شده کوتاه تر از کف قبلی خودش است در صورتی که در استوکاستیک کف ایجاد شده بالاتر از کف قبلی هست ، طبیعتا در اینجور موقعیت ها میتوانیم معاملاتی با ریسک پایین برای خودمان باز کنیم ولی باید از الگوها یا ابزارهای دیگر هم جهت تاییدیه استفاده ببریم.

چگونه از استوکاستیک سیگنال دریافت کنیم.

در بروکرهای مختلف باینری آپشن و فارکس مانند آلپاری و… ممکن هست رنگ خطوط اسیلاتور متفاوت باشد لذا از نام های خطوط جهت مثال استفاده میکنم.

هنگامی که مشاهده کردید خط k به سمت بالا خط d را قطع کرد سیگنال خرید گرفته و بلعکس آن زمانی که خط k به سمت پایین خط d را شکست سیگنال فروش خواهیم گرفت که در این بین باید نکاتی را هم برای اعتبار سنجی این سیگنال ها در نظر داشت .

شیب خط k بسیار اهمیت دارد هر چه شیب خط بیشتر باشد تغییر روند با سرعت بیشتری رخ خواهد داد (قدرت روند زیاد است) ، نکته بعدی که بسیار باید مورد توجه قرار دهید این هست که شما در مواقعی مشاهده میکنید استوکاستیک به مدت طولانی کف های متعددی را ثبت میکند و حرکت رو به صعودی از خود نشان نمیدهد در این جور موقعیت ها باید بسیار گوش به زنگ باشید چرا که بازار خودش را آماده کرده است برای یک روند صعودی بسیار قدرتمند که به محض شروع تغییر روند میتوانید معامله ای کم ریسک با توجه به تاییدیه هایی نظیر کندل استیک ها، خطوط روند و… داشته باشید.

اکثر تریدرها سعی میکنند در استراتژی خود از این اسیلاتور استفاده کرده تا بتوانند سرعت روند حال حاضر را محاسبه کنند به هیچ عنوان از یک اندیکاتور برای وارد شدن به معامله استفاده نکنید پیشنهاد میشود از بخش تحلیل تکنیکال سایت بازدید کنید و از آموزش های رایگان آن بهره ببرید ، تسلط بر تحلیلها یکی از برگ های برنده شما در این کسبوکار میباشد.

پیشنهاد میشود عضو کانال تلگرامی سایت ما شوید تا از تحلیلهای روزانه جفت ارز ها بهره مند شوید.

اندیکاتور‌ها در تحلیل تکنیکال

پیمان ارمغان
بعد از توضیح درباره مباحثی مثل خطوط روند، الگوهای قیمتی، الگوهای کندل استیک و غیره در ادامه سلسله مباحث آموزشی تحلیل تکنیکال، به معرفی مبحث اندیکاتور‌ها در تحلیل تکنیکال خواهیم پرداخت. اندیکاتورها ابرازی هستند که با اعمال یکسری روابط ریاضی مشخص روی قیمت سهم و حجم معاملات، شکل می‌گیرند.

پیمان ارمغان
بعد از توضیح درباره مباحثی مثل خطوط روند، الگوهای قیمتی، الگوهای کندل استیک و غیره در ادامه سلسله مباحث آموزشی تحلیل تکنیکال، به معرفی مبحث اندیکاتور‌ها در تحلیل تکنیکال خواهیم پرداخت. اندیکاتورها ابرازی هستند که با اعمال یکسری روابط ریاضی مشخص روی قیمت سهم و حجم معاملات، شکل می‌گیرند.

