همبستگی در ارزها چیست ؟

همبستگی بین ارز دیجیتال با بازار‌های مالی چیست؟

همبستگی بین ارز دیجیتال با ارزیابی‌های دقیق در رابطه با ارز‌های دیجیتالی و فعالیت آن‌ها در بازار، نزدیک به هفتصد ارز دیجیتالی عملکرد خود را در بازار از دست نداده‌اند.

میزان حجم سرمایه‌ای را که ارز‌های دیجیتالی در بازار به خود اختصاص داده‌اند بسیار زیاد است. به طور مثال اگر همه فعالیت‌ها در بازار ارز‌های دیجیتالی به بیت کوین نسبت داده شود باز هم به چهارده درصد از کل سرمایه و ارزشمندی آن بر می‌گردد.

بسیاری از سازمان‌ها نقش عمده‌ای را در سرمایه گذاری ارز دیجیتال داشته‌اند. یکی از همبستگی در ارزها چیست ؟ کشور‌هایی که از این روند برای سرمایه گذاری سازمان‌های خود بهره برده است آمریکا می‌باشد.

البته از دیگر کشور‌هایی که بازار سهام آن، شباهت زیادی به ارز‌های دیجیتالی دارد کشور چین می‌باشد. با توجه به این که بسیاری از سرمایه گذاران به شکل کوچک در بازار ارز دیجیتالی و همین طور سهام چین نرخ‌های متفاوتی را ارائه داده‌اند.
سهامی که کشور چین در این معاملات به خود اختصاص داده است نرخ بالایی را برای خود ایجاد کرده است.

همبستگی بین ارز دیجیتال و سرمایه گذاران

بسیاری از سرمایه گذاران در این حیطه، از سرمایه گذاران غیر حرفه‌ای بشمار می‌آیند. بسیاری از این افراد، طی جریان‌هایی در این بازار، گاهی به شکل خودسرانه و در برخی از موارد به صورت بدبین فعالیت خود را انجام می‌دهند. پیشنهاد می‌کنیم برای موفقیت، اصول سرمایه گذاری برای ارز دیجیتال را مطالعه کنید و از اطلاعات مشاوره سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال استفاده کنید.

بنابراین نداشتن ثبات در میان فعالیت‌های آن‌ها، غیر حرفه‌ای بودن سرمایه گذاران را بیشتر نمایان می‌سازد. با انجام دادن فعالیت‌های خودسرانه توسط سرمایه گذاران غیر حرفه‌ای، رشد حجم معاملات و نامتعادل سازی برای قیمت‌ها و هزینه‌های جاری به وجود می‌آید.

البته قضاوت در رابطه با افزایش و یا کاهش قیمت‌ها به این شکل، کمی عجولانه به نظر می‌آید. در اصل، امکان این که افراد سرمایه گذار برای ارز دیجیتالی، فعالیت بیشتری داشته و نسبت به تحولات بازار دقت بیشتری را برای این کار اختصاص دهند.

بنابراین امکان این که سرمایه گذاران بتوانند در کنترل کردن جامعه، رشد و توسعه آن برای ارز‌های دیجیتالی نقش داشته باشند نیز وجود دارد. البته مشارکت بیشتر سرمایه گذاران بر روی سکه و توکن‌ها منجر به رشد بازار ارز‌های دیجیتالی می‌شود. بنابراین می‌توان تغییرات مثبتی را از سرمایه گذاران غیر حرفه‌ای برای ارز‌های دیجیتال به دست آورد. تغییر در قیمت‌ها به سرمایه گذاران، انگیزه بیشتری برای فعالیت بهتر در این زمینه را می‌دهد.

بسیاری از سرمایه گذاران در رابطه با ارز‌های دیجیتالی، در تلاش هستند که سرمایه خود را در یک بازه زمانی طولانی مدت نگه دارند. با این کار، میزان تغییرات ایجاد شده بر روی قیمت‌ها نیز بهتر مشخص می‌شود. البته در زمانی که قیمت‌های ارز دیجیتالی به میزان قبلی خود نزدیک‌تر می‌شوند میزان خرید و فروش ارز دیجیتالی توسط سرمایه گذاران به اوج می‌رسد.
یکی از شاخص‌هایی که برای عملکرد کاهشی و افزایشی برای بازار بیت کوین اهمیت دارد ارزشمندی بازار واقعی است. بنابراین برای نشان دادن ارزشمندی برای تمامی ارز‌های دیجیتالی به همبستگی در ارزها چیست ؟ قیمت روز آن‌ها، مقایسه‌ای بین ارز‌های دیجیتالی با قیمت معاملات فعلی نسبت به آخرین معامله انجام شده با کاهش قیمت آن را نشان می‌دهد.

همبستگی بین ارز دیجیتال شامل چه عواملی است؟

برخی از آلت‌های بیت کوین که تنها با جفت ارز‌های دیجیتال قابل به معامله می‌باشند منجر به گرایش به سمت ارز‌های دیجیتال برای ایجاد یکپارچگی خاص برای آن‌ها می‌شود.