در کنار مبحث اندیکاتور‌ها همواره به واژه‌ای به نام اسیلاتورها (نوسان نماها) هم اشاره می‌شود. اسیلاتور در حقیقت نوع خاصی از اندیکاتورها هستند که همواره بین دو سطح ثابت نوسان می‌کنند و نام آنها هم به خاطر همین ماهیت نوسانی به صورت نوسان نما انتخاب شده است. امروزه تعداد بیشماری اندیکاتور در تحلیل تکنیکال معرفی و ارائه شده است و روز به روز نیز بر تعداد این اندیکاتور‌ها اضافه می‌شود. ما در ادامه مباحث خود سعی خواهیم کرد به چند اندیکاتور مهم و کاربردی بسنده کنیم.
۱- میانگین متحرک (oving Average)
میانگین‌های متحرک یکی از ابتدایی‌ترین و ساده ترین اندیکاتورهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال می‌باشند. میانگین متحرک از میانگین‌گیری از n قیمت قبلی سهم به دست می‌آید. اگر میانگین متحرک در تایم فریم روزانه استفاده شود آنگاه میانگین‌گیری روی n روز قبلی و اگر در تایم فریم ماهانه استفاده شود میانگین روی n ماه قبلی اعمال می‌شود. پس با تغییر تایم فریم شکل میانگین متحرک نیز متفاوت خواهد شد. از طرف دیگر نوع میانگین‌گیری نیز سبب خواهد شد تا ما میانگین‌های متحرک متفاوتی داشته باشیم. به طور مثال اگر از میانگین حسابی استفاده کنیم آنگاه اندیکاتور به اندیکاتور های نوسان نما دست آمده را میانگین متحرک ساده (imple Moving Average) یا به طور اختصاری SMA می‌نامند و اگر از میانگین نمایی استفاده کنیم آنگاه اندیکاتور را میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) یا به اختصار EMA می‌نامند. انواع دیگری نیز از میانگین‌های متحرک وجود دارد که ما در مبحث خود به همین دو نوع اکتفا می‌کنیم.
کاربردها:
یکی از ابتدایی‌ترین کاربردهای میانگین‌های متحرک عمل به صورت سطوح حمایتی مقاومتی است. قبلا در معرفی سطوح حمایتی و مقاومتی این سطوح را به صورت خطوط افقی و صاف تعریف کردیم. در اینجا باید اضافه کنم که میانگین متحرک که به صورت خطوط انحنادار ظاهر می‌شود هم قابلیت ایفای نقش به صورت خط حمایت و مقاومت را دارد. به شکل زیر که میانگین متحرک ساده 150 روزه برای طلا را نشان می‌دهد توجه کنید.

اندیکاتور های نوسان نما

ندیکاتور cci از گروه اندیکاتور های اسیلاتور یا نوسان نما ها می باشد و در فرمول آن از قیمت روز و میانگین متحرک استفاده می شود. اندیکاتور cci نیز مانند بقیه اندیکاتور های گروه اسیلاتور مانند macd و rsi و … درجه بندی دارد که خط میانی آن ۰ است و حد پایین آن -۱۰۰ و حد بالای آن +۱۰۰ است که بیشتر نوسانات اندیکاتور در این محدوده می باشد و نوسانات خارج از این محدوده ها نشان از اشباع خرید و فروش است.

اسیلاتور cci نشان دهنده ی انحراف قیمت از میانگین متحرک بازه معین شده توسط کاربر است.

نحوه باز کردن اندیکاتور cci در نرم افزار مفید تریدر

ابتدا از قسمت insert گزینه indicators را باز کرده سپس از قسمت osillators گزینه commodity channel index را انتخاب می کنیم.

میانگین مترحک در اندیکاتور cci

در طراحی cci ابتدا میانگین متحرک ۲۰ روزه در نظر گرفته شد اما امروزه بازه دوره زمانی میانگین متحرک در اسیلاتور cci را معمولا ۱۴ روزه استفاده می کنند.

همانند دیگر میانگین متحرک ها اگر این عدد کوچکتر در نظر گرفته شود اسیلاتور cci نوسانات بیشتری می کند و سیگنال های اشتباه بیشتری را صادر می کند و هر چقدر عدد بزرگتر در نظر گرفته شود اسیلاتور cci حساسیت کمتری دارد و کند تر عمل می کند و با نوسانات کمتر و سیگنال های کمتر ممکن است موقعیت های مناسب خرید و فروش زیادی از دست برود پس بهترین انتخاب یک عدد متوسط و مناسب است.