البته خوش بین بودن بیش از اندازه برای ارز‌های دیجیتالی منجر به افزایش قیمت آن می‌شود. حتی برای ارز‌های دیجیتالی که هیچ کاربرد و ارزشمندی مشخصی برای آن‌ها تعبیه نشده است با خوش بینی بیش از اندازه برای آن‌ها نسبت به بازار افزایش قیمت می‌گیرند.

به وجود آمدن این حالت برای ارز دیجیتال در بازار، منجر به ایجاد یک حباب می‌شود. ایجاد همبستگی بیش از اندازه بین ارز‌های دیجیتالی، به این شکل که در روندی یک طرفه، به دست آوردن سود دلاری در بازار بسیار دشوار می‌شود. بنابراین راه ساده‌تری برای سرمایه گذاران به وجود می‌آید. راه ساده‌تر برای سرمایه گذاران تنها موجی است که برای بازار ایجاد می‌شود و آن‌ها بر روی این موج سوار هستند.

بازار ارز‌های دیجیتالی، سابقه‌ای کمتر از ده سال را به خود اختصاص داده است. بنابراین با ورود آن به بازار‌های سرمایه همبستگی در ارزها چیست ؟ گذاری، مسائل بسیار زیادی را پشت سر گذاشته است.
از جمله مشکلاتی که برای بازار ارز‌های دیجیتالی به وجود آمده است شامل:

• سیستم و مقررات ناقص
• اطلاعات نامتقارن
• کانال آربیتراژی محدود

با عدم وجود سیستم افشاگری اطلاعات به شکل اجباری، به کمک شرکت کنندگان در بازار است.

البته برخی از ابزار‌های مطلوب در تجارت برای ایجاد قرار داده‌های آینده وجود ندارد. نداشتن مراقبت‌های لازم برای سرمایه گذاران، میزان انگیزه و شور و هیجان سرمایه گذاران حرفه‌ای برای وارد شدن به این بازار را کاهش می‌دهد.

1. اطلاعات نامتقارن

بلاک چین یکی از صنعت‌های بسیار پیچیده می‌باشد که برای شرکت کنندگان در این رابطه، مانع‌های زیادی را به وجود می‌آورد. البته با نداشتن رسانه‌های حرفه‌ای و همین طور قابلیت اعتماد سریع نسبت به آن، منجر به منتقل کردن اطلاعات با سرعت بسیار کم شده است.

بنابراین بخش اعظمی از اخبار در رابطه با ارز‌های دیجیتالی، تقلبی می‌باشد.

2. کانال آربیتراژی محدود

وجود نوعی محدودیت به شکل ذاتی و ریشه‌ای در میزان سرعت و برای انتقال دادن ارز دیجیتالی وجود دارد. همین طور وجود محدودیت‌های قانونی برای برخی از کشور‌ها می‌باشد.

بنابراین تمامی مطالب بالا و عدم وجود آن‌ها برای تمامی ارز‌های دیجیتالی، در یک محدوده غیر منطقی باقی می‌ماند. در صورت بروز بازاری به این شکل، امکان قیمت گذاری دقیق برای ارز‌های دیجیتالی بسیار سخت و دشوار می‌شود.

بنابراین بسیاری از رفتار‌های غیر منطقی در بازار، سرمایه گذاران غیر حرفه‌ای را آزرده خاطر می‌کند. برای به دست آوردن بازار و سرمایه، باید روند حرکتی بازار در خرید و فروش ارز دیجیتالی را ارزیابی کرد. با بررسی قابل قبول بر روی ارز دیجیتالی، به شکل هدفمند در سرمایه گذاری از آن استفاده می‌شود.

نحوه استفاده از همبستگی جفت ارزها در معاملات فارکس

مجله افیکس کار: همبستگی ارزها در فارکس (Currency Correlation) یعنی رفتار قیمتی یک جفت ارز با رفتار قیمتی جفت ارز دیگر همبستگی داشته باشند. حال این همبستگی میتواند مثبت یا منفی باشد. که اگر همبستگی مثبت باشد یعنی دو جفت ارز به نسبتی در یک جهت حرکت میکنند و اگر همبستگی منفی باشد یعنی دو جفت ارز به همان نسبت در خلاف جهت یکدیگر حرکت میکنند.

آشنایی با همبستگی ارزها در معاملات فارکس میتواند منجر به افزایش سود یا کاهش ضرر ناشی از یک معامله شود. برای پوشش ریسک در معاملات با توجه به همبستگی ارزها میتوان از روش هج کردن استفاده کرد.

همبستگی تنها در جفت ارزها نیست. در بازار سهام کالا و بین کالاها و یک جفت ارز یا بین جفت ارزهای دیجیتال نیز این همبستگی وجود دارد.

• مطالعه بیشتر :آیا بین ارزهای دیجیتال و دارایی های سنتی همبستگی وجود دارد؟

ضریب همبستگی ارزها چیست؟

همانطور که گفتیم ارزش ارزها به هم وابسته هستند اما نه به یک اندازه.