سیگنال های خرید و فروش در اندیکاتور cci

سیگنال خرید در cci زمانی صادر می شود که نمودار بالای حد +۱۰۰ برود و به امید ایجاد روند صعودی قوی این سیگنال صادر می شود.

سیگنال فروش در cci زمانی صادر می شود که نمودار از حد پایین یعنی -۱۰۰ پایین تر رود و از پیش بینی ایجاد روند نزولی قوی صادر می شود.

واگرایی در اندیکاتور cci

واگرایی در اندیکاتور cci بسیار قدرتمند است. واگرایی ها نشان دهنده ی تایید و ادامه روند و یا بازگشت روند است که برای معاملات بسیار مهم است.

در تصویر زیر شاهد واگرایی معمولی منفی هستیم که پس از آن شاهد نزول قیمت هستیم.

ظهور واگرایی در نمودار ها و روند ها نشان دهنده ی تضعیف روند موجود و احتمال تغییر در روند می باشد.

آموزش اندیکاتور CCI

آموزش اندیکاتور CCI را در بایننس فارسی بخوانید. در این مقاله قصد داریم در مورد اندیکاتور CCI صحبت کنیم که چه چیزی را به ما نشان می دهد و چگونه محاسبه می شود؟ فرمول محاسبه آن را در مقاله ذکر کردیم. همچنین چند استراتژی مربوط به اندیکاتور CCI قرار داده‌ایم که بتوانید به‌راحتی و بدون مشکلی از آن استفاده کنید. از واگرایی‌ها صحبت می‌کنیم که چطور سیگنال‌هایی برای خرید و فروش به دست بیاورید.

اندیکاتور CCI چیست؟

اندیکاتور CCI مانند اکثر اندیکاتورها ریشه‌ای قدیمی دارد. این اندیکاتور در سال 1980 توسط دونالد لمبرت (Donald Lambert) معرفی شد. اگر نام شاخص کانال کالا (commodity channel index) را نیز شنیده‌اید، منظور همان اندیکاتور CCI است. از این اندیکاتور در بازار کریپتوکارنسی و… نیز استفاده می‌شود و مختص به یک بازار نیست.

اندیکاتور CCI در دسته اندیکاتورهای اسیلاتور (نوسان گر نما) قرار می‌گیرد و مانند سایر اندیکاتورهای این گروه یعنی مکدی (MACD) و شاخص RSI و … در بازه‌ای معین نوسان دارد. بازه‌ای که این اندیکاتور در آن نوسان دارد، بازه ۱۰۰- تا ۲۰۰+ است. اکثراً cci در فاصله ۱۰۰- تا ۱۰۰+ نوسان می‌زند و در برخی موارد دیده شده است که از این محدوده خارج شده است. از این موضوع نتیجه می‌گیریم که منطقه‌های اشباع خرید بالاتر از ۱۰۰+ هستند و منطقه‌های اشباع فروش پایین‌تر از ۱۰۰- قرار دارند.

از اندیکاتور CCI با این هدف استفاده می‌شود که تریدر متوجه شود چه زمانی قیمت یک ارز دیجیتال بیشتر از ارزش اصلی آن خواهد بود که به آن بیش خرید (Over Bought) می‌گویند و با قیمتی بالاتر از ارزش خودش ترید می‌شود. علاوه بر آن اندیکاتور تعیین می‌کند که چه مواقعی ارزش واقعی رمزارزی از ارزش واقعی آن کمتر است که به آن بیش فروش (Over Sold) می‌گویند و سبب فروش آن با قیمتی کمتر از قیمت اصلی آن می‌شود.

فرمول محاسبه اندیکاتور CCI

اما در این قسمت به نحوه محاسبه این اندیکاتور می‌پردازیم. درست است که ابزارها و پلتفرم‌های زیادی اندیکاتورها را به‌صورت خودکار و به‌سادگی محاسبه می‌کنند، اما آگاهی از چگونگی پدید آمدن و کارکرد آن نیز امری مهم تلقی می‌شود.