ارزش ارز هر کشور بسته به شرایط اقتصادی منطقه، میزان مبادلات و دیگر شرایطی مطابق با ضریبی همبستگی دارند که میتواند در جهت مثبت یا منفی باشد.

ضریب همبستگی ارزها در فارکس یا کورولیشن یک ابزار آماری است و فرمول ریاضی مخصوص به خود را دارد. این ضریب نشان می دهد که دو سری از اعداد با چه ارتباطی نسبت به یکدیگر تغییر کرده اند.

برای مثال ممکن است یک تحلیلگر بخواهد رابطه بین میزان صادرات یک کشور و ارزش ارز آن کشور در برابر دلار را بسنجد. در این حالت، داده های هر دو متغییر در بازه های زمانی مساوی (مثلا فصلی یا سالیانه) با استفاده از فرمول ضریب همبستگی با یکدیگر مقایسه می شوند.

چند نوع ضریب همبستگی در بازار وجود دارد . در بین آن‌ها می‌توان به ضریب همبستگی درون کلاسی (Intraclass)، ضریب همبستگی رتبه‌ای (Rank) و ضریب همبستگی پیرسون (Pearson) اشاره کرد. البته در بازار فارکس ضریب همبستگی پیرسون (Pearson) بیشترین کاربرد را دارد.

ضریب همبستگی پیرسون میزان قدرت رابطه خطی که بین دو جفت ارز در فارکس وجود دارد را اندازه‌گیری می‌کند.

انجام‌دادن محاسبات همبستگی پیرسون به صورت دستی کار بسیار پیچیده‌ای است. بسیاری از معامله‌گران از نرم‌افزارهای کامپیوتری صفحه گسترده استفاده می‌کنند تا این ضریب را به‌دست آورند. فرمول ضریب همبستگی به گونه ای طراحی شده است که نتیجه آن، عددی بین ۱- و ۱+ بدست می آید.

ضریب همبستگی مثبت (1+تا 0)

وقتی ضریب همبستگی یک متغییری (در فارکس جفت ارز) عددی بین 0 تا1+ باشد یعنی تغییرات جفت ارزها در یک جهت مثبت رخ می دهد. به طور مثال اگر ضریب همبسنگی جفت ارز دوم 0.8+ جفت ارز اول باشد و جفت ارز اول در جهت مثبت حرکت کند جفت ارز دوم به اندازه 0.8+ جفت ارز اول یا 80٪ جفت ارز اول در جهت مثبت حرکت خواهد کرد.

در این حالت همبستگی +1 به معنی همبستگی مثبت کامل است. یعنی اگر یک ارز 1٪ رشد کند ارز دیگر نیز 1٪ رشد خواهد کرد.

ضریب همبستگی مثبت (0تا -1)

وقتی ضریب همبستگی یک متغییری (در فارکس جفت ارز) عددی بین 1- تا0 باشد. یعنی تغییرات جفت ارزها در یک جهت منفی رخ می دهد. به طور مثال اگر ضریب همبسنگی جفت ارز دوم 0.8- جفت ارز اول باشد و جفت ارز اول در جهت مثبت حرکت کند جفت ارز دوم به اندازه 0.8- جفت ارز اول یا 80٪ جفت ارز اول در جهت معکوس حرکت خواهد کرد.

در این حالت همبستگی 1- به معنی همبستگی منفی کامل است. یعنی اگر یک ارز 1٪ رشد کند ارز دیگر 1٪ تضعیف خواهد شد.

ضریب همبستگی 0

ضریب همبستگی 0 به معنی عدم همبستگی است . یعنی هیچ رابطه ای بین حرکت جفت ارزها با یکدیگر وجود ندارد.

استفاده از همبستگی جفت ارزها در معاملات فارکس

از همبستگی جفت ارزها میتوان با اهداف متفاوتی در بازار فارکس استفاده کرد:

استفاده از همبستگی ارزها جهت افزایس سودآوری

در بازار فارکس جفت ارزهای متعددی وجود دارد که بررسی کردن تمامی این جفت ارزها و یافتن موقعیت ورود به معامله در آن ها بسیار زمان بر است و ممکن است زمانی که مشغول بررسی یک جفت ارز هستید موقعیت ورود به معامله در جفت ارز دیگری را از دست بدهید.

اما با توجه به همبستگی ارزها در فارکس میتوانید وفتی یک موقعیت ورود در یک جفت ارز یافتید بلافاصله در جفت ارز وابسته به آن نیز وارد معامله شوید.

نیازی نیست حتما در جفت ارزهایی با همبستگی مثبت همزمان وارد معامله شوید. بلکه میتوانید در جفت ارزهایی با همبستگی منفی نیز در خلاف جهت به معامله وارد شوید.

به طور مثال:

فرض کنید حرکت بعدی جفت ارز USD/CHF را پیش بینی کرده و یک موقعیت معاملاتی بر روی آن باز کرده اید.

شما می توانید بلافاصله یک موقعیت معکوس بر روی جفت ارز EUR/USD ایجاد کنید. زیرا این جفت ارزها دارای همبستگی منفی قوی هستند و یک رابطه عکس با یکدیگر دارند.

در واقع شما یک جفت ارز را بررسی می کنید اما می توانید همزمان از 2 یا حتی 3 جفت ارز کسب سود کنید.

• مطالعه بیشتر :آشنایی با جفت ارز دلار/ین و رابطه آن با اوراق خزانه داری آمریکا و نرخ بهره

استفاده از همبستگی ارزها جهت پوشش ضرر احتمالی

میدانیم که در بازار فارکس هیچ قطعیتی وجود ندارد و استراتژی که همواره منجر به پیشبینی دقیق و سود قطعی شده است ممکن است در معاملات بعدی منجر به ضرر هنگفت شود.

به عنوان یک تریدر اگر وارد معامله ای شدید و بعد از زمان اندکی متوجه شدید پیشبنی شما اشتباه است. به منظور کاهش ضرر احتمالی میتوانید در جفت ارز دیگری که دارای همبستگی در ارزها چیست ؟ همبستگی بالای منفی است در همان جهت وارد معامله شوید. در این حالت بخش زیادی از ضرر احتمالی شما پوشش داده خواهد شد.

به طور مثال:

فرض کنید روی جفت ارزی EUR/JPY معامله خرید باز کرده اید و بعد از گذشت دقایقی متوجه می شوید که پیشبینی شما از روند این جفت ارز اشتباه است. میتوانید بلافاصله روی جفت ارز USD/CAD وارد معامله خرید شوید و بخش زیادی از ضرر احتمالی را پوشش دهید.

پوشش ضرر احتمالی همان استراتژی هدجینگ است که براساس همبستگی جفت ارزها در فارکس طراحی شده است.

استفاده از همبستگی ارزها جهت تایید شکست ها

اگر شما از استراتژی نقاط پیوت جهت شناسایی سطوح حمایت و مقاومت استفاده می کنید، همبستگی ارزها می توانند در تایید پیش بینی های شما کمک کنند.

فرض کنید که EUR/USD در محدوده یک مقاومت قرار دارد. اما شما نمی دانید که قیمت می خواهد این سطح را بشکند و یا از نقطه پیوت باز گردد.

در این حالت، بررسی جفت ارزهای دیگر با همبستگی قوی می تواند به شما کمک کند. بدین ترتیب می توانید هم همبستگی های مثبت و هم همبستگی های منفی را بررسی کنید.

اگر در این بازه زمانی جفت ارز EUR/USD با با جفت ارزهای GBP/USD و AUD/USD همبستگی مثبت داشته باشد میتوانید بررسی کنید که آیا این جفت ارزها نیز در سطوح مقاومت قرار دارند یا سطوح مقاومت را شکسته اند یا از این سطوح بازگشت داشته اند.

از طرف دیگر اگر در این بازه زمانی جفت ارز EUR/USD با جفت ارزهای USD/CHF و USD/JPY همبستگی منفی داشته باشند باید بررسی کنید که آیا این جفت ارزها در سطوح حمایت قرار دارند و چه واکنشی نسبت به این سطوح نشان داده اند.

تغییر در همبستگی ارزها

همانطور که گفتیم نیازی نیست برای استفاده از همبستگی ارزها فرمول محاسباتی آن را بخاطر بسپارید. جدول همبستگی ارزها میتواند تمامی ضرایب همبستگی را به شما نشان دهد. اما ضرایب همبستگی ارزها در فارکس همیشه ثابت نیستند. در تایم فریم های مختلف ضرایب همبستگی برای یک جفت ارز متفاوت هستند.

اگر به اشتباه در تایم فریم یک ساعته بر اساس ضرایب جدول روزانه معامله کنید، به طور قطع معاملات شما با ضرر مواجه خواهد شد.

اما تفاوت ضرایب همبستگی ارزها در فارکس تنها در تایم فریم ها متفاوت نیست. بلکه در بازه زمانی متفاوت ضرایب یک تایم فریم ثابت نیز ممکن است متغییر باشد .

به طور مثال جدول ضریب همبستگی تایم فریم روزانه هفته گذشته با هفته همبستگی در ارزها چیست ؟ جاری ممکن است متفاوت باشد .

این ضریب می تواند به دلایل بسیاری مانند تغییر در سیاست های اقتصادی کشورها تغییر کند.

برای مثال، افزایش نرخ بهره در آمریکا می تواند مسیر حرکتی دلار آمریکا را نسبت به دیگر ارزها تغییر دهد. یکی از فاکتورهای مهم دیگر، تغییرات در فضای سیاسی است که بر روی نرخ جفت ارزها اثر می گذارد و معادلات را تغییر می دهد.

به همین جهت بهتر است در زمان استفاده از این استراتژی جدول به روز همبستگی ارزهای موردنظر خود را بررسی کنید.

همبستگی ارزها با کالاها

برخی از ارزها با ارزهای دیگر همبستگی ندارد، بلکه ارزش آن‌ها با قیمت کالاها همبستگی دارد. این شرایط زمانی رخ می‌دهد که آن ارز متعلق به کشوری باشد که صادرکننده خالص یک کالا مثل نفت یا طلا باشد.