فرمول محاسبه اندیکاتور CCI

در ابتدا باید بدانیم که قرار است از شاخص CCI در چه تعداد دوره‌ای استفاده کنیم. اگر از دوره‌های کمتر استفاده کنید، اندیکاتور ناپایدارتر است و نوسان بیشتری دارد. در مقابل اگر دوره‌های بیشتری را موردتوجه قرار بدهید، خطاهایی که ممکن است در حین کار ایجاد شود را کمتر کرده‌اید. معمولاً 20 دوره را برای تحلیل با این اندیکاتور انتخاب می‌کنند. در ادامه مثالی را مطرح می‌کنیم که با موضوع بیشتر آشنا شوید:

فرض کنید قصد داریم ارزی دیجیتالی را برای 20 دوره‌ای که اخیراً وجود داشته، محاسبه کنیم. توجه داشته باشید که اگر می‌خواهید تعداد دوره‌های متفاوتی را محاسبه کنید، باید در فرمول محاسباتی تغییراتی را اعمال کنید. برای مرحله اول قیمت‌های بالا (High Price) و پایین (Low Price) و همچنین قیمت بسته شدن (Closing Price) را برای دوره‌های موردنظر حساب کنید که هم اکنون ما برای 20 دوره عملیات را انجام می‌دهیم. بعد از محاسباتی که انجام شد، قیمت نمونه را به دست بیاورید.

در ادامه باید 20 دوره میانگین متحرک قیمت نمونه را با 20 قیمت نمونه آخر جمع کرده و سپس آن را بر 20 تقسیم کنید؛ همچنین میانگین متحرک را از قیمت نمونه برای 20 دوره آخر کم کنید تا انحراف از میانگین را به دست آورید.

توجه کنید که اعداد درون قدرمطلق‌ها باید با یکدیگر جمع شوند (علامت‌های منفی را مثبت در نظر بگیرید). سپس جمع اختلافات از میانگین‌ها را بر تعداد دوره‌های موردنظر که در اینجا همان 20 است، تقسیم کنید. نکته دیگری که باید به آن توجه کنید این است که از جدیدترین قیمت نمونه میانگین متحرک و میانگین انحراف استفاده کنید تا CCI فعلی را به دست آورید. فرایندی که گفته شد باید برای هر دوره جدید اجرا شود.

می‌توانید شاخص CCI را از طریق فرمول زیر محاسبه کنید:

فرمول محاسبه اندیکاتور cci

محاسبه اندیکاتور سی سی آی

معنای حروف در فرمول ذکر شده به شرح زیر است:

• P: تعداد دوره‌ها
• H: بالاترین قیمت
• L: پایین‌ترین قیمت
• C: قیمت بسته شده ارز در انتهای دوره

فرمول محاسبه میانگین متحرک (Moving Average) نیز از عکس پایین قابل مشاهده است:

محاسبه میانگین متحرک

برای محاسبه انحراف میانگین مطلق (MD) از فرمول زیر استفاده کنید:

محاسبه انحراف میانگین مطلق

در فرمول محاسبه CCI ضریبی به مقدار 0.015 وجود دارد که همان عدد ثابت لمبرت نام دارد. لمبرت از این عدد استفاده می‌کرد تا سایر مقادیر در آن ضرب شده و بیشتر اعدادی که از فرمول خارج می‌شوند بین 100- و 100+ قرار بگیرند؛ بنابراین 70 الی 80 درصد از مقادیر به دست آمده در بازه موردنظر قرار می‌گیرند. میزان درصدی که گفته شد، بستگی به تعداد دوره‌ها دارد، یعنی با تغییر تعداد دوره‌ها، درصد مقادیر بین بازه تغییر می‌کند.

اگر تعداد دوره‌هایی برای محاسبه استفاده می‌کنید کم باشد و مدت‌زمان نیز محدود باشد، درصد بسیار کمی در بازه گفته شده قرار خواهند گرفت. برعکس آن زمانی است که تعداد دوره‌ها بیشتر باشند؛ به‌این‌ترتیب درصد بسیار خوبی در بازه – و 100+ قرار می‌گیرند.

واگرایی (divergence) در اندیکاتور CCI چگونه است؟

واگرایی‌ها در اندیکاتور CCI یکی از روش‌های به دست آوردن سیگنال‌های قوی توسط شاخص CCI است. برای لین که تعریفی از واگرایی‌ها داشته باشیم، می‌توان گفت که واگرایی‌ها نشان‌دهنده تأیید یا ادامه و بازگشت روند هستند. در ادامه به معرفی واگرایی مثبت و منفی می‌پردازیم:

واگرایی مثبت چیست؟

واگرایی مثبت زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک ارز دیجیتال یا … کف اندیکاتور های نوسان نما جدیدی ثبت کند که پایین‌تر از کف قبلی خود باشد. در این زمان اگر اندیکاتور کف ایجاد شده را تأیید نکند و کف جدید و بالاتری تشکیل دهد و همچنین صعودی در برنامه خود داشته باشد، واگرایی مثبت رخ‌داده که سیگنال خرید خوبی برای تریدرها (معامله گران) خواهد بود.

در تصویر بالا مشخص است که قیمت کفی ایجاد کرده است. کف ایجاد شده از کف قبلی پایین‌تر بوده و شاخص CCI آن را تأیید نکرده است مراحل گفته شده را انجام داده است. سرانجام سیگنال خرید را به ما نشان می‌دهد.

واگرایی منفی چیست؟

هنگامی واگرایی منفی رخ می‌دهد که قیمت یک ارز کوین یا دارایی و… سقفی بالاتر از سقف قبلی خود ایجاد کند و اندیکاتور نیز سقف را تأیید نکره و برای خود سقفی ایجاد کند که پایین‌تر از قبل باشد و نزولی باشد؛ بنابراین واگرایی منفی را خواهیم داشت که سیگنال فروش به‌حساب می‌آید.

به‌عنوان مثال در تصویر بالا واگرایی منفی رخ‌داده است که تمامی مراحل گفته شده در آن قابل ملاحظه است.

اندیکاتور CCI چه چیزی را نشان می‌ دهد؟

اندیکاتور CCI برای تعیین سطوح بیش خرید و بیش فروش نیز کاربرد دارد. در قسمت واگرایی‌ها اشاره کردیم که چگونه عمل می‌کند و بعد از واگرایی جهت خود را تغییر داده و حرکت معکوس دارد. برای شناسایی روند صعودی با استفاده از اندیکاتور CCI باید چنین شرایطی ایجاد شده باشد:

هنگامی که شاخص CCI از منطقه منفی یا ناحیه‌ای نزدیک به صفر از 100 عبور کند و بالاتر از آن قرار بگیرد، احتمال این وجود دارد که روند در حال آغاز روندی صعودی جدید است.

زمانی که چنین رویدادی رخ دهد، تریدرها می‌توانند پولبکی (تغییر ناگهانی و معکوس شدن روند قیمت در مدت‌زمان کوتاه است) را مشاهده کنند که در ادامه آن دوباره قیمت روندی که اوج گرفته است را می‌توانند با استفاده از اندیکاتور مشاهده کنند که سیگنال خرید محسوب می‌شود.

البته همین واکنش را می‌توان در یک روند نزولی که هنوز به طور قطعی رخ نداده مطرح کرد که وقتی اندیکاتور CCI از سطحی مثبت و نزدیک به صفر به زیر ۱۰۰- انتقال داشته باشد، این امکان وجود دارد که یک‌روند نزولی شکل بگیرد. از این سیگنال می‌توانیم این مفاهیم را برداشت کنیم که رمزارز خود را نگهداری نکنیم و یا اینکه حواسمان باشد که چه زمانی ارز دیجیتال خود را به فروش بگذاریم که اگر قیمت کاهش یافت، متضرر نشویم.

ناحیه‌های بیش خرید و بیش فروش ثابت نیستند و به همین علت اندیکاتور سی سی آی را اندیکاتوری بدون کران (Unbounded) محسوب می‌کنند؛ بنابراین تریدرها برای اینکه معکوس شدن روند قیمت را به‌صورت حدودی مشخص کنند، به گذشته رجوع می‌کنند. به‌عنوان مثال ممکن است معکوس شدن در کران‌های 200+ و 150- برای یک دارایی ایجاد شود. همچنین برای ارز دیجیتال و یا دارایی دیگر ممکن است قیمت در کران‌های 325+ و 350- معکوس شود.