همبستگی دلار کانادا و نفت

• قیمت نفت با دلار کانادا همبستگی مثبت دارد . افزایش قیمت نفت باعث افزایش ارز دلار کانادا می شود.
• و قیمت نفت با دلار آمریکا همبستگی منفی دارد. در نتیجه افزایش قیمت نفت باعث کاهش ارزش دلار می شود.

این بدین معنی است که زمانی که قیمت دلار افزایش می‌یابد، قیمت نفت با کاهش مواجه می‌شود و بالعکس افزایش قیمت نفت باعث کاهش ارزش دلار می‌شود. در نتیجه معامله‌گران می‌توانند از این اطلاعات استفاده کنند و زمانی که قیمت نفت رو به افزایش است وارد معامله خرید ارزهایی شوند که دلار کانادا ارز پایه آن جفت ارز باشد (مثل CAD\JPY) . یا وارد معامله فروش جفت ارزهایی شوند که در آن، دلار آمریکا ارز پایه‌ است ( مثل USD\CAD).

همبستگی دلار استرالیا و طلا

ارزش ارز دلار استرالیا بعنوان صادرکننده خالص طلا، با افزایش یا کاهش قیمت طلا رابطه مستقیم دارد. به همین دلیل وقتی قیمت طلا افزایش می‌یابد جفت ارز AUD\USD نیز رشد می‌کند و زمانی که طلا با افت قیمت مواجه می‌شود این جفت ارز نیز با کاهش ارزش رو‌به‌رو می‌شود.

اگر ارزش AUD\USD افزایش یابد، بدین معنی است که دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا قوی شده‌است. به همین دلیل برای خرید یک دلار استرالیا، نیاز به فروش مقادیر بیشتری از دلار آمریکا دارید.

پس همانند رابطه نفت با دلار کانادا، طلا نیز با دلار استرالیا همبستگی مثبت دارد و دلار آمریکا با هر دوی آنها همبستگی منفی دارد.

دلار استرالیا به عنوان ارز کالایی (کالامحور) شناخته می‌شود. چون ارزش آن وابستگی شدیدی به ارزش صادرات کالاهای استرالیا مثل مس، زغال‌سنگ، محصولات کشاورزی و طلا دارد.

میزان صادرات این کالاها همچنین با ارزش دلار استرالیا همبستگی دارد. البته در بین تمام کالاهای صادراتی استرالیا، طلا بیشترین همبستگی مثبت را با دلار استرالیا دارد.

همبستگی ین ژاپن و طلا

ین ژاپن همانند دلار،یورو و پوند به عنوان ارز ذخیره یا رزرو (Reserve currency) شناخته می شود. از طرف دیگر ین ژاپن به عنوان ارز امن (Safe-haven) و طلا به عنوان دارایی امن شناخته می‌شوند.

هر چند که قیمت یک واحد ین و طلا متفاوت است. اما از آنجایی که هم ین ژاپن هم طلا جزو دارایی امن محسوب می شود در زمان نوسانات یا رشد کند بازار، سرمایه گذاران دارایی خود را به یکی از این دو تبدیل می کنند که معمولا حرکت صعودی و نزولی مشابه هم دارند.

یکی دیگر از علت های همبسیگی مثبت ین ژاپن و طلا از نظر تحلیل گران تشابه نرخ بهره واقعی این دو به یکدیگر است. ( منظور از نرخ‌بهره واقعی، نرخی است که فعالان بازار بعد از محاسبه‌کردن تورم، به دست ‌می‌آورند.)

همبستگی محصولات با شاخص دلار در فارکس و استفاده از آن در معاملات

در سایت تریدینگ ویو ابزاری هست که ما میتوانیم میزان همبستگی شاخص دلار را با هر یک از محصولات دیگر به صورت دقیق محاسبه کنیم. در فیلم زیر توضیحات کاملی راجع به این موضوع داده شده است.

شاخص دلار با نماد DXY و یا USDDX یکی از مهمترین موارد برای تحلیل تکنیکال در فارکس به شمار میرود و میتوان با تحلیل آن، نسبت به تحلیل بقیه محصول ها در فارکس دید مشخص تری پیدا کرد. این شاخص قدرت همبستگی در ارزها چیست ؟ ارز دلار امریکا را نسبت به سبدی از ارزهای مهم دنیا نشان میدهد. این سبد ارزها متشکل از ارزهای زیر است:

1. ین ژاپن با نماد JPY با درصد با سهم ۱۳٫۶ درصد
2. فرانک سویس با نماد CHF با درصد سهم ۳٫۶ درصد
3. پوند انگلستان با نماد GBP با درصد سهم ۱۱٫۹ درصد
4. یورو با نماد EUR با درصد سهم ۵۸ درصد
5. کرون سوئد با درصد سهم ۴٫۲ درصد
6. دلار کانادا با درصد سهم ۹٫۲ درصد

در حقیقت در شاخص دلار، دلار در صورت کسر قرار دارد و این ۶ ارز با درصد های گفته شده در مخرج کسر قرار دارد و اگر شاخص دلار افزایش پیدا کند به ابن معنی است که ارزش دلار در مقابل سایر ارزها در حال افزایش است و اگر شاخص دلار کاهش پیدا کند به این معنی است که ارزهای دیگر در مقابل دلار در حال افزایش است.

شاخص چه کاربردی در معامله گری در فارکس دارد؟

از نظر من بهتر است هر چیزی در باره معامله گری یاد میگیریم هدفی و مشکلی را از مشکلات ما در معامله گری حل کند. برای اینکه از شاخص دلار در تحلیل هایتان استفاده کنید باید ابتدا بدانید مفهوم همبستگی در معاملات فارکس چیست؟

از نظر آماری دو محصول میتوانند با هم همبستگی قیمتی داشته باشند. اگر دو محصول با هم همبستگی مثبت داشته باشند، یعنی با افزایش قیمت یک محصول، قیمت محصول دیگر هم بالا میرود. به عنوان مثال میتوان از همبستگی دلار بازار آزاد ایران و سکه بهار آزادی نام برد. هر چقدر دلار گران تر شود، سکه نیز افزایش قیمت خواهد داشت. پس این دو محصول همبستگی مثبت دارند.

برای همبستگی منفی میتوان به دو محصول بنزین و ماشین ۸ سیلندر اشاره کرد، هر چقدر بنزین گران تر شود قیمت ماشین ۸ سیلندر که بنزین زیاد تری مصرف میکند ارزان تر میشود.

همبستگی در آمار با عددی بین ۱ و -۱ بیان میشود. هر چقدر همبستگی دو محصول به عدد ۱ نزدیک تر باشد آن دو محصول به اصطلاح همبستگی مثبت دارند، به این معنی که با افزایش قیمت یکی، قیمت دیگری افزایش پیدا میکند و اگر عدد همبستگی دو محصول به -۱ نزدیکتر باشد، اصطلاحا آن دو با هم همبستگی منفی دارند و با افزایش قیمت یکی، قیمت دیگری کاهش پیدا میکند.

برای اینکه بتوانیم از این موضوع در معامله گری فارکس استفاده کنیم، باید ابتدا بدانیم کدام یک از آن دو محصول پیشرو هستند. یعنی اول کدام محصول افزایش پیدا میکند که بتوانیم برای محصول دیگر تصمیم بگیریم. مثلا در مورد مثال دلار و سکه، اول دلار گران میشود و بعد سکه خود را با آن هماهنگ میکند، یا برعکس اول دلار ارزان میشود و بعد سکه نیز ارزان میشود.

در مورد شاخص دلار و دیگر محصولات، اول شاهد افزایش و یا کاهش قیمت شاخص دلار هستیم، بعد سایر محصولات در فارکس ،خود را با آن هماهنگ میکند. پس ما اگر بتوانیم متوجه شویم که میزان همبستگی شاخص دلار با هر یک از محصولاتی که میخواهیم معامله کنیم چقدر است، باید از ابزاری برای این موضوع استفاده کنیم.

توصیه میکنم در صورتی همبستگی در ارزها چیست ؟ که میخواهید در بروکری ثبت نام کنید بروکر HYCM را هم میتوانید در نظر داشته باشید این مقاله به شما کمک خواهد کرد.همچنین برای اینکه بخواهید کتاب معامله گری را داشته باشید به این لینک مراجعه نمایید.

همبستگی جفت ارز ها در فارکس

همبستگی فارکس یا همبستگی جفت ارزها راهی برای تریدرها است تا تشخیص دهند که یک جفت ارز فارکس در ارتباط با جفت ارز دیگر چطور حرکت می‌کند. یک همبستگی مثبت یعنی دو جفت ارز در یک زمان بالا می‌روند یا در یک زمان پایین می‌آیند. همچنین اگر یک جفت ارز برعکس دیگری حرکت کند، یعنی یکی بالا برود و دیگری پایین بیاید، به عنوان یک همبستگی منفی شناخته می‌شود.

همبستگی جفت ارزها برای نظارت و درک نه تنها هنگام تحلیل قیمت، بلکه هنگام تجزیه و تحلیل هر کالا، سهام یا ابزار دیگری نیز مهم است. در این مقاله، نحوه تعیین همبستگی جفت ارزها در فارکس و تأثیر آن بر معاملات را بررسی خواهیم کرد.

جفت فارکس همبسته به چه معناست؟

در یک تعریف ساده جفت ارزها زمانی که وابسته به یکدیگر حرکت می‌کنند، همبستگی دارند. این می‌تواند زمانی اتفاق بیفتد که یکی از ارزهای هر جفت یکسان باشد یا اقتصادهای مشابهی داشته باشند.

مثلاً EUR/USD و GBP/USD هر دو شامل USD به عنوان یک عامل مشترک هستند. علاوه بر این منطقه اقتصادی یورو و بریتانیا، اقتصادهای نزدیک و مشابهی با هم دارند. این عوامل دلیل اصلی همبستگی جفت ارزها در فارکس است. به عبارتی اگر دلار در ارز مظنه یا نرخ معامله باشد، بیشتر جفت‌های ارز USD را خواهید دید که در یک جهت حرکت می‌کنند، یعنی AUD/USD و NZD/USD نیز یک جفت فارکس همبسته خواهند بود.