توجه داشته باشید که همیشه واگرایی بین قیمت و شاخص CCI نشان‌دهنده معکوس شدن قیمت نیست. در اندیکاتور CCI اطلاعات مثبت بزرگ این سیگنال و خبر را می‌دهند که ارز دیجیتال یا … در مقایسه با پیش‌بینی که بر اساس روندهای قبلی و گذشته است، قدرتمندتر از قبل ترید می‌شود. در مقابل داده‌های منفی کوچک نشان می‌دهند که ترید در این رمزارز ضعیف است.

2 استراتژی با استفاده از اندیکاتور CCI

استفاده از اندیکاتورها و شاخص‌های مختلف این تضمین را به شما نمی‌دهند که هرگز ضرر نخواهید کرد و یا همیشه سودهای بسیار خوبی کسب می‌کنید. در هر صورت نمودارها روند یکسانی ندارند و ممکن است با یک خبر فاندامنتال تمام نقشه‌هایی که کشیده‌اید نابود شود؛ اما هرگز نباید در یادگیری آنها کوتاهی کرد.

برای استفاده از استراتژی‌هایی که با اندیکاتور CCI اجرا می‌شود باید قواعدی را در نظر داشته باشید. در ادامه مقاله 2 استراتژی مفید را قرار داده‌ایم که بتوانید با استفاده از اندیکاتور CCI از آنها در تحلیل تکنیکال استفاده کنید.

1. استراتژی ابتدایی شاخص CCI

یکی از استراتژی‌های ساده است که به‌وسیله آن می‌توانید حرکت‌های 100+ را که نشان‌دهنده سیگنال خرید هستند را با شاخص CCI به دست بیاورید. سیگنال‌های فروش نیز در این روش قابل ردیابی هستند. برای سیگنال‌های فروش باید به حرکت‌هایی که کمتر از 100- هستند تمرکز داشته باشید.

بستگی به نوع ترید شما ممکن است قصد داشته باشید فقط از سیگنال‌های خرید استفاده کنید، یعنی با استفاده از سیگنال‌های خرید وارد معامله شده و با سیگنال‌های فروش از معامله خارج شوید و دوباره این روند را تکرار کنید.

نموداری که در اندیکاتور های نوسان نما قسمت پایین مشاهده می‌کنید، قیمت را از سال 2011 تا سال 2014 نمایش می‌دهد. زمانی که شاخص CCI مقدارهای کمتر از 100- را نشان می‌دهد، سیگنال فروشی صادر شده است (سیگنال فروش رنگ نارنجی است). سرمایه‌گذارانی که به مدت بلندمدت کار می‌کنند، می‌توانند از وضعیت پیش‌آمده این موضوع را برداشت کنند که احتمال به وجود آمدن روند نزولی وجود دارد. می‌توانستند از این موقعیت به‌عنوان سیگنال فروش استقراضی استفاده کنند.

با توجه به این چارت می‌توان متوجه شد که در ابتدای سال 2012 سیگنال خریدی صادر شده است و معامله گران آن را خریداری کرده بودند که تا بر اساس پیش‌بینی‌هایی که انجام داده‌اند، قیمت روندی افزایشی داشته باشد تا CCI به زیر عدد 100- برسد.

استراتژی اندیکاتور CCI

2. استراتژی شاخص CCI با چند زمان

این اندیکاتور قابلیت آن را دارد که در چند چارچوب زمانی مورد استفاده قرار بگیرد. در چنین تحلیلی از نمودارهای بلندمدت و کوتاه‌مدت به‌صورت هم زمان استفاده می‌شود. تریدرهایی که فعالیت نسبتاً بیشتری دارند، اکثراً از یک استراتژی با چند چارچوب زمانی استفاده می‌کنند.