با تمام این‌ها خواهید دید که برخی از همبستگی جفت ارزهای فارکس رابطه ضعیف‌تر یا قوی‌تری خواهند داشت. دلیلش این است که همه این ارزها متأثر از اقتصادهای جداگانه هستند و به روش‌های متنوعی بر روی نرخ ارز اثر می‌کنند.

جفت ارزهای فارکس غیر همبسته به چه معناست؟

جفت ارزهای غیر همبسته مستقل از یکدیگر حرکت می‌کنند. این معمولاً زمانی اتفاق می‌افتد که ارزها در دو جفت جداگانه کاملاً متفاوت باشند یا از اقتصادهای مختلفی اثر گرفته باشند. مثلاً EUR/USD و GBP/NZD را در نظر بگیرید. همبستگی جفت ارز ندارند. زیرا هیچ ارز مشترکی بین آن‌ها وجود ندارد و 4 اقتصاد جداگانه (منطقه یورو، ایالات متحده، بریتانیا و نیوزلند) هستند. یعنی احتمالاً اگر یکی رشد کند هیچ ارتباطی به رشد دیگری ندارد.

همبستگی های ارزی معاملاتی

تریدرهای فارکس از همبستگی ارزی برای حفاظت از معاملات خود، افزایش ریسک یا ایجاد ارزش از طریق همبستگی های کالا استفاده می‌کنند. روش‌های مختلفی برای ترید با استفاده از همبستگی جفت ارز وجود دارد.

تریدرها از یک همبستگی ارزی برای افزایش بالقوه سود خود بهره می‌برند. از آن‌جایی که GBP/USD و همبستگی در ارزها چیست ؟ EUR/USD دارای همبستگی جفت ارز مثبت هستند، تریدر ممکن است برای استفاده از این رابطه، ترید لانگ روی هر دو انجام دهد.

از طرفی تریدرها ممکن است ریسک‌گریزتر باشند و از همبستگی جفت ارزها برای کاهش ریسک استفاده کنند. فرض کنید به جای قرار دادن پوزیشن سایز بیشتر در EUR/USD، حدود 50 % از پوزیشن سایز را بر روی EUR/USD و 50% دیگر را بر روی GBP/USD تقسیم کند.

5 همبستگی جفت ارز بسیار مهم

AUD/ USD در مقابل NZD/USD = همبستگی 87%

EUR/USD در مقابل GBP/USD = همبستگی 89%

EUR/USD در مقابل USD/CHF = همبستگی -91%

GBP/USD در مقابل USD/CAD = همبستگی -88%

GBP/USD در مقابل USD/CHF = همبستگی -93%

همبستگی ارز: نکات معاملاتی

در نظر داشته باشید که تنوع معاملات دو بازار همبسته ممکن است نوسانات را کاهش دهد و مدیریت ریسک را بهتر کند. در اینجا چند نکته برای همبستگی جفت ارزها در معاملات فارکس وجود دارد:

– دقت کنید که همبستگی در ارزها چیست ؟ همبستگی های خاصی که «عموماً» ثابت هستند ممکن است دوره‌های ضعف و بی‌ثباتی هم نشان دهند. این امر توجه به همبستگی های کوتاه مدت و بلندمدت را مهم می‌کند.

– جفت هایی مانند AUD/USD از نظر تاریخی با طلا همبستگی مثبت دارند. به این خاطر که استرالیا یک تولیدکننده عمده طلا است، قیمت دلار استرالیا / دلار آمریکا ممکن است بسته به ظرفیت استرالیا برای صادرات این فلز متفاوت باشد. بنابراین، هر تریدر همبستگی باید از عوامل اساسی موثر بر برنامه‌های تولید طلا و پترن‌های عرضه و تقاضا آگاه باشد.

جفت ارز های ماژور و مینور Currency Pair

جفت ارزی همبستگی در ارزها چیست ؟ عبارت است از نقل قول دو ارز مختلف که ارزش یک ارز در مقابل ارز دیگر ارائه می شود.

اولین ارز ذکر شده از یک جفت ارز ، ارز پایه نامیده می شود و ارز دوم ارز ثانوی نامیده می شود.

جفت ارزها ارزش یک ارز را با ارز دیگر مقایسه می کنند ( پول پایه (یا ارز اول) در مقابل ارز دوم یا ارز پیشنهادی).

این نشان می دهد که چه مقدار ارز پیشنهادی برای خرید یک واحد ارز پایه مورد نیاز است.

ارزها با کد ارز ISO یا کد الفبایی سه حرفی که در بازار بین المللی با آنها مرتبط هستند مشخص می شوند.

بنابراین ، برای دلار آمریکا ، کد ISO USD است.

وقتی سفارشی برای یک جفت ارزی ثبت می شود ، اولین ارز یا ارز پایه ذکر شده خریداری می شود در حالی که ارز دوم ذکر شده در یک جفت ارز یا ارز پیشنهادی فروخته می شود.

جفت ارزی EUR / USD به عنوان شایع ترین جفت ارز در جهان در نظر گرفته می شود USD / JPY دومین جفت ارز محبوب در جهان است.

مبانی جفت ارز

معاملات جفت ارز در بازار ارز انجام می شود ، به عنوان مثال بازار فارکس و بازار های ارز دیجیتال شناخته می شود. این فارکس بزرگترین وشایع ترین بازار در دنیای مالی است.

این بازار امکان خرید ، فروش ، مبادله و احتکار ارزها را فراهم می کند.

همچنین امکان تبدیل ارز برای تجارت و سرمایه گذاری بین المللی را فراهم می کند.

بازار فارکس 24 ساعت شبانه روز ، پنج روز هفته (به جز روزهای تعطیل) باز است و حجم زیادی از معاملات را مشاهده می کند.

تمام معاملات فارکس شامل خرید همزمان یک ارز و فروش ارز دیگر است ، اما خود جفت ارز را می توان به عنوان یک واحد در نظر گرفت که ابزاری برای خریداری یا فروش است.

اگر یک جفت ارز بخرید ، ارز پایه را خریداری می کنید و به طور ضمنی ارز نقل شده را می فروشید.

پیشنهاد (قیمت خرید) بیانگر میزان ارز پیشنهادی برای دریافت یک واحد از ارز پایه است.

برعکس ، هنگامی که جفت ارزی را می فروشید ، ارز پایه را می فروشید و ارز پیشنهادی را دریافت می کنید.

درخواست (قیمت فروش) برای جفت ارز نشان دهنده میزان دریافتی شما برای فروش یک واحد ارز پایه در ارز پیشنهادی چه مقدار است.

برخلاف بازار سهام و کالا ، شما ارز معامله می کنید ، این بدان معناست که شما یک ارز را می فروشید تا ارز دیگر را بخرید. برای سهام و کالاها ، شما با استفاده از پول نقد یک اونس طلا یا یک سهم از سهام اپل خریداری می کنید.

داده های اقتصادی مربوط به جفت ارزی - نرخ بهره ، اطلاعات تولید ناخالص داخلی (تولید ناخالص داخلی) ، اعلامیه های اقتصادی مهم - بر قیمت های یک جفت تجاری تأثیر می گذارد.

جفت ارزهای اصلی یا ماجور

یك یورو ارزی كه به طور گسترده معامله می شود یورو در برابر دلار آمریكا است که به صورت EUR / USD نشان داده می شود. در واقع ، این شایع ترین جفت ارز در جهان است زیرا بیشترین معامله را دارد.

قیمت EUR / USD = 1.2500 به این معنی است که یک یورو با 1.2500 دلار آمریکا مبادله می شود.

در این حالت ، یورو ارز پایه و دلار یورو ارز ثانوی (واحد مقابله با ارز) است.

این بدان معناست که 1 یورو با 1.25 دلار آمریکا قابل مبادله است.

روش دیگر بررسی این مسئله این است که خرید 100 یورو 125 دلار برای شما آب می خورد.

به اندازه ارزهای موجود در جهان جفت ارزی وجود دارد.

تعداد کل جفت ارزهایی که وجود دارند با رفت و آمد ارزها تغییر می کنند.

همه جفت های ارزی با توجه به حجم خرید و فروش روزانه طبقه بندی می شوند.

از ارزهایی که بیشترین حجم معاملات را با دلار آمریکا دارند ، به عنوان ارزهای اصلی یاد همبستگی در ارزها چیست ؟ می کنند.

اینها شامل EUR / USD ، USD / JPY ، GBP / USD ، USD / CHF ، AUD / USD و USD / CAD است.

دو جفت ارز پایانی به عنوان ارز کالایی شناخته می شوند زیرا کانادا و استرالیا از نظر کالایی غنی هستند و هر دو کشور تحت تأثیر قیمت های خود قرار می گیرند.

همه جفت ارزهای اصلی بازارها بسیار نقدینگی دارند و هر روز کاری 24 ساعته معامله می سوند و بازده بسیار محدودی دارند.

جفت های کوچک و یا مینور

جفت ارزهایی که با دلار آمریکا ارتباط ندارند به عنوان ارزهای صغیر همبستگی در ارزها چیست ؟ یا مینور نامیده می شوند.

سپردهای این جفت ها کمی گسترده تر است و به اندازه عمده بازارها شایع نیستند ، اما با این وجود بازارهای کافی برای نقدشوندگی دارند.

مینور هایی که بیشترین حجم معاملات را دارند از جمله جفت ارزهایی هستند که ارزهای مجزا نیز در آنها عمده هستند.

برخی از نمونه های تلاقی شامل EUR / GBP ، GBP / JPY و EUR / CHF است.

جفت ارزهای عجیب و غریب یا همان مینور شامل ارزهای نوظهور بازار است.

یک مثال از یک جفت ارزی عجیب و غریب USD / SGD (دلار آمریکا / دلار سنگاپور) است.