در چارت‌های بلندمدت‌زمانی که شاخص CCI بالاتر از 100+ قرار می‌گیرد، نشان‌دهنده روندی صعودی است. روند تا زمانی صعودی تلقی می‌شود که CCI بلندمدت تا 100- برود. در چارت‌های کوتاه‌مدت نیز باید به دنبال دریافت سیگنال‌های خرید باشید.

استراتژی اندیکاتور CCI در زمان های مختلف

در عکس بالا مشاهده می‌کنید که روند صعودی است و مربوط به اوایل سال 2012 است. اگر این چارت را بلندمدت در نظر بگیریم، تنها سیگنال خریدی که روی چارت دریافت می‌کنیم، مربوط به بازه کوتاه‌مدت خواهد بود. چه زمانی معامله گران سیگنال خرید را پیدا می‌کنند؟ وقتی که تریدرها با کمک چارت روزانه تحلیل خود را انجام می‌دهند، هنگامی که CCI از مقدار 100- کمتر شود و سپس به بالاتر از مقدار موردنظر برگشت کند، آن زمان است که سیگنال به‌دست‌آمده را سیگنال خرید در نظر می‌گیرند.

همچنین برای اینکه بدانیم چه زمانی از معامله خارج شویم باید شرایطی ایجاد شود که CCI به بالاتر از 100+ برسد و دوباره به آن برگشت کند؛ در این صورت می‌توان از معامله خارج شد. توجه داشته باشید که اگر روند روی اندیکاتور بلندمدت نزولی شود، سیگنال فروش ایجاد شده که نباید آن را برای افزایش قیمت نگهداری کنید.

اگر به نمودار نگاهی داشته باشیم، مشاهده می‌کنیم که 3 سیگنال خرید (رنگ بنفش) و 2 سیگنال فروش (رنگ نارنجی) در چارت روزانه وجود دارند. چون CCI در نمودار بلندمدت روند صعودی از خود به جای می‌گذارد، فروش استقراضی آغاز نشده است.

چه زمانی باید سیگنال‌های استقراضی را در چارت‌های کوتاه‌مدت در نظر گرفت؟ زمانی که CCI در چارت بلندمدت در زیر 100- قرار گرفته باشد. تا زمانی که CCI بلندمدت زیاد شود و از مقدار 100+ عبور کند، روند نزولی خواهد بود. فروش استقراضی در این موقعیت زمانی باید انجام شود که اندیکاتور CCI در چارت کوتاه‌مدت به بالای 100+برسد و سپس به زیر 100+ برگشت کند.

هنگامی که اندیکاتور CCI در چارت کوتاه‌مدت به پایین 100- برسد و به دنبال آن صعود داشته باشد و در بالای 100- قرار بگیرد، زمانی است که تریدرهای می‌توانند از معامله خارج شوند. زمانی که روند به شکل تناوبی انجام شود و در روند اندیکاتور CCI بلندمدت افزایش پیدا کند، نباید فروش استقراضی داشته باشید.

مزایای اندیکاتور CCI چیست؟

1. تغییرات مسیر حرکت روند قیمت را مورد بررسی قرار می‌دهد.
2. به سرمایه‌گذاران نقاط اشباع خرید و اشباع فروش را در روند قیمت رمزارز یا … نشان می‌دهد.
3. در زمان‌هایی که بازار صعودی است، اندیکاتور CCI مثبت است و هنگامی که بازار نزولی است، اندیکاتور CCI منفی است البته به‌غیراز مواقعی که در روند واگرایی وجود دارد.

در مقاله آموزش اندیکاتور CCI به چگونگی عملکرد آن اشاره کردیم و استراتژی‌هایی در رابطه با آن بیان کردیم که می‌توانید از آنها در معاملات آینده خود استفاده کرده و اطلاعات خوبی از روند قیمت به دست بیاورید. فرمول محاسبه آن نیز در مواقعی که قصد دارید به‌صورت دستی تنظیمات اندیکاتور را تغییر دهید، بسیار مفید و کارآمد خواهد بود. واگرایی‌ها نیز با اندیکاتور CCI تعامل خوبی داشته و داده‌های خوبی مانند سیگنال خرید و فروش به تریدر می‌دهند. در مقاله بعدی قصد داریم به آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume) بپردازیم